کتاب صوتی طراحی حرفه‌ای سیستم معاملاتی دنبال‌کننده روند با EasyLanguage؛ از ایده تا اجرای پایدار

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی حرفه‌ای سیستم معاملاتی دنبال‌کننده روند با EasyLanguage؛ از ایده تا اجرای پایدار

موضوع کلی: معامله‌گری الگوریتمی و طراحی سیستم‌های خودکار

موضوع میانی: طراحی، آزمون و بهینه‌سازی سیستم‌های دنبال‌کننده روند با EasyLanguage

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی سیستم معاملاتی دنبال‌کننده روند
• 2. منطق اقتصادی دنبال‌کننده روند و پذیرش شکست‌ها
• 3. تفاوت پیش‌بینی روند با شناسایی و پیروی از آن
• 4. اجزای اصلی یک سیستم معاملاتی خودکارساز
• 5. تبدیل فرضیه بازار به قواعد صریح ورود، خروج و ریسک
• 6. انتخاب بازار، تایم‌فریم و زمان مناسب معامله
• 7. ارزیابی شرایط مناسب و نامناسب برای ایجاد روند
• 8. تعریف معیارهای کمی موفقیت قبل از کدنویسی
• 9. آشنایی با محیط EasyLanguage و چرخه ساخت سیستم
• 10. تفاوت سیستم معاملاتی، استراتژی و اندیکاتور در EasyLanguage
• 11. ساختار کد، توکن‌ها و خط‌های توضیح
• 12. ثابت‌ها، داده‌ها و مقدارهای پایه در EasyLanguage
• 13. عملگرهای محاسباتی، مقایسه‌ای و منطقی
• 14. متغیرها، مقداردهی اولیه و محدوده کاربرد آن‌ها
• 15. داده‌های Input، Output و Parameters قابل تنظیم
• 16. آرایه‌ها و مدیریت مجموعه داده‌های تاریخی
• 17. رشته‌ها، توابع متنی و مدیریت نام نمادها
• 18. توابع آماده EasyLanguage در محاسبات بازار
• 19. شرط‌ها، عملگر if و کنترل جریان برنامه
• 20. حلقه‌ها و پردازش آرایه‌ها
• 21. توابع و رویه‌های سفارشی برای بازمصرف کد
• 22. متغیرهای داخلی سیستم معاملاتی و وضعیت پوزیشن‌ها
• 23. دستورهای سفارش‌دهی و اتصال منطقی آن‌ها به سیگنال‌ها
• 24. سفارش‌های بازار، حد و وقفه با جزئیات اجرایی
• 25. مدیریت چند سفارش، پوزیشن و دستور در حال اجرا
• 26. حد ضرر، حد سود و وقفهٔ دنبال‌شونده در EasyLanguage
• 27. شرایط خروج زمانی، عددی و ساختاری از معامله
• 28. کنترل اجرای سفارش در هر کند و فرضیات درون‌کند
• 29. عیب‌یابی خطاهای کامپایل، منطق و اجرای سفارش
• 30. آزمون مرحله‌ای و اعتبارسنجی کد قبل از بک‌تست
• 31. تعریف کمی روند با میانگین‌های متحرک
• 32. انتخاب نوع، وزن و طول میانگین متحرک
• 33. ساخت کانال‌های روند و سیگنال‌های شکست
• 34. طراحی ورود در شکست سقف یا کف کانالی
• 35. طراحی ورود با عبور از میانگین و تأیید روند
• 36. ترکیب چند میانگین برای کاهش سیگنال‌های زودرس
• 37. استفاده از چند تایم‌فریم برای تأیید جهت روند
• 38. فیلترهای قدرت روند و اجتناب از بازار خنثی
• 39. فیلترهای نوسان برای تنظیم حساسیت ورود و خروج
• 40. ترکیب چند قانون ورود در یک سیستم دنبال‌کننده روند
• 41. طراحی خروج بر اساس معکوس شدن روند یا سیگنال مخالف
• 42. مقایسه سیستم‌های ساده و ترکیبی از نظر پایداری
• 43. طراحی بازارهای متنوع برای کاهش وابستگی به یک نماد
• 44. انتخاب و ترکیب بازارهای هم‌جهت و کم‌همبسته
• 45. زمان‌بندی تخصیص سرمایه میان چند بازار
• 46. ریسک هر معامله بر اساس درصد سرمایه
• 47. محاسبه حجم با روش کسر ثابت
• 48. محاسبه حجم بر اساس نوسان ATR
• 49. کنترل ریسک تجمعی در سبد چندبازاری
• 50. مدیریت همبستگی بین پوزیشن‌ها
• 51. محدودیت اهرم، مارجین و مواجهه کلی
• 52. محاسبه سود مورد انتظار و نسبت سود به ریسک
• 53. مدیریت کش‌داون و بازپس‌گیری سرمایه پس از افت
• 54. تاب‌آوری در برابر دنباله‌های زیان
• 55. لحاظ‌کردن کارمزد، اسلیپیج و شکاف قیمت
• 56. اثر مرکب و تغییر اندازه پوزیشن در طول زمان
• 57. تعیین حد توقف سیستم در صورت تخلف از ریسک
• 58. آماده‌سازی و کنترل داده تاریخی
• 59. تعریف سرمایه اولیه، کارمزد و کمیسیون‌ها
• 60. تنظیمات بک‌تست و بازه‌های آزمون
• 61. اجرای بک‌تست و تحلیل منحنی سرمایه
• 62. محاسبه بازده، کش‌داون و بیشینه افت
• 63. تحلیل تعداد معاملات، سودآوری و نرخ برد
• 64. محاسبه سود مورد انتظار و نسبت Profit Factor
• 65. سنجش Exposure، Turnover و کارایی سرمایه
• 66. مقایسه سیستم با شاخص و استراتژی پایه
• 67. تحلیل حساسیت نسبت به پارامترها
• 68. بهینه‌سازی پارامترها با هدف پایداری، نه بیشینه‌سازی بازده
• 69. آزمون Walk Forward و جدا نگه‌داشتن داده بیرونی
• 70. شبیه‌سازی Monte Carlo و ریسک ترتیب معاملات
• 71. ارزیابی سوگیری آزمون‌های چندگانه و داده‌کاوی
• 72. آزمون استرس با شوک‌های نوسانی، کاهش نقدشوندگی و افزایش هزینه‌ها
• 73. بازآزمایی در داده تازه و آزمون رو به جلو
• 74. پایش زنده، ثبت خروجی و مدیریت نسخه
• 75. راه‌اندازی هشدار، توقف و گزارش خطا
• 76. مستندسازی فرضیات، قوانین و نتایج برای بازبینی