کتاب صوتی طراحی و پیاده سازی شبیه سازی های مالی برای مدیریت ریسک، قیمت گذاری و تصمیم گیری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی و پیاده سازی شبیه سازی های مالی برای مدیریت ریسک، قیمت گذاری و تصمیم گیری

موضوع کلی: مهندسی مالی و شبیه سازی مالی

موضوع میانی: شبیه سازی تصادفی و مونت کارلو در خدمات مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی شبیه سازی در خدمات مالی
• 2. نقش شبیه سازی در مهندسی مالی
• 3. کاربرد شبیه سازی در مدیریت ریسک
• 4. کاربرد شبیه سازی در قیمت گذاری دارایی ها
• 5. کاربرد شبیه سازی در تصمیم گیری مالی
• 6. مدل سازی عدم قطعیت در سیستم های مالی
• 7. متغیرهای تصادفی در مدل های مالی
• 8. توزیع های احتمال پرکاربرد در مالی
• 9. توزیع نرمال و کاربردهای مالی آن
• 10. توزیع لگ نرمال در مدل سازی قیمت دارایی
• 11. توزیع های دنباله سنگین در بازارهای مالی
• 12. تولید اعداد تصادفی
• 13. تولید متغیرهای تصادفی
• 14. تولید نمونه های تصادفی از توزیع های مختلف
• 15. آزمون کیفیت اعداد تصادفی
• 16. روش های نمونه گیری تصادفی
• 17. نمونه گیری مونت کارلو
• 18. طراحی آزمایش های مونت کارلو
• 19. برآوردگرهای مونت کارلو
• 20. خطای نمونه گیری در شبیه سازی
• 21. قانون اعداد بزرگ در شبیه سازی مالی
• 22. قضیه حد مرکزی و کاربرد آن در شبیه سازی
• 23. فاصله اطمینان برای خروجی شبیه سازی
• 24. کاهش واریانس در شبیه سازی مونت کارلو
• 25. روش متغیرهای کمکی
• 26. روش متغیرهای متضاد
• 27. نمونه گیری طبقه بندی شده
• 28. نمونه گیری اهمیت
• 29. شبیه سازی با نمونه گیری اهمیت
• 30. شبیه سازی فرآیندهای تصادفی
• 31. حرکت براونی و شبیه سازی آن
• 32. فرآیند وینر در مدل های مالی
• 33. فرآیندهای تصادفی قیمت دارایی
• 34. فرآیندهای بازگشت به میانگین
• 35. فرآیندهای پرش و انتشار
• 36. شبیه سازی فرآیندهای پرش
• 37. مدل های تصادفی بازده دارایی
• 38. مدل سازی نوسان پذیری تصادفی
• 39. شبیه سازی مدل های نوسان پذیری
• 40. مدل های GARCH و شبیه سازی بازده
• 41. مدل های حالت فضا در مالی
• 42. شبیه سازی سری های زمانی مالی
• 43. کالیبراسیون مدل های تصادفی
• 44. برآورد پارامترهای مدل های مالی
• 45. اعتبارسنجی مدل های شبیه سازی
• 46. شبیه سازی مسیر قیمت دارایی
• 47. شبیه سازی بازده پرتفوی
• 48. شبیه سازی همبستگی میان دارایی ها
• 49. تولید متغیرهای تصادفی همبسته
• 50. شبیه سازی ماتریس کوواریانس
• 51. مدل سازی وابستگی میان ریسک ها
• 52. Copula و شبیه سازی وابستگی
• 53. شبیه سازی بازده چنددارایی
• 54. شبیه سازی قیمت سهام
• 55. شبیه سازی بازارهای مالی
• 56. شبیه سازی رفتار سرمایه گذاران
• 57. شبیه سازی بازار مبتنی بر عامل
• 58. مدل سازی عامل های مالی
• 59. شبیه سازی معاملات و سفارش ها
• 60. شبیه سازی نقدشوندگی بازار
• 61. شبیه سازی نوسانات بازار
• 62. شبیه سازی سناریوهای بازار
• 63. شبیه سازی شرایط عادی و بحرانی بازار
• 64. قیمت گذاری اختیار معامله با مونت کارلو
• 65. شبیه سازی مدل بلک شولز
• 66. قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی
• 67. قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی
• 68. شبیه سازی گزینه های مسیر وابسته
• 69. قیمت گذاری اختیار آسیایی
• 70. قیمت گذاری اختیار مانع
• 71. شبیه سازی مشتقات مالی
• 72. محاسبه Greeks با شبیه سازی
• 73. برآورد Delta با مونت کارلو
• 74. برآورد Gamma و Vega با شبیه سازی
• 75. روش های مشتق گیری عددی در شبیه سازی
• 76. مدل های نرخ بهره تصادفی
• 77. شبیه سازی نرخ های بهره
• 78. مدل Vasicek و شبیه سازی آن
• 79. مدل Cox-Ingersoll-Ross
• 80. مدل Hull-White
• 81. شبیه سازی منحنی بازده
• 82. شبیه سازی اوراق قرضه
• 83. شبیه سازی مشتقات نرخ بهره
• 84. شبیه سازی ریسک اعتباری
• 85. مدل سازی احتمال نکول
• 86. شبیه سازی زیان اعتباری
• 87. مدل های Credit Risk
• 88. شبیه سازی ریسک طرف مقابل
• 89. شبیه سازی Counterparty Credit Risk
• 90. مدل سازی Exposure در معاملات مالی
• 91. شبیه سازی EAD
• 92. شبیه سازی LGD
• 93. شبیه سازی ریسک بازار
• 94. محاسبه Value at Risk با مونت کارلو
• 95. محاسبه Expected Shortfall با شبیه سازی
• 96. شبیه سازی VaR پرتفوی
• 97. Backtesting مدل های ریسک
• 98. Stress Testing با شبیه سازی
• 99. تحلیل سناریو در مدیریت ریسک
• 100. شبیه سازی ریسک عملیاتی