کتاب صوتی مدل‌سازی ریسک همبستگی در بازارهای مالی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک همبستگی در بازارهای مالی

موضوع کلی: اقتصادسنجی پیشرفته و تحلیل کلان‌داده در اقتصاد

موضوع میانی: تحلیل ریسک سیستمیک در بازارهای مالی با کلان‌داده

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مفاهیم پایه ریسک و بازارهای مالی
• 2. آشنایی با انواع ریسک‌های مالی
• 3. مقدمه‌ای بر ریسک همبستگی
• 4. اهمیت مدل‌سازی ریسک همبستگی
• 5. شاخص‌های کلیدی بازارهای مالی
• 6. تحلیل سری‌های زمانی در بازارهای مالی
• 7. مفاهیم آماری در ریسک همبستگی
• 8. تخمین واریانس و کوواریانس
• 9. روش‌های سنتی مدل‌سازی همبستگی
• 10. ماتریس همبستگی و تفسیر آن
• 11. محدودیت‌های روش‌های سنتی
• 12. مقدمه‌ای بر مدل‌های فاکتوری
• 13. مدل فاکتوری یک عاملی
• 14. مدل فاکتوری چند عاملی
• 15. برآورد پارامترهای مدل فاکتوری
• 16. آزمون‌های آماری برای مدل‌های فاکتوری
• 17. مدل‌های GARCH و کاربرد آن‌ها
• 18. مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 19. مدل‌های ارزش در معرض خطر (VaR)
• 20. محاسبه VaR با روش تاریخی
• 21. محاسبه VaR با روش شبیه‌سازی مونت کارلو
• 22. محاسبه VaR پارامتریک
• 23. مدل‌های Expected Shortfall (ES)
• 24. مقایسه VaR و ES
• 25. تست بک‌تستینگ مدل‌های ریسک
• 26. مدل‌سازی همبستگی در شرایط بحرانی
• 27. اثرات اخبار و رویدادها بر همبستگی
• 28. مدل‌سازی همبستگی با استفاده از داده‌های بافرکانس بالا
• 29. تحلیل خوشه‌ای برای شناسایی گروه‌های همبسته
• 30. شبکه‌های همبستگی و تحلیل آن‌ها
• 31. کاربرد مدل‌های همبستگی در مدیریت پورتفوی
• 32. بهینه‌سازی پورتفوی با در نظر گرفتن ریسک همبستگی
• 33. مدل‌سازی ریسک اعتباری همبسته
• 34. ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک
• 35. تنظیم مقررات و مدل‌سازی ریسک همبستگی
• 36. استانداردهای بازل و ریسک همبستگی
• 37. مدل‌های پیش‌بینی ریسک همبستگی
• 38. استفاده از یادگیری ماشین در مدل‌سازی ریسک همبستگی
• 39. شبکه‌های عصبی مصنوعی و ریسک همبستگی
• 40. تحلیل حساسیت در مدل‌های ریسک همبستگی
• 41. اعتبارسنجی مدل‌های ریسک همبستگی
• 42. چالش‌ها و محدودیت‌های مدل‌سازی ریسک همبستگی
• 43. آینده مدل‌سازی ریسک همبستگی در بازارهای مالی