کتاب صوتی تحلیل داده‌های مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه با استفاده از نرم‌افزار R

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل داده‌های مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه با استفاده از نرم‌افزار R

موضوع کلی: علوم محاسباتی و تحلیل داده‌های اقتصادی

موضوع میانی: تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی مالی با زبان برنامه‌نویسی R

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی زبان برنامه‌نویسی R در تحلیل داده‌های مالی
• 2. ساختار داده‌ها و مدیریت سری‌های زمانی مالی در R
• 3. کار با بسته‌های تخصصی تحلیل مالی در محیط R
• 4. واردسازی و پاک‌سازی داده‌های بازار سرمایه از منابع رسمی
• 5. محاسبه بازده روزانه و ماهانه دارایی‌های مالی
• 6. تحلیل آماری توصیفی و بررسی توزیع بازدهی سهام
• 7. شناسایی و مدیریت داده‌های پرت در تحلیل‌های مالی
• 8. تخمین پارامترهای آماری و آزمون فرضیات در مدل‌های مالی
• 9. مفاهیم پایه در تحلیل همبستگی و کوواریانس دارایی‌ها
• 10. مدل‌سازی سبد دارایی و بهینه‌سازی مارکوویتز با R
• 11. تخمین مرز کارا در مدیریت سبد سهام
• 12. تحلیل ریسک و محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 13. شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای ارزیابی ریسک پرتفوی
• 14. بررسی مدل‌های خودهمبسته و ناهمسانی واریانس در سری‌های زمانی
• 15. مدل‌سازی نوسانات بازار با استفاده از خانواده مدل‌های GARCH
• 16. تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها (CAPM)
• 17. پیاده‌سازی مدل‌های چندعاملی در ارزیابی بازده سهام
• 18. استفاده از رگرسیون خطی برای تحلیل حساسیت دارایی‌ها
• 19. ارزیابی عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص‌های شارپ و ترینر
• 20. تحلیل تکنیکال کمی و پیاده‌سازی اندیکاتورهای مالی در R
• 21. مدیریت داده‌های معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا
• 22. بررسی مفاهیم نقدشوندگی و عمق بازار در تحلیل داده‌ها
• 23. استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی روند بازار
• 24. اعتبارسنجی مدل‌های مالی و تحلیل خطای پیش‌بینی
• 25. پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر داده
• 26. تحلیل ریسک اعتباری در مدل‌های مالی اسلامی
• 27. مدیریت ریسک در عقود بانکی و ابزارهای تأمین مالی
• 28. گزارش‌گیری خودکار و مصورسازی داده‌های مالی با R
• 29. استفاده از بسته‌های پیشرفته برای تحلیل صورت‌های مالی
• 30. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل داده و شفافیت در گزارش‌دهی بازار سرمایه
• 31. مستندسازی پروژه‌های تحلیل مالی مطابق با استانداردهای علمی
• 32. بهینه‌سازی کدهای R برای پردازش حجم بالای داده‌های مالی
• 33. امنیت داده‌ها و رعایت حریم خصوصی در تحلیل‌گری مالی
• 34. پروژه نهایی طراحی سامانه تصمیم‌یار مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران