کتاب صوتی تحلیل سری‌های زمانی مالی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل سری‌های زمانی مالی

موضوع کلی: ریاضیات کاربردی در علوم کامپیوتر

موضوع میانی: ریاضیات مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 2. مفاهیم پایه سری‌های زمانی
• 3. انواع داده‌های سری زمانی در بازارهای مالی
• 4. آمار توصیفی سری‌های زمانی
• 5. نمایش گرافیکی سری‌های زمانی
• 6. تجزیه سری‌های زمانی به مولفه‌های اصلی
• 7. میانگین متحرک و کاربردهای آن
• 8. هموارسازی نمایی
• 9. مدل‌های خطی سری‌های زمانی
• 10. رگرسیون ساده و چندگانه در تحلیل سری‌های زمانی
• 11. آزمون‌های معناداری در رگرسیون سری‌های زمانی
• 12. پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های رگرسیون
• 13. مفاهیم پایه فرآیندهای تصادفی
• 14. فرآیندهای تصادفی و بازارهای مالی
• 15. فرآیند تصادفی گوسی
• 16. فرآیندهای تصادفی با گام
• 17. تحلیل خودهمبستگی
• 18. تابع خودهمبستگی (ACF)
• 19. تابع خودهمبستگی جزئی (PACF)
• 20. آزمون‌های ایستایی
• 21. آزمون دیکی-فولر
• 22. آزمون ADF با استفاده از نرم‌افزار
• 23. ایستای سری زمانی و تبدیل آن به ایستایی
• 24. مدل‌های AR، MA و ARMA
• 25. شناسایی مدل مناسب ARMA
• 26. تخمین پارامترهای مدل ARMA
• 27. بررسی برازش مدل ARMA
• 28. پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های ARMA
• 29. مدل‌های ARIMA و کاربرد آن‌ها
• 30. تغییرات فصلی در سری‌های زمانی
• 31. مدل‌های SARIMA
• 32. مدل‌های GARCH و کاربرد آن‌ها در مدیریت ریسک
• 33. بررسی ناهمسانی واریانس
• 34. مدل‌سازی و پیش‌بینی با استفاده از GARCH
• 35. ارزیابی عملکرد مدل‌های GARCH
• 36. تحلیل خوشه‌بندی در سری‌های زمانی
• 37. روش‌های خوشه‌بندی در بازارهای مالی
• 38. کاربرد تحلیل خوشه‌بندی در مدیریت پورتفوی
• 39. تحلیل واریانس مشترک
• 40. تحلیل موجک در سری‌های زمانی مالی
• 41. مفاهیم پایه تبدیل موجک
• 42. کاربرد موجک در حذف نویز و فیلتر کردن داده‌ها
• 43. تحلیل سری‌های زمانی غیرخطی
• 44. روش‌های تحلیل غیرخطی و کاربردهای آن‌ها
• 45. شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سری‌های زمانی