کتاب صوتی جامع تحلیل و پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطابق با استانداردهای نظام بانکی کشور)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره جامع تحلیل و پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطابق با استانداردهای نظام بانکی کشور)

موضوع کلی: علوم داده و تحلیل‌های آماری در حوزه مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی پیش‌بینانه و مدیریت ریسک اعتباری

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
• 2. نقش تحلیل داده در ارتقای سلامت نظام مالی و کاهش مطالبات غیرجاری
• 3. چرخه حیات مدیریت ریسک در اعتبارسنجی مشتریان
• 4. جمع‌آوری و پاک‌سازی داده‌های مالی مشتریان جهت تحلیل
• 5. بررسی متغیرهای تأثیرگذار در مدل‌های پیش‌بینی نکول
• 6. استانداردهای اخلاقی و حقوقی در جمع‌آوری داده‌های مشتریان بانکی
• 7. آشنایی با مفاهیم آماری پایه در مدل‌سازی مالی
• 8. کاربرد رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی احتمال نکول مشتریان
• 9. آماده‌سازی داده‌ها و مدیریت مقادیر مفقود در پرونده‌های اعتباری
• 10. مهندسی ویژگی‌ها و انتخاب متغیرهای کلیدی در تحلیل ریسک
• 11. تحلیل توصیفی و اکتشافی داده‌های تسهیلات بانکی
• 12. بررسی مفاهیم احتمال و شانس در مدل‌های رگرسیونی
• 13. ساختار ریاضی مدل رگرسیون لجستیک در حوزه مالی
• 14. تخمین پارامترها و روش حداکثر درست‌نمایی در مدل لجستیک
• 15. برآورد ضرایب و تفسیر اقتصادی متغیرها در مدل ریسک
• 16. ارزیابی برازش مدل با استفاده از معیارهای آماری
• 17. ماتریس درهم‌ریختگی و شاخص‌های دقت در پیش‌بینی نکول
• 18. منحنی مشخصه عملکرد سیستم و سطح زیر منحنی در ارزیابی مدل
• 19. اعتبارسنجی مدل با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری و تست
• 20. پیاده‌سازی مدل رگرسیون لجستیک در محیط نرم‌افزاری
• 21. مدیریت عدم تعادل داده‌ها در کلاس‌بندی مشتریان پرخطر و خوش‌حساب
• 22. روش‌های بهبود دقت مدل برای شناسایی دقیق‌تر مشتریان بدحساب
• 23. تحلیل حساسیت و پایداری مدل‌های پیش‌بینی در شرایط اقتصادی
• 24. تفسیر نتایج مدل برای تصمیم‌گیری در کمیته‌های اعتباری
• 25. یکپارچه‌سازی مدل‌های آماری با سامانه‌های بانکداری متمرکز
• 26. نظارت بر عملکرد مدل و بازنگری دوره‌ای شاخص‌های ریسک
• 27. گزارش‌نویسی و ارائه تحلیل‌های ریسک به مدیریت ارشد
• 28. کاربرد مدل‌های امتیازدهی اعتباری در تسهیلات خرد
• 29. نقش تحلیل‌های آماری در پیشگیری از تمرکز ریسک در سبد تسهیلات
• 30. ملاحظات شرعی و قانونی در وزن‌دهی به متغیرهای اعتبارسنجی
• 31. مستندسازی مدل‌های ریسک مطابق با الزامات بانک مرکزی
• 32. آشنایی با چالش‌های عملیاتی در پیاده‌سازی مدل‌های پیش‌بینانه
• 33. استفاده از مدل‌های رگرسیونی برای تعیین نرخ سود و کارمزد مبتنی بر ریسک
• 34. تکنیک‌های کاهش ابعاد در داده‌های کلان بانکی
• 35. ارزیابی ریسک اعتباری در تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی
• 36. به‌کارگیری تحلیل‌های رگرسیونی در مدیریت ریسک نقدینگی
• 37. شناسایی الگوهای مشکوک در رفتار بازپرداخت مشتریان
• 38. اصول اخلاقی در مدل‌سازی ریسک و رعایت حریم خصوصی مشتریان
• 39. مطالعه موردی: اجرای یک پروژه کامل پیش‌بینی نکول در محیط بانکی
• 40. چشم‌انداز آینده هوش مصنوعی در بهبود مدل‌های اعتبارسنجی اسلامی