کتاب صوتی بهینه‌سازی سبد سهام و قیمت‌گذاری دارایی‌ها با Mathematica

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی سبد سهام و قیمت‌گذاری دارایی‌ها با Mathematica

موضوع کلی: مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مدل‌سازی کمی در مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی سبد سهام
• 2. مبانی ریاضی در مدل‌سازی مالی
• 3. آمار و احتمال در بازارهای مالی
• 4. مقدمه‌ای بر نرم‌افزار Mathematica
• 5. ساختارهای داده‌ای در Mathematica برای امور مالی
• 6. توابع و برنامه‌نویسی در Mathematica
• 7. شبیه‌سازی مونت کارلو در بازارهای مالی
• 8. مدل‌سازی بازده دارایی‌ها
• 9. تئوری سبد سهام مدرن
• 10. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از میانگین واریانس
• 11. محدودیت‌های سبد سهام
• 12. مدل CAPM و قیمت‌گذاری دارایی‌ها
• 13. مدل سه عاملی فاما-فرنچ
• 14. ارزیابی ریسک و بازده
• 15. تحلیل حساسیت در بهینه‌سازی سبد سهام
• 16. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی
• 17. مدل‌سازی ارزش در معرض خطر (VaR)
• 18. مدل‌سازی Expected Shortfall (ES)
• 19. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از معیارهای ریسک مختلف
• 20. استفاده از الگوریتم‌های تکاملی در بهینه‌سازی سبد سهام
• 21. بهینه‌سازی سبد سهام با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی
• 22. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از داده‌های سری زمانی
• 23. پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی با Mathematica
• 24. مدل‌های ARMA و ARIMA
• 25. مدل‌های GARCH
• 26. تحلیل هم‌جمعی
• 27. بهینه‌سازی سبد سهام پویا
• 28. مدل‌سازی سبد سهام با تغییر ساختار بازار
• 29. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از داده‌های بزرگ
• 30. یادگیری ماشین در پیش‌بینی بازارهای مالی
• 31. شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی قیمت سهام
• 32. درخت‌های تصمیم‌گیری در انتخاب سبد سهام
• 33. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از داده‌های جایگزین
• 34. تحلیل احساسات بازار
• 35. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن تورم
• 36. مدل‌سازی نرخ بهره
• 37. ارزیابی اوراق قرضه
• 38. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از ابزارهای مشتقه
• 39. آپشن‌ها و فیوچرز
• 40. مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقه
• 41. بهینه‌سازی سبد سهام بین‌المللی
• 42. مدل‌سازی نرخ ارز
• 43. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن هزینه‌های مالیاتی
• 44. تحلیل سناریو در بهینه‌سازی سبد سهام
• 45. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی
• 46. مدل‌سازی سبد سهام با استفاده از برنامه‌ریزی عدد صحیح
• 47. بهینه‌سازی سبد سهام با محدودیت‌های نقدینگی
• 48. بهینه‌سازی سبد سهام برای سرمایه‌گذاران نهادی
• 49. بهینه‌سازی سبد سهام برای صندوق‌های بازنشستگی
• 50. بهینه‌سازی سبد سهام برای شرکت‌های بیمه
• 51. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن اهداف سرمایه‌گذاری
• 52. بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس پروفایل ریسک سرمایه‌گذار
• 53. تحلیل عملکرد سبد سهام
• 54. اندازه‌گیری آلفا و بتا
• 55. ارزیابی Sharpe Ratio
• 56. تحلیل Treynor Ratio
• 57. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از داده‌های تاریخی
• 58. مدل‌سازی رگرسیون در بازارهای مالی
• 59. تحلیل داده‌های پانل
• 60. مدل‌سازی سبد سهام با استفاده از داده‌های میکرو
• 61. تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران
• 62. مدل‌سازی حباب‌های قیمتی
• 63. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن رفتارهای غیرمنطقی
• 64. تحلیل ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 65. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از مدل‌های فاکتوری
• 66. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن اثرات شبکه‌ای
• 67. مدل‌سازی وابستگی‌های دم‌سنگین
• 68. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از نظریه بازی
• 69. تحلیل سبد سهام با استفاده از شبکه‌ها
• 70. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن پایداری
• 71. مدل‌سازی سبد سهام با استفاده از داده‌های ESG
• 72. بهینه‌سازی سبد سهام با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی
• 73. استفاده از Mathematica برای گزارش‌گیری و ارائه نتایج
• 74. تصویرسازی داده‌های مالی در Mathematica
• 75. بهینه‌سازی سبد سهام و مسائل حقوقی مرتبط