کتاب صوتی پیش‌بینی ریسک سیستمیک در بازار مالی با مدل‌های شرطی چندمتغیره

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره پیش‌بینی ریسک سیستمیک در بازار مالی با مدل‌های شرطی چندمتغیره

موضوع کلی: اقتصادسنجی کلان

موضوع میانی: اقتصادسنجی کلان و مدل‌های اقتصادسنجی شرطی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر ریسک سیستمیک در بازارهای مالی
• 2. مفهوم و انواع ریسک‌های سیستمیک
• 3. تاریخچه بحران‌های سیستمیک و درس‌آموزی از آن‌ها
• 4. شاخص‌های کلیدی ریسک سیستمیک
• 5. اهمیت پیش‌بینی ریسک سیستمیک برای نهادهای مالی و قانون‌گذاران
• 6. مدل‌های آماری در پیش‌بینی ریسک سیستمیک: مروری کلی
• 7. مدل‌های مبتنی بر رگرسیون برای پیش‌بینی ریسک سیستمیک
• 8. مدل‌های سری زمانی و تحلیل ARMA/GARCH در ریسک سیستمیک
• 9. مدل‌های ارزش در معرض ریسک (VaR) و کاربرد آن‌ها در ریسک سیستمیک
• 10. تست استرس و سناریوهای بحرانی در پیش‌بینی ریسک سیستمیک
• 11. مدل‌های شبکه (Network Models) و ارتباطات بین موسسات مالی
• 12. مدل‌های مبتنی بر عامل (Agent-Based Models) و شبیه‌سازی ریسک سیستمیک
• 13. مدل‌های شرطی چندمتغیره: مفاهیم پایه
• 14. مدل‌های هم‌تغییری (Covariance Models) و کاربرد آن‌ها
• 15. مدل‌های خودرگرسیونی شرطی هم‌تغییری (Conditional Autoregressive Covariance Models)
• 16. مدل‌های فاکتوری (Factor Models) و استخراج عوامل ریسک
• 17. مدل‌های ارزش در معرض ریسک شرطی (Conditional Value at Risk - CVaR)
• 18. مدل‌های پیش‌بینی شکست (Probability of Default - PD) و ارتباط آن‌ها با ریسک سیستمیک
• 19. ادغام اطلاعات بازار و داده‌های اعتباری در مدل‌های پیش‌بینی ریسک
• 20. تکنیک‌های کاهش ابعاد (Dimensionality Reduction) در مدل‌سازی ریسک سیستمیک
• 21. مدل‌سازی ریسک سیستمیک با استفاده از داده‌های بافرزایی (High-Frequency Data)
• 22. استفاده از یادگیری ماشین (Machine Learning) در پیش‌بینی ریسک سیستمیک
• 23. شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) و کاربرد آن‌ها
• 24. الگوریتم‌های درخت تصمیم (Decision Tree) و جنگل تصادفی (Random Forest)
• 25. روش‌های خوشه‌بندی (Clustering) برای شناسایی گروه‌های ریسکی
• 26. تحلیل حساسیت و آزمون پایداری مدل‌های پیش‌بینی ریسک
• 27. اعتبارسنجی مدل (Model Validation) و ارزیابی عملکرد
• 28. چالش‌های مدل‌سازی ریسک سیستمیک: داده‌ها، پیچیدگی و تغییرات بازار
• 29. نقش نظارت خرد و کلان در مدیریت ریسک سیستمیک
• 30. تنظیم مقررات (Regulation) و سیاست‌گذاری برای کاهش ریسک سیستمیک
• 31. معرفی ابزارهای مشتقه (Derivatives) و تأثیر آن‌ها بر ریسک سیستمیک
• 32. مدیریت ریسک نقدینگی و ارتباط آن با ریسک سیستمیک
• 33. مدیریت ریسک اعتباری و ارتباط آن با ریسک سیستمیک
• 34. تاثیر ریسک‌های عملیاتی (Operational Risk) بر ریسک سیستمیک
• 35. ارتباط بین ریسک سیستمیک و بحران‌های مالی بین‌المللی
• 36. مطالعه موردی: بحران مالی ۲۰۰۸ و درس‌آموزی برای پیش‌بینی ریسک
• 37. مطالعه موردی: بحران‌های مالی اخیر و تحلیل ریسک سیستمیک
• 38. پیش‌بینی ریسک سیستمیک در بازارهای نوظهور
• 39. نقش نهادهای بین‌المللی در مدیریت ریسک سیستمیک (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی)
• 40. آینده مدل‌سازی ریسک سیستمیک: ترندها و نوآوری‌ها
• 41. استفاده از داده‌های بزرگ (Big Data) در پیش‌بینی ریسک سیستمیک
• 42. تحلیل شبکه‌های مالی و شناسایی گره‌های سیستمی مهم
• 43. استفاده از روش‌های بهینه‌سازی در مدیریت ریسک سیستمیک
• 44. ارزیابی ریسک‌های ناشی از فناوری‌های مالی جدید (FinTech)
• 45. مفاهیم پیشرفته در مدل‌سازی ریسک سیستمیک: مدل‌های ناهمگن
• 46. تحلیل ریسک سیستمیک در بازارهای ارز
• 47. تحلیل ریسک سیستمیک در بازارهای سهام
• 48. تحلیل ریسک سیستمیک در بازارهای اوراق قرضه
• 49. مدیریت ریسک در موسسات مالی کوچک و متوسط
• 50. تاثیر رفتار سرمایه‌گذاران بر ریسک سیستمیک
• 51. ارتباط بین ریسک سیستمیک و چرخه‌های تجاری
• 52. روش‌های کمی برای ارزیابی ریسک اخلاقی (Moral Hazard) در سیستم مالی
• 53. تأثیر سیاست‌های پولی بر ریسک سیستمیک
• 54. تأثیر سیاست‌های مالی بر ریسک سیستمیک
• 55. مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه و ارتباط آن با ریسک سیستمیک
• 56. مفاهیم پیشرفته در تست استرس: سناریوهای معکوس (Reverse Stress Testing)
• 57. نقش داده‌های جایگزین (Alternative Data) در پیش‌بینی ریسک سیستمیک
• 58. ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر آن‌ها بر ریسک سیستمیک
• 59. مدیریت ریسک در دوران بحران و پس از آن
• 60. تکنیک‌های پیشرفته در اعتبارسنجی مدل‌های ریسک
• 61. استفاده از روش‌های آماری بیزی (Bayesian Statistics) در مدل‌سازی ریسک سیستمیک