کتاب صوتی مدل‌سازی ریاضی ریسک اعتباری و نکول در بانکداری و بازار بدهی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریاضی ریسک اعتباری و نکول در بانکداری و بازار بدهی

موضوع کلی: علوم ریاضی و مهندسی مالی

موضوع میانی: نظریه احتمالات کاربردی و بهینه‌سازی در بازارهای مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر ریسک اعتباری
• 2. مفاهیم اساسی نکول و ریسک اعتباری
• 3. انواع ریسک اعتباری در بانکداری
• 4. ریسک اعتباری در بازار بدهی
• 5. مؤلفه‌های اصلی مدل‌های اعتباری
• 6. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌های مورد نیاز
• 7. متغیرهای کمی در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 8. متغیرهای کیفی در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 9. تحلیل آماری داده‌های اعتباری
• 10. تخمین احتمال نکول (PD)
• 11. تخمین میزان زیان در صورت نکول (LGD)
• 12. تخمین میزان قرار گرفتن در معرض ریسک (EAD)
• 13. روش‌های آماری در تخمین PD، LGD و EAD
• 14. مدل‌های رگرسیونی در ریسک اعتباری
• 15. مدل‌های طبقه‌بندی در ریسک اعتباری
• 16. درخت‌های تصمیم و جنگل‌های تصادفی در ریسک اعتباری
• 17. شبکه‌های عصبی مصنوعی در ریسک اعتباری
• 18. اعتبارسنجی مدل‌های اعتباری
• 19. تست پس‌نگری (Backtesting)
• 20. تست استرس (Stress Testing)
• 21. معیارهای ارزیابی عملکرد مدل‌های اعتباری
• 22. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای وام‌های خرد
• 23. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای وام‌های شرکتی
• 24. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
• 25. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای کارت‌های اعتباری
• 26. مدل‌سازی ریسک اعتباری در شرایط بحران مالی
• 27. تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری
• 28. نقش مقررات و استانداردها در مدل‌سازی ریسک اعتباری (Basel III)
• 29. مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها
• 30. مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی غیربانکی
• 31. استفاده از داده‌های جایگزین در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 32. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از داده‌های بزرگ (Big Data)
• 33. تکنیک‌های یادگیری ماشین در ریسک اعتباری
• 34. تحلیل خوشه‌ای (Cluster Analysis) در ریسک اعتباری
• 35. تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) در ریسک اعتباری
• 36. مدل‌سازی ریسک اعتباری پویا
• 37. مدل‌های بقا (Survival Models) در ریسک اعتباری
• 38. تخمین ریسک اعتباری مشتریان جدید
• 39. ارزیابی تأثیر تغییرات سیاست‌های اعتباری
• 40. پیش‌بینی تحقق ریسک اعتباری
• 41. مدل‌سازی ریسک اعتباری در بازارهای نوظهور
• 42. مدیریت ریسک اعتباری در تجارت الکترونیکی
• 43. نقش هوش مصنوعی در مدیریت ریسک اعتباری
• 44. تفسیر نتایج مدل‌های اعتباری
• 45. ارتباطات و گزارش‌دهی ریسک اعتباری
• 46. ملاحظات اخلاقی در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 47. نقش رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی ریسک
• 48. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای تسهیلات مسکن
• 49. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای تأمین مالی پروژه
• 50. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای لیزینگ
• 51. مدیریت ریسک اعتباری در زنجیره تأمین
• 52. ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک بازار
• 53. ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی
• 54. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از روش‌های مونت کارلو
• 55. تحلیل حساسیت در مدل‌های اعتباری
• 56. بهینه‌سازی پورتفوی اعتباری
• 57. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
• 58. مدل‌سازی ریسک اعتباری مبتنی بر سناریو
• 59. مدیریت ریسک اعتباری و انطباق با قوانین
• 60. ارزیابی تأثیر COVID-19 بر ریسک اعتباری
• 61. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی