کتاب صوتی مدل‌سازی ریسک کمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک کمی

موضوع کلی: مدیریت بحران و ایمنی

موضوع میانی: مدیریت ریسک و پیش‌بینی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریسک کمی
• 2. مفاهیم پایه ریسک و عدم قطعیت
• 3. انواع ریسک در بازارهای مالی
• 4. اندازه‌گیری ریسک: واریانس و انحراف معیار
• 5. همبستگی و تنوع‌سازی سبد سهام
• 6. مقدمه‌ای بر توزیع‌های احتمال
• 7. توزیع نرمال و کاربردهای آن
• 8. توزیع‌های غیرنرمال در مدل‌سازی ریسک
• 9. ارزیابی ریسک اعتباری
• 10. مدل‌سازی ریسک بازار
• 11. ارزیابی ریسک نقدینگی
• 12. ریسک عملیاتی و روش‌های مدیریت آن
• 13. مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی مونت کارلو
• 14. شبیه‌سازی مونت کارلو در مدل‌سازی ریسک
• 15. درخت‌های تصمیم و کاربرد آن‌ها در ریسک
• 16. ارزیابی ریسک نرخ بهره
• 17. مدل‌سازی ریسک ارز
• 18. ارزیابی ریسک کالا
• 19. ارزیابی ریسک تورم
• 20. مدل‌سازی ریسک در مشتقه
• 21. ارزیابی ریسک آپشن
• 22. ارزیابی ریسک فیوچرز
• 23. مدل‌سازی ریسک سوآپ
• 24. مقدمه‌ای بر ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 25. محاسبه VaR: روش تاریخی
• 26. محاسبه VaR: روش پارامتریک
• 27. محاسبه VaR: روش شبیه‌سازی
• 28. محدودیت‌های VaR
• 29. مقدمه‌ای بر Expected Shortfall (ES)
• 30. محاسبه ES و مقایسه با VaR
• 31. مدل‌سازی ریسک زنجیره‌ای
• 32. تست بک‌تستینگ مدل‌های ریسک
• 33. اعتبارسنجی مدل‌های ریسک
• 34. بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس ریسک
• 35. تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک
• 36. مدل‌سازی ریسک در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
• 37. ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی
• 38. مدل‌سازی ریسک املاک و مستغلات
• 39. ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 40. ارزیابی ریسک در پروژه‌های مالی
• 41. مدیریت ریسک در بانکداری
• 42. مدیریت ریسک در بیمه
• 43. مقدمه‌ای بر ریسک‌های سیستمی
• 44. تنظیم مقررات ریسک در بازارهای مالی
• 45. استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک