کتاب صوتی مدل‌سازی پیشرفته ریسک سیستماتیک

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی پیشرفته ریسک سیستماتیک

موضوع کلی: نظریه پیشرفته قیمت‌گذاری دارایی

موضوع میانی: مدل‌های کارآمد بازار و عدم قطعیت

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. آزمایش مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 2. مقدمه‌ای بر ریسک سیستماتیک
• 3. منابع داده برای مدل‌سازی ریسک سیستماتیک
• 4. تحلیل سری زمانی در مدل‌سازی ریسک
• 5. اندازه‌گیری همبستگی در بازارهای مالی
• 6. مدل‌های فاکتوری در ریسک سیستماتیک
• 7. مدل یک فاکتوری و کاربردهای آن
• 8. مدل سه فاکتوری و کاربردهای آن
• 9. مدل پنج فاکتوری و کاربردهای آن
• 10. بررسی اثرات رویدادهای اقتصادی بر ریسک سیستماتیک
• 11. مدل‌های مبتنی بر ارزش در معرض خطر (VaR)
• 12. محاسبه VaR با روش تاریخی
• 13. محاسبه VaR با روش پارامتریک
• 14. محاسبه VaR با روش شبیه‌سازی مونت کارلو
• 15. استرس تست در مدیریت ریسک سیستماتیک
• 16. نوسانات و مدل‌سازی آن در ریسک سیستماتیک
• 17. مدل‌های GARCH برای پیش‌بینی نوسانات
• 18. مدل‌های Stochastic Volatility
• 19. ریسک نقدینگی در مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 20. اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
• 21. مدل‌های مدیریت ریسک نقدینگی
• 22. ریسک اعتباری و مدل‌سازی آن در ریسک سیستماتیک
• 23. مدل‌های امتیازدهی اعتباری
• 24. مدل‌های مبتنی بر بازدهی در ریسک اعتباری
• 25. ریسک عملیاتی در مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 26. شناسایی ریسک‌های عملیاتی
• 27. مدل‌های ارزیابی ریسک عملیاتی
• 28. مدل‌های زنجیره مارکوف برای ریسک عملیاتی
• 29. ریسک بازار در مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 30. مدل‌های مبتنی بر سناریو برای ریسک بازار
• 31. مدل‌های مبتنی بر توزیع برای ریسک بازار
• 32. مدل‌های خوشه‌بندی برای ریسک بازار
• 33. ریسک نرخ بهره در مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 34. مدل‌های مبتنی بر منحنی بازدهی برای ریسک نرخ بهره
• 35. مدل‌های مبتنی بر ترم استراکچر برای ریسک نرخ بهره
• 36. مدل‌های مبتنی بر مکانیزم‌های نرخ بهره برای ریسک نرخ بهره
• 37. ریسک ارز در مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 38. مدل‌های مبتنی بر تعادل بین المللی برای ریسک ارز
• 39. مدل‌های مبتنی بر نرخ بهره نسبی برای ریسک ارز
• 40. مدل‌های مبتنی بر پوشش ریسک ارز برای ریسک ارز
• 41. ریسک کالا در مدل‌های ریسک سیستماتیک
• 42. مدل‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا برای ریسک کالا
• 43. مدل‌های مبتنی بر عوامل فیزیکی برای ریسک کالا
• 44. مدل‌های مبتنی بر رویدادهای آب و هوایی برای ریسک کالا
• 45. ارزیابی عملکرد مدل‌های ریسک سیستماتیک