کتاب صوتی اصول مهندسی سبد دارایی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول مهندسی سبد دارایی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مدیریت دارایی و بهینه‌سازی سبد سهام

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین مدیریت سبد دارایی در بازار سرمایه ایران
• 2. ساختار و ارکان بازار سرمایه ایران و نهادهای مالی فعال
• 3. آشنایی با انواع دارایی‌های مالی در بورس اوراق بهادار تهران
• 4. مفهوم بازده و ریسک در ادبیات مالی اسلامی و متعارف
• 5. تعریف دارایی‌های بدون ریسک و دارایی‌های پرخطر
• 6. تئوری مدرن سبد دارایی و فرض‌های حاکم بر آن
• 7. محاسبه بازده انتظاری سبد دارایی و مؤلفه‌های آن
• 8. مفهوم واریانس و کوواریانس در سنجش ریسک سبد
• 9. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار ایران
• 10. تحلیل همبستگی بین دارایی‌ها و تأثیر آن بر کاهش ریسک
• 11. مفهوم مرز کارا و بهینه‌سازی سبد دارایی
• 12. تعیین وزن بهینه دارایی‌ها در سبد با رویکرد مارکوئیتز
• 13. آشنایی با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 14. بررسی ضریب بتا و کاربرد آن در مدیریت سبد سهام
• 15. تحلیل مدل تک‌عاملی و چندعاملی در پیش‌بینی بازده
• 16. مفهوم آلفا و ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد مدیر سبد
• 17. مدیریت ریسک نقدشوندگی در بازار سهام ایران
• 18. استراتژی‌های تخصیص دارایی (Asset Allocation)
• 19. تخصیص استراتژیک در مقابل تخصیص تاکتیکی دارایی‌ها
• 20. تنوع‌بخشی به سبد دارایی بر اساس صنایع بورسی
• 21. نقش تحلیل بنیادی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه‌گذاری
• 22. تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در تعیین نقاط ورود و خروج
• 23. مدیریت سبد مبتنی بر ارزش (Value Investing)
• 24. مدیریت سبد مبتنی بر رشد (Growth Investing)
• 25. رویکرد مدیریت فعال در مقابل مدیریت منفعل سبد سهام
• 26. معرفی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مانند نسبت شارپ
• 27. نسبت ترینور و نسبت جنسن در ارزیابی بازده تعدیل‌شده با ریسک
• 28. محدودیت‌های قانونی و شرعی در تشکیل سبد دارایی
• 29. آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و مدیریت حرفه‌ای
• 30. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در چارچوب عقود اسلامی
• 31. صندوق‌های با درآمد ثابت و نقش آن‌ها در مدیریت ریسک سبد
• 32. استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در تنوع‌بخشی سبد
• 33. مدیریت ریسک در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی
• 34. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بهینه‌سازی سبد
• 35. تعدیل سبد دارایی (Rebalancing) و استراتژی‌های آن
• 36. مدیریت هزینه‌های معاملاتی و مالیات در بازده سبد
• 37. کاربرد ریاضیات مالی در بهینه‌سازی سبد با نرم‌افزارها
• 38. مدل‌های پیشرفته ارزش در معرض ریسک (VaR) در بازار ایران
• 39. تحلیل سناریو و آزمون استرس در مدیریت ریسک سبد
• 40. مدیریت سبد سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی متفاوت
• 41. روان‌شناسی سرمایه‌گذاری و سوگیری‌های رفتاری در مدیریت سبد
• 42. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های امانت‌داری در مدیریت دارایی
• 43. گزارش‌دهی عملکرد سبد دارایی به ذینفعان
• 44. فرآیند نظارت بر سبد و بازبینی دوره‌ای دارایی‌ها
• 45. تلفیق دارایی‌های نقدی و سهام در مدیریت سبد بهینه
• 46. استفاده از ابزارهای مشتقه مجاز در مدیریت ریسک سبد
• 47. بررسی نمونه‌های موردی تشکیل سبد دارایی در بورس تهران
• 48. تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS)
• 49. چالش‌های عملیاتی مدیریت سبد در بازارهای نوظهور
• 50. آینده‌پژوهی و مدیریت دارایی در اقتصاد مقاومتی