اکسپرس 24
کتاب کاربرد نمودار مرز کارا در مدیریت ریسک

کتاب کاربرد نمودار مرز کارا در مدیریت ریسک

تگ‌ها: CVaR آنتیشی estimating covariance استièmeshrinkage بهینه‌سازی portfolio تحلیل sénاریو ریسک پاریتي شبیه‌سازی مونت کارلو مدل Black-Litterman مدل‌های فاکتوری مدیریت ریسک مقدار در معرض خطر (VaR) نمودار مرز کارا

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره کاربرد نمودار مرز کارا در مدیریت ریسک

موضوع کلی: قیمت‌گذاری دارایی‌ها و مدل‌های فاکتوری

موضوع میانی: نمودار مرز کارا (Efficient Frontier)

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مبانی نظری ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری
  • 2. مفهوم portfolio و وزن دارایی‌ها
  • 3. هدف میان-واریانس و توابع usefulness
  • 4. استخراج retornoهای تاریخی دارایی‌ها
  • 5. تخمین ماتریس واریانس-kovarians از داده‌های تاریخی
  • 6. مشکلات estimaton در ماتریس Kovarians و روش‌های shrinkage
  • 7. معرفی نمودار مرز کارا (Efficient Frontier)
  • 8. رسم EF با استفاده از solve quadratic programming
  • 9. اثر محدودیت short‑sale بر شکل EF
  • 10. اثر محدودیت وزن min‑max بر EF
  • 11. ترکیب محدودیت‌های بودجه و وزن در محاسبه EF
  • 12. تاثیر ضریب risκ aversione (λ) بر انتخاب نقطهoptimal
  • 13. استفاده از utility function квадратиکی برای یافتنپرتفوی optimal
  • 14. توزیع وزن‌های optimal بر روی EF برای مختلف tolerated risk
  • 15. تحلیل حساسیت EF به تغییرات retornoهای erwartه
  • 16. تحلیل حساسیت EF به تغییرات ماتریس Kovarians
  • 17. استفاده از EF در تعریف حدسری ریسکportfolio (Risk Budgeting)
  • 18. تخصیص ریسک بر پایهٔ contributon marginal به variance
  • 19. محاسبه VaR و CVaR برای نقاط مختلف EF
  • 20. مقایسهٔ VaR tradicionale و EF‑based risk measures
  • 21. استفاده از EF در تست استرس (stress testing) scenarios اقتصادی
  • 22. شبیه‌سازی مونت کارلو برای توزیع retornها و بازسازی EF
  • 23. بهبود استیمیشن retornoها با مدل‌های فاکتوری (Factor Models)
  • 24. استخراج فاکتورها از تحلیل اجزای Principal (PCA)
  • 25. استفاده از فاکتورهای macro‑economic در构建 EF
  • 26. ادغام مدل Fama‑French Three‑Factor در محاسبه EF
  • 27. استفاده از مدل DCC‑GARCH برای Kovarians متغیرزمان
  • 28. به‌روزرسانی EF به صورت rolling window و out‑of‑sample testing
  • 29. استراتژی بازaresان بر پایهٔ EF و فرکانس به‌روزرسانی
  • 30. تأثیر هزینه‌های تراکنش بر نقاط optimal EF
  • 31. شمول liquidity در محدودیت‌های портфеля przy построении EF
  • 32. استفاده از محدودیت turnover در rebalancing بر پایهٔ EF
  • 33. ساخت EF با‌factor‑exposure limits (min‑variance with factor constraints)
  • 34. تخصیص وزن بر پایهٔ Risk Parity و مقایسهٔ با EF
  • 35. استفاده از EF در تعیین حدسریarzе portfolio در фондهای hedging
  • 36. ارزیابی عملکرد portfolioها با معیار Sharpe و Sortino نسبت به EF
  • 37. تجزیه و تحلیل attribution بر پایهٔ عواملریسک و retorn
  • 38. استفاده از EF در تخصیص رأس المال بین استراتژی‌های مختلف (long‑short, market neutral)
  • 39. بهینه‌سازیmulti‑objective: retorn vs. risk vs. liquidity با EF as constraint
  • 40. به‌کارگیری مدل Black‑Litterman برای ترکیب نظرات analyst با EF
  • 41. استخراج implied returns از تعادل بازار و ورود به EF
  • 42. استفاده از EF در arbitrage‑free pricing و بررسی عدم تعادل
  • 43. ساخت EF با دارایی‌های غیرعادی (derivatives, crédit، اموال경기)
  • 44. اثر convexity و non‑linear payoffها بر shape EF
  • 45. استفاده از EF در مدیریت ریسک кредиت portfolio
  • 46. تخصیص وزن به معامله‌های سپرد و معادل نقدی بر پایهٔ EF
  • 47. استراتژی دفاعی با استفاده از نقاط پایین‑ریسک EF
  • 48. استراتژی رشد با استفاده از نقاط بالای بازده EF
  • 49. ارزیابی استقرارپذیری EF در presenza از régime‌های متغیر volatility
  • 50. استفاده از régimen‑switching models برای استimation دینامیک EF
  • 51. تست پایداری EF تحت scénarios tail‑risk (tail risk)
  • 52. به‌کارگیری تکنیک‌های robust optimization برای protić against parameter uncertainty
  • 53. ساخت EF با ограничения на следование индексу (tracking error)
  • 54. استفاده از EF در تعیین حدسری tracking error برای Fundهای ایندکس‑محور
  • 55. ارزیابی اثر rebalancing συχνوتой على عمل portfel оптимального по EF
  • 56. استفاده از machine learning (regresion, forêt случайная) برای پیش‌بینی retornها و بهبود EF
  • 57. استخراج ویژگی‌های غیرخطی از داده‌های بازار برای تقویت EF
  • 58. به‌روزرسانی بایزیانه covariance矩 واثر بر EF
  • 59. استفاده از مدل‌های copula برای مدل‌سازی وابستگی tail و بازسازی EF
  • 60. ارزیابی اثر تحولات geopolitical بر EF در حین crises
  • 61. استفاده از EF در تخصیص رأس المال بین پایگاه‌های جغرافی مختلف
  • 62. استراتژی хеджирования валютного риска با استفاده از EF و contingent claims
  • 63. ارزیابی اثر تغییرات نرخ بهره بر EF (duration، convexity)
  • 64. ساخت EF با دارایی‌های ثابت‑درآمد و اپشن‌ها
  • 65. استفاده از EF در arbitrage‑پذیر استراتژی برای صندوق‌های mutual
  • 66. به‌کارگیری اسکیناریو‑ب bazت تست استرس در چارچوب EF
  • 67. ارزیابی اثر coronavirus pandemic بر EF و بازبینی وزنا
  • 68. استفاده از EF در تخصیص وزن به دارایی‌های ESG و استثمار پایدار
  • 69. ارزیابی اثر معیارهای ESG بر شکل EF و retorno‑risk trade‑off
  • 70. جمع‌بندی و راهنمای پیاده‌سازی عملی EF در نرم‌افزارهای Python (PyPortfolioOpt, cvxopt) و R (PortfolioAnalytics)

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.