کتاب صوتی از صفر تا حرفه‌ای: ساخت ربات‌های معاملاتی الگوریتمی با R

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره از صفر تا حرفه‌ای: ساخت ربات‌های معاملاتی الگوریتمی با R

موضوع کلی: برنامه‌نویسی R و مالی کوانتیتاتیو

موضوع میانی: الگوریتم‌های معاملاتی با R

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر الگوریتم‌های معاملاتی
• 2. آشنایی با R و محیط RStudio
• 3. انواع داده در R: vectors, matrices, data frames, lists
• 4. تابع‌نویسی و برنامه‌نویسی کارکردی در R
• 5. tidyverse: dplyr, ggplot2, purrr برای تحلیل مالی
• 6. خواندن و پاک‌سازی داده‌های مالی CSV, Excel, JSON
• 7. اتصال به API‌های مالی Yahoo Finance, Alpha Vantage
• 8. کار با زمان‌بندی و دیت‌تایم در R xts, zoo, lubridate
• 9. ساختار داده‌های سرمایه‌گذاری OHLCV
• 10. رسم نمودارهای کندل‌استیک و نواری با ggplot2 و plotly
• 11. اندیکاتورهای تکنیکال: میانگین‌های متحرک, RSI, MACD, Bollinger
• 12. شناسایی روند و الگوهای قیمتی
• 13. تحلیل بازار با مدل‌های آماری: انتشار، همبستگی
• 14. بررسی ایستگاهی و چندگانگی سری‌های زمانی
• 15. مدل‌های ARIMA و GARCH برای پیش‌بینی
• 16. مفهوم بازار مؤثر و فرضیه راه‌رفتار تصادفی
• 17. بازارنمایی و بررسی کارایی استراتژی
• 18. معاملات مبتنی بر ارزش Value Investing با R
• 19. استراتژی‌های مومنتوم و روندی
• 20. استراتژی‌های میانگین‌بازگشتی Mean Reversion
• 21. معاملات جفت‌سهمی Pairs Trading
• 22. استراتژی‌های انتشار Spread Trading
• 23. معاملات بر پایه Volatility
• 24. مدیریت ریسک: VaR, CVaR, Drawdown
• 25. اندازه‌گیری عملکرد: Sharpe, Sortino, Calmar
• 26. فریم‌ورک بک‌تست: blotter و quantstrat
• 27. ساختار رویدادی و سفارش‌ها: Market, Limit, Stop
• 28. بهینه‌سازی پارامترهای استراتژی
• 29. جلوگیری از Overfitting: Walk-Forward, Cross-Validation
• 30. شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر استراتژی‌ها
• 31. Monte Carlo در مدیریت ریسک
• 32. بهینه‌سازی کتاب سبد Markowitz, Black-Litterman
• 33. مدل‌های عاملی: Fama-French, Carhart
• 34. CAPM و آلفای جنسن
• 35. معاملات الگوریتمی با اتجاهات Trend Following
• 36. استراتژی‌های بر پایه‌ی امواج الیوت
• 37. معاملات بر پایه‌ی چشم‌دست Options با R
• 38. مدل‌سازی قیمت چشم‌دست Black-Scholes
• 39. استراتژی‌های خودکار چشم‌دست Greedy
• 40. معاملات فراورده‌ها با R
• 41. ارزهگذاری ریسک و بازده سرمایه‌گذاری
• 42. تحلیل سناریو و برنامه‌ریزی استرس‌تست
• 43. معاملات الگوریتمی چندآژانسی Multi-Asset
• 44. معاملات فرکانس بالا: مفاهیم و چالش‌ها
• 45. Latency, Slippage و Commission Modeling
• 46. پیاده‌سازی Execution Algorithm: VWAP, TWAP, Iceberg
• 47. اتصال به بروکرها: IB API, REST APIs
• 48. سیستم‌های رویدادی و Message Queue در معاملات
• 49. پایش زنده و داشبوردهای زمان‌واقعاً
• 50. یادگیری ماشین برای سیگنال‌دهی: Random Forest, XGBoost
• 51. شبکه‌های عصبی و LSTM برای پیش‌بینی قیمت
• 52. NLP برای تحلیل احساسات اخبار مالی
• 53. Reinforcement Learning در معاملات
• 54. دیتاسینت بزرگ و بیگ‌دیتا در بازار مالی
• 55. پردازش موازی و سریع‌سازی کد R parallel, Rcpp
• 56. Docker و استقرار ربات معاملاتی
• 57. بک‌آپ و recovery strategy
• 58. اعتبارسنجی قانونی و رقابتی استراتژی
• 59. مطالعات موردی: استراتژی‌های واقعی و نتایج
• 60. ساخت ربات معاملاتی کامل از صفر تا اجرا