کتاب صوتی اصول قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله و استراتژی‌های پوشش ریسک در چارچوب بازارهای مالی رسمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله و استراتژی‌های پوشش ریسک در چارچوب بازارهای مالی رسمی

موضوع کلی: علوم مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: ابزارهای مشتقه و مدیریت ریسک در بازارهای مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مفاهیم پایه و تعاریف ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی
• 2. انواع قراردادهای اختیار معامله و ویژگی‌های آن‌ها
• 3. ساختار بازار و نقش ارکان در معاملات اوراق مشتقه
• 4. آشنایی با قراردادهای آتی و تفاوت آن با اختیار معامله
• 5. اصول قیمت‌گذاری دارایی‌های پایه در بازارهای مالی
• 6. مفاهیم ارزش ذاتی و ارزش زمانی در اختیار معامله
• 7. بررسی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله
• 8. مدل قیمت‌گذاری بلک-شولز و فرضیات آن
• 9. تحلیل متغیرهای ورودی در مدل قیمت‌گذاری
• 10. روش‌های عددی و مدل‌های دوجمله‌ای در قیمت‌گذاری
• 11. مفهوم یونانی‌ها و مدیریت ریسک در اختیار معامله
• 12. تحلیل دلتا و استراتژی‌های خنثی‌سازی ریسک
• 13. بررسی گاما و حساسیت قیمت به تغییرات دارایی پایه
• 14. نقش تتا در تحلیل افت ارزش زمانی اختیار معامله
• 15. تحلیل وگا و اثر نوسانات بازار بر قیمت‌گذاری
• 16. بررسی رو و تأثیر نرخ بهره بر قیمت اختیار معامله
• 17. استراتژی‌های پایه خرید و فروش اختیار خرید
• 18. استراتژی‌های پایه خرید و فروش اختیار فروش
• 19. استراتژی پوشش ریسک با استفاده از اختیار خرید
• 20. استراتژی پوشش ریسک با استفاده از اختیار فروش
• 21. استراتژی‌های ترکیبی ساده در مدیریت پرتفوی
• 22. تحلیل استراتژی استرادل و کاربرد آن در نوسانات بازار
• 23. تحلیل استراتژی استرنگل و مدیریت ریسک قیمت
• 24. استراتژی‌های اسپرد صعودی و نزولی
• 25. استراتژی‌های پروانه‌ای و مدیریت محدودیت‌های سود
• 26. استراتژی‌های ترکیبی کالندر و مدیریت زمان
• 27. مدیریت ریسک سبد سهام با استفاده از ابزارهای مشتقه
• 28. کاربردهای مدیریت ریسک در تأمین مالی شرکت‌ها
• 29. نقش اوراق مشتقه در کاهش نوسانات بازار سرمایه
• 30. محدودیت‌ها و چارچوب‌های قانونی معاملات مشتقه در ایران
• 31. آشنایی با قراردادهای اختیار معامله بر روی سهام
• 32. آشنایی با قراردادهای اختیار معامله بر روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 33. نحوه انجام معاملات مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران
• 34. نظارت بر معاملات و نقش نهادهای ناظر در بازار مشتقه
• 35. مدیریت وجه تضمین و تسویه در معاملات مشتقه
• 36. تحلیل نوسان‌پذیری ضمنی در بازار
• 37. استفاده از تحلیل تکنیکال در کنار استراتژی‌های اختیار معامله
• 38. مدیریت پوزیشن‌های باز و بستن قراردادها
• 39. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌مداری در معاملات مالی
• 40. آینده ابزارهای مشتقه در توسعه بازار سرمایه کشور