کتاب صوتی مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی

موضوع کلی: توسعه پیشرفته عامل‌های هوشمند و سیستم‌های خودکار

موضوع میانی: ارائه توصیه‌های سرمایه‌گذاری

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مفهوم ریسک در معاملات الگوریتمی
• 2. دسته‌بندی ریسک‌های مالی بازار
• 3. اندازه‌گیری ریسک: VaR و CVaR
• 4. توزیع‌های آماری و دم‌های ضخیم بازده
• 5. اصل بازده-ریسک و شارپ ریشو
• 6. بیشینه کاهش درادون و کنترل سرمایه
• 7. تحلیل سری زمانی کاربردی در ریسک
• 8. استانداردسازی و پاکسازی داده‌های بازار
• 9. مهندسی ویژگی برای پیش‌بینی ریسک
• 10. خط لوله داده بلادرنگ و کیفیت اسناف
• 11. تست بازگشت و تقلب آن
• 12. آزمون استقلال و خوشه‌بندی بازده
• 13. شکست‌گیری رژیم بازار و تشخیص آن
• 14. آنالیز پیش‌رو در بک‌تست
• 15. حساسیت پارامترها و پایداری استراتژی
• 16. کشف بیش‌برازش در مدل‌های معاملاتی
• 17. ریسک مدل‌سازی و اعتماد ناکافی به مدل
• 18. روان‌آلودگی مدل و تشخیص آن
• 19. مدیریت ریسک مدل با انsembles
• 20. توضیح‌پذیری مدل در تصمیمات سرمایه‌گذاری
• 21. اثر شلیج و هزینه اجرای واقعی
• 22. پویایی کتاب سفارشات و عمق نقدینگی
• 23. ریسک نقدینگی و مدل‌آوری آن
• 24. سقوط‌های فلش و رویدادهای نویزمند بازار
• 25. ریسک صرافی و مکانیزم اجرا
• 26. اندازه‌گیری ریسک همبستگی دارایی‌ها
• 27. تنوع‌بخشی و ریسک تمرکز پورتفوی
• 28. معیارهای پورتفوی: ترکیب و توزیع بازده
• 29. بهره‌وری با ریسک و پاریتی ریسک
• 30. هدف‌گذاری نوسان و بازتنظیم پورتفوی
• 31. مدیریت ریسک چنددسته‌ای و چندبازاری
• 32. ریسک نرخ بهره و ارز
• 33. ریسک رویدادی و اخبار بازار
• 34. ریسک احساسات بازار و بینش ماشینی
• 35. تست فشار و سناریوهای بحرانی
• 36. تحلیل سناریو و شبیه‌سازی مونت کارلو
• 37. مدل‌آوری وابستگی دم‌ها با کوپولا
• 38. استراتژی‌های هدایت دم‌ها و محافظت
• 39. بهره‌وری و لوریج: مکانیزم و ریسک
• 40. مدیریت مارجین و نقدینگی پورتفوی
• 41. مکانیزم خودکار قطع ضرر و Kill Switch
• 42. طراحی سیستم قطع‌وبویقی و حفاظت سرمایه
• 43. پشتیبان‌گیری و اطمینان عملیاتی سیستم
• 44. ریسک سیستمی و نقاط تکینشی زیرساخت
• 45. ثبت‌وکار و بازرسی الگوریتمی معاملاتی
• 46. محدودیت‌های قانونی و نظارتی بازار
• 47. قوانین بازارسازی و دستکاری بازار
• 48. گزارش‌دهی ریسک و الزامات سرمایه کافی
• 49. رویکرد حاکمیت ریسک سازمانی
• 50. چارچوب تحمل ریسک و سیاست‌گذاری سرمایه
• 51. نظارت مستقل بر ریسک مدل و ارزیابی سومی
• 52. تعامل انسان و ماشین در کنترل ریسک
• 53. ریسک اخلاقی در سیستم‌های خودکار سرمایه‌گذاری
• 54. ریسک سایبری در زیرساخت معاملاتی
• 55. ریسک ویژه ارزهای دیجیتال و بلاکچین
• 56. گریک‌ها و ریسک اختیار معاملات گزینه‌ای
• 57. ریسک تخلف و جعل الگوریتمی
• 58. پایش ریسک بلادرنگ و سیستم هشداردهی
• 59. بهینه‌سازی ریسک-بازده با یادگیری ماشین
• 60. مقاومت مدل در برابر حملات دشمن
• 61. تشخیص تغییر توزیع و مدل‌درفت
• 62. مدیریت ریسک در بازارهای نامتناسب
• 63. ریسک کنتراپارتی و اعتباری الگوریتمی
• 64. مدل‌آوری ریسک در زمان واقعی
• 65. محدودیت‌های ریسک پویا و بازتنظیمی خودکار
• 66. توالی ضرر و مدیریت روانی ریسک
• 67. بازپس‌گیری و مدیریت شید ریسک
• 68. سناریوهای سرنوشت سیاه و آماده‌باش
• 69. طراحی سیستم جامع مدیریت ریسک معاملاتی