اکسپرس 24
کتاب روش‌های محاسباتی بازده، نوسان‌پذیری و همبستگی در تحلیل پرتفوی مالی

کتاب روش‌های محاسباتی بازده، نوسان‌پذیری و همبستگی در تحلیل پرتفوی مالی

تگ‌ها: آزمون FRM آموزش تحلیل مالی بازده دارایی‌ها تحلیل نوسان‌پذیری سنجش ریسک بازار محاسبات مالی کمی مدیریت ریسک مالی مدیریت سبد سهام مفاهیم آماری در اقتصاد همبستگی در پرتفوی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره روش‌های محاسباتی بازده، نوسان‌پذیری و همبستگی در تحلیل پرتفوی مالی

موضوع کلی: مدیریت ریسک و تحلیل بازارهای مالی

موضوع میانی: ابزارهای کمی برای سنجش عملکرد و ریسک دارایی‌ها

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی و تعاریف پایه در محاسبه بازده دارایی‌های مالی
  • 2. تفاوت بازده ساده و بازده لگاریتمی در تحلیل سری‌های زمانی
  • 3. محاسبه بازده دوره‌ای و سالانه‌سازی نرخ‌های بازده
  • 4. مفهوم نوسان‌پذیری و نقش آن در مدیریت ریسک پرتفوی
  • 5. روش‌های محاسبه انحراف معیار و واریانس بازده دارایی‌ها
  • 6. تخمین نوسان‌پذیری تاریخی در بازارهای مالی
  • 7. محدودیت‌های استفاده از واریانس به عنوان معیار ریسک
  • 8. بررسی توزیع بازده دارایی‌ها و چولگی و کشیدگی
  • 9. مفهوم همبستگی و کوواریانس در تحلیل دارایی‌های چندگانه
  • 10. تفسیر ماتریس کوواریانس و واریانس در مدیریت پرتفوی
  • 11. تحلیل هم‌حرکتی دارایی‌ها و تأثیر آن بر تنوع‌بخشی
  • 12. روش‌های محاسبه همبستگی شرطی در بازارهای مالی
  • 13. تخمین ناپایداری نوسان‌پذیری با مدل‌های میانگین متحرک وزنی
  • 14. مدل‌های خودهمبسته در پیش‌بینی نوسانات بازار
  • 15. تأثیر بازه‌های زمانی مختلف بر دقت محاسبات نوسان‌پذیری
  • 16. کاربرد مدل‌های تخمین نوسان در تعیین حد ضرر
  • 17. استانداردهای گزارش‌دهی ریسک در چارچوب‌های مالی اسلامی
  • 18. روش‌های تعدیل بازده برای در نظر گرفتن ریسک‌های سیستمی
  • 19. تحلیل حساسیت پرتفوی نسبت به تغییرات نوسان‌پذیری
  • 20. ارزیابی عملکرد دارایی‌ها با استفاده از نسبت‌های تعدیل‌شده با ریسک
  • 21. کاربرد نرم‌افزارهای محاسباتی در تحلیل همبستگی دارایی‌ها
  • 22. پیاده‌سازی مدل‌های کمی برای بهینه‌سازی وزن دارایی‌ها
  • 23. بررسی خطاهای رایج در محاسبات نوسان‌پذیری و همبستگی
  • 24. تکنیک‌های پاک‌سازی داده‌های مالی جهت افزایش دقت محاسبات
  • 25. مدیریت ریسک در شرایط بحران‌های بازار با استفاده از تحلیل همبستگی
  • 26. نقش داده‌های با فرکانس بالا در تحلیل‌های کمی
  • 27. تفاوت نوسان‌پذیری ضمنی و نوسان‌پذیری تاریخی
  • 28. استراتژی‌های پوشش ریسک مبتنی بر ضرایب همبستگی
  • 29. تحلیل همبستگی در بازار سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت
  • 30. مبانی محاسباتی در آزمون‌های استرس پرتفوی
  • 31. ارزیابی پایداری محاسبات ریسک در بازه‌های زمانی بلندمدت
  • 32. کاربرد تحلیل‌های کمی در انطباق با الزامات مدیریت ریسک نهادی
  • 33. روش‌های کاهش اثرات پرت (Outliers) در محاسبات بازده
  • 34. مطالعه موردی کاربرد مدل‌های نوسان در مدیریت دارایی-بدهی
  • 35. تلفیق تحلیل‌های کمی با معیارهای شرعی در انتخاب سبد دارایی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.