کتاب صوتی مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری با استفاده از عامل‌های یادگیرنده تقویتی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری با استفاده از عامل‌های یادگیرنده تقویتی

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری سازمانی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی و کاربردهای آن در سرمایه‌گذاری
• 2. مبانی پورتفوی سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک
• 3. آشنایی با یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 4. محیط‌های MARL در مدیریت پورتفوی: معرفی و مدل‌سازی
• 5. عوامل (Agents) در MARL: طراحی و پیاده‌سازی
• 6. فضای حالت (State Space) در پورتفوی سرمایه‌گذاری
• 7. فضای عمل (Action Space) در پورتفوی سرمایه‌گذاری
• 8. تابع پاداش (Reward Function) در پورتفوی سرمایه‌گذاری: طراحی و بهینه‌سازی
• 9. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی پایه: Q-Learning، SARSA، Policy Gradients
• 10. الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری تقویتی: DQN، DDPG، PPO
• 11. پیاده‌سازی DQN برای مدیریت پورتفوی
• 12. پیاده‌سازی DDPG برای مدیریت پورتفوی
• 13. پیاده‌سازی PPO برای مدیریت پورتفوی
• 14. استراتژی‌های همکاری و رقابت در MARL برای پورتفوی
• 15. استراتژی‌های هماهنگی در MARL: Centralized Training with Decentralized Execution
• 16. مدل‌سازی عدم قطعیت در بازارهای مالی با استفاده از MARL
• 17. مدیریت ریسک در پورتفوی با استفاده از MARL
• 18. بهینه‌سازی تخصیص دارایی با استفاده از MARL
• 19. استفاده از MARL برای معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
• 20. انتخاب ویژگی‌های مناسب برای مدل‌های MARL در پورتفوی
• 21. پیش‌پردازش داده‌های مالی برای MARL
• 22. ارزیابی عملکرد مدل‌های MARL در مدیریت پورتفوی
• 23. مقایسه عملکرد MARL با روش‌های سنتی مدیریت پورتفوی
• 24. تکنیک‌های انتقال یادگیری (Transfer Learning) در MARL برای پورتفوی
• 25. استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) در MARL برای پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی
• 26. استفاده از شبکه‌های عصبی پیچشی (CNN) در MARL برای تحلیل داده‌های مالی
• 27. استفاده از داده‌های جایگزین (Alternative Data) در MARL برای پورتفوی
• 28. آشنایی با کتابخانه‌های پایتون برای MARL (TensorFlow, PyTorch, RLlib)
• 29. پیاده‌سازی یک محیط شبیه‌سازی بازار سهام برای MARL
• 30. تست و اعتبارسنجی مدل‌های MARL در محیط‌های مختلف بازار
• 31. مقابله با overfitting در مدل‌های MARL
• 32. تنظیم هایپرپارامترها در MARL برای پورتفوی
• 33. استفاده از روش‌های Ensemble در MARL
• 34. بهینه‌سازی پورتفوی با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی
• 35. تاثیر مقررات و محدودیت‌های بازار بر MARL
• 36. مدیریت پورتفوی با استفاده از MARL در شرایط بحرانی بازار
• 37. تفسیرپذیری (Interpretability) مدل‌های MARL در پورتفوی
• 38. اخلاق و مسئولیت‌پذیری در استفاده از MARL در سرمایه‌گذاری
• 39. آینده یادگیری تقویتی چندعامله در مدیریت پورتفوی