کتاب صوتی تحلیل ریسک با مدل‌های GARCH چندمتغیره

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل ریسک با مدل‌های GARCH چندمتغیره

موضوع کلی: مدل‌سازی سری‌های زمانی چندمتغیره و تنسوری

موضوع میانی: تحلیل و مدل‌سازی داده‌های مالی و اقتصادی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی
• 2. مفاهیم پایه‌ای ریسک و عدم قطعیت
• 3. آشنایی با مدل‌های خودهمبستگی و میانگین متحرک (ARIMA)
• 4. تست ریشه‌ی واحد و پایداری سری‌های زمانی
• 5. مقدمه‌ای بر مدل‌های GARCH
• 6. مدل GARCH(1,1): تئوری و کاربرد
• 7. برآورد پارامترهای مدل GARCH با روش MLE
• 8. آزمون‌های تشخیصی برای مدل GARCH(1,1)
• 9. مدل‌های GARCH تعمیم‌یافته (EGARCH)
• 10. مدل‌های GARCH نامتقارن (GJR-GARCH)
• 11. مدل‌های GARCH با توزیع‌های غیرنرمال
• 12. انتخاب مدل GARCH مناسب: معیارهای اطلاعاتی
• 13. پیش‌بینی واریانس با مدل‌های GARCH
• 14. کاربردهای مدل‌های GARCH در مدیریت پورتفوی
• 15. مدل‌سازی ریسک ارز با استفاده از GARCH
• 16. مدل‌سازی ریسک سهام با استفاده از GARCH
• 17. مدل‌سازی ریسک نرخ بهره با استفاده از GARCH
• 18. آشنایی با مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 19. مدل‌های BEKK-GARCH
• 20. مدل‌های CCC-GARCH
• 21. مدل‌های VEC-GARCH
• 22. برآورد و تفسیر مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 23. آزمون‌های تشخیصی برای مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 24. کاربرد مدل‌های GARCH چندمتغیره در مدیریت ریسک سیستماتیک
• 25. تخمین همبستگی واریانس با مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 26. تحلیل اثرات شوک‌ها با استفاده از مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 27. مدل‌سازی ریسک اعتباری با مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 28. مدل‌سازی ریسک نقدینگی با مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 29. استفاده از مدل‌های GARCH چندمتغیره در قیمت‌گذاری مشتقات
• 30. تفسیر نتایج مدل‌های GARCH چندمتغیره در گزارش‌های مالی
• 31. بررسی موردی: تحلیل ریسک بازار بورس تهران با GARCH
• 32. بررسی موردی: تحلیل ریسک نرخ ارز با GARCH چندمتغیره
• 33. بررسی موردی: تحلیل ریسک بانک‌ها با GARCH
• 34. بررسی موردی: تحلیل ریسک صنایع مختلف با GARCH
• 35. مدل‌سازی GARCH با استفاده از نرم‌افزار EViews
• 36. مدل‌سازی GARCH با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
• 37. مدل‌سازی GARCH با استفاده از زبان برنامه‌نویسی R
• 38. ارزیابی عملکرد مدل‌های GARCH در پیش‌بینی ریسک
• 39. آینده‌ی مدل‌های GARCH و تحقیقات فعلی
• 40. محدودیت‌ها و چالش‌های مدل‌های GARCH
• 41. روش‌های بهبود دقت پیش‌بینی مدل‌های GARCH
• 42. تأثیر داده‌های بافرکانس بالا بر مدل‌سازی GARCH
• 43. تأثیر اخبار و رویدادها بر مدل‌سازی GARCH
• 44. مدل‌سازی GARCH با در نظر گرفتن اثرات تقارن و کشیدگی
• 45. تأثیر تغییرات رژیم بر مدل‌سازی GARCH