مقاله مقررات و سرمایه اقتصادی برای ضررهای اعتباری

چکیده

Based on supermodularity ordering properties, we show that convex risk measures of credit losses are nondecreasing w.r.t. credit-credit and, in a wrong-way risk setup, credit-market, covariances of elliptically distributed latent factors. These results support the use of such setups for computing credit provisions and economic capital or for conducting stress test exercises and risk management analysis.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

بر اساس خصوصیات سفارش فوق العاده ، ما نشان می دهیم که اقدامات ریسک محدب ضرر اعتباری W.R.T.اعتبار اعتبار و در یک راه حل اشتباه ، بازار اعتباری ، کواریانس عوامل نهفته بیضوی توزیع شده است.این نتایج از استفاده از چنین تنظیماتی برای محاسبه مقررات اعتباری و سرمایه اقتصادی یا انجام تمرینات تست استرس و تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک پشتیبانی می کند.