کتاب صوتی تخمین مدل‌های GARCH و مدیریت ریسک

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تخمین مدل‌های GARCH و مدیریت ریسک

موضوع کلی: اقتصادسنجی پیشرفته و روش‌های تخمین

موضوع میانی: تحلیل سری‌های زمانی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. گARCH چیست؟
• 2. سری‌های زمانی و ویژگی‌های آن‌ها
• 3. مفهوم واریانس شرطی
• 4. مدل‌های یک‌بعدی GARCH
• 5. مدل GARCH(1,1)
• 6. بررسی شرایط پایداری مدل GARCH(1,1)
• 7. مدل‌های GARCH با شرایط مختلف
• 8. مدل GARCH(p,q)
• 9. تست‌های مشخصه‌ی ریشه برای مدل‌های GARCH
• 10. مدل‌های GARCH متقارن و نامتقارن
• 11. مدل‌های EGARCH
• 12. مدل‌های TGARCH
• 13. مدل‌های GJR-GARCH
• 14. مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 15. مدل‌های VECH
• 16. مدل‌های BEKK
• 17. مدل‌های CCC
• 18. کاربردهای مدل‌های GARCH در بازارهای مالی
• 19. پیش‌بینی نوسانات سهام با GARCH
• 20. مدل‌های GARCH در بازارهای ارز
• 21. مدل‌های GARCH در بازارهای کالا
• 22. مدل‌های GARCH در بازارهای درآمد ثابت
• 23. مدل‌های GARCH در مدیریت ریسک پورتفوی
• 24. محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) با استفاده از GARCH
• 25. محاسبه ضرر احتمالی (ES) با استفاده از GARCH
• 26. استرس تستینگ با استفاده از مدل‌های GARCH
• 27. مدل‌های GARCH برای مدیریت ریسک اعتباری
• 28. مدل‌های GARCH برای مدیریت ریسک عملیاتی
• 29. نرم‌افزارهای کاربردی برای تخمین مدل‌های GARCH
• 30. EViews برای تخمین GARCH
• 31. R برای تخمین GARCH
• 32. Python برای تخمین GARCH
• 33. تفسیر نتایج مدل‌های GARCH
• 34. آزمون‌های تشخیصی برای مدل‌های GARCH
• 35. آزمون Ljung-Box برای بقایای مدل‌های GARCH
• 36. آزمون ARCH برای بقایای مدل‌های GARCH
• 37. مقایسه‌ی مدل‌های GARCH مختلف
• 38. انتخاب مدل GARCH مناسب برای یک سری زمانی
• 39. روش‌های ارزیابی عملکرد مدل‌های GARCH
• 40. کاربردهای پیشرفته مدل‌های GARCH
• 41. مدل‌های GARCH با توزیع‌های غیرنرمال
• 42. مدل‌های GARCH با تغییر در زمان
• 43. مدل‌های GARCH با متغیرهای توضیحی