کتاب صوتی کاربرد هوش مصنوعی چندعامله در مدیریت ریسک پرتفوی کالایی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره کاربرد هوش مصنوعی چندعامله در مدیریت ریسک پرتفوی کالایی

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر بازارهای کالایی و ویژگی‌های ریسک آن‌ها
• 2. مفاهیم پایه مدیریت ریسک پرتفوی
• 3. انواع ریسک در پرتفوی کالایی: قیمت، نقدشوندگی، کاری و تقاطعی
• 4. مبانی یادگیری تقویتی: آژانت، محیط، وضعیت، عمل و پاداش
• 5. یادگیری تقویتی تک‌عامله: مرور و محدودیت‌ها در مسائل مالی
• 6. مفاهیم پایه سیستم‌های چندعامله
• 7. تصنیف معماری‌های چندعامله: مستقل، هماهنگ و رقابتی
• 8. معماری مرکزی-توزیع‌شده در سیستم‌های چندعامله
• 9. الگوریتم Independent Q-Learning در بستر چندعامله
• 10. الگوریتم‌های CTDE: آموزش مرکزی و اجرای توزیع‌شده
• 11. MADDPG: یادگیری عمیق چندعامله با آژانت‌های مستقل
• 12. QMIX: مقیاس‌پذیری آموزش مرکزی با توابع ارزش فعلی
• 13. MAPPO: بهینه‌سازی سیاست نزدیک‌به‌مشتق در چندعامله
• 14. مکانیزم‌های ارتباط و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین آژانت‌ها
• 15. شکل‌دهی پاداش متمرکز بر ریسک در محیط‌های چندعامله
• 16. تعادل ناش، پایداری و همگرایی در یادگیری تقویتی چندعامله
• 17. مدل‌سازی قیمت کالاها با فرآیندهای تصادفی و شبیه‌سازی بازار
• 18. طراحی فضای وضعیت برای آژانت‌های مدیریت پرتفوی کالایی
• 19. طراحی فضای عمل و انواع دستورات معاملاتی کالایی
• 20. انتخاب و بهینه‌سازی تابع پاداش متمرکز بر مدیریت ریسک
• 21. پیاده‌سازی محیط شبیه‌سازی پرتفوی کالایی با OpenAI Gymnasium
• 22. بهینه‌سازی وزن‌دهی پرتفوی کالایی با الگوریتم‌های یادگیری تقویتی
• 23. تنوع‌زایی پرتفوی کالایی و نقش هماهنگی بین آژانت‌ها
• 24. مدیریت ریسک نقدشوندگی و انقباض نقدینگی در پرتفوی کالایی
• 25. محاسبه و تحلیل VaR و CVaR در پرتفوی کالایی با MARL
• 26. ریسک تقاطعی کالاها و مدل‌سازی وابستگی‌ها با آژانت‌های چندعامله
• 27. بهینه‌سازی اهداف متعارض: بازدهی در برابر ریسک در پرتفوی کالایی
• 28. بازه‌بندی زمانی و تصمیم‌گیری چندفازی در مدیریت پرتفوی
• 29. استراتژی‌های هجینگ کالایی و کاربرد MARL در هجینگ‌سازی
• 30. تشخیص و پیش‌بینی تغییر رژیم بازار کالایی با یادگیری تقویتی چندعامله
• 31. مدیریت ریسک دامنه‌ای (Regime-Switching) با آژانت‌های چندعامله
• 32. مدیریت ریسک در حالت استرس و بحران بازار کالایی با MARL
• 33. شبیه‌سازی مونت‌کارلو و MARL برای سناریوهای نامتعارف کالایی
• 34. تحلیل حساسیت و تست فشار (Stress Test) با الگوریتم‌های چندعامله
• 35. ریسک کانت‌رپتور و مدیریت آن با آژانت‌های چندعامله
• 36. مدیریت ریسک اعتباری در قراردادهای آتی کالا با MARL
• 37. بهینه‌سازی پوشه تأمین‌نقدی کالایی با یادگیری تقویتی چندعامله
• 38. پیش‌بینی ریسک پرتفوی کالایی با ترکیب MARL و مدل‌های آماری
• 39. یادگیری تقویتی چندعامله آنلاین و تطبیقی در بازار کالا
• 40. رویکردهای مبتنی بر گراف برای معماری آژانت‌های کالایی
• 41. شبکه‌های گرافی نوتیفیکیشن برای انتقال اطلاعات بازار کالا
• 42. یادگیری تقویتی چندعامله مبتنی بر نظریه بازی
• 43. پارامترترینگ و تنظیم فراپارامترهای MARL برای مسائل کالایی
• 44. تحلیل پایداری و همگرایی MARL در بازارهای کالایی
• 45. اعتبارسنجی استراتژی‌های MARL در مدیریت ریسک پرتفوی کالایی
• 46. استحکام مدل و مقاومت در برابر نویز و شوک بازار کالایی
• 47. مقایسه عملکرد MARL با روش‌های سنتی مدیریت ریسک کالایی
• 48. مطالعه موردی: مدیریت ریسک پرتفوی نفت و گاز با هوش مصنوعی چندعامله
• 49. مطالعه موردی: مدیریت ریسک پرتفوی فلزات و معدنی با MARL
• 50. ابعاد اخلاقی و ریسک مدلینگ در MARL مالی کالایی
• 51. چالش‌های عملی و محدودیت‌های MARL در بازارهای واقعی کالایی
• 52. مقیاس‌پذیری و محاسبات توزیع‌شده برای MARL در پرتفوی‌های بزرگ کالایی
• 53. راه‌اندازی و دیپلوی سیستم MARL برای مدیریت ریسک پرتفوی کالایی
• 54. ابزارها و زیرساخت‌های پیاده‌سازی MARL برای مدیریت ریسک کالایی
• 55. آینده‌پژوهی هوش مصنوعی چندعامله در مدیریت ریسک پرتفوی کالایی