کتاب صوتی تحلیل کاربردی بازارهای مالی و مدیریت ریسک با استفاده از نرم‌افزار R (مطابق با ضوابط بازار سرمایه ایران)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل کاربردی بازارهای مالی و مدیریت ریسک با استفاده از نرم‌افزار R (مطابق با ضوابط بازار سرمایه ایران)

موضوع کلی: علوم مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: تحلیل داده‌های مالی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی R

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. آشنایی با محیط نرم‌افزاری R و کاربرد آن در تحلیل‌های مالی
• 2. نصب و پیکربندی بسته‌های تخصصی مالی در محیط R
• 3. ساختار داده‌های سری زمانی در تحلیل‌های بورس و فرابورس
• 4. فراخوانی و پیش‌پردازش داده‌های قیمت سهام از سامانه‌های رسمی
• 5. تجزیه و تحلیل آماری بازدهی روزانه و ماهانه دارایی‌ها
• 6. محاسبه شاخص‌های توصیفی در تحلیل وضعیت بازار
• 7. رسم نمودارهای تخصصی قیمت و حجم معاملات در R
• 8. مفهوم بازده و ریسک در چارچوب بازارهای مالی ایران
• 9. محاسبه انحراف معیار و واریانس به عنوان معیارهای ریسک
• 10. آشنایی با توزیع‌های احتمالی در تحلیل تغییرات قیمت
• 11. آزمون نرمال بودن بازدهی دارایی‌ها با استفاده از توابع آماری
• 12. تحلیل همبستگی میان صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار
• 13. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی رگرسیونی در پیش‌بینی قیمت‌ها
• 14. تخمین مدل‌های خطی برای بررسی عوامل اثرگذار بر شاخص کل
• 15. آشنایی با مفهوم سری‌های زمانی و ایستایی داده‌ها
• 16. آزمون ریشه واحد و بررسی ایستایی در سری‌های زمانی مالی
• 17. مدل‌سازی روند قیمت با استفاده از میانگین‌های متحرک
• 18. آشنایی با مدل‌های خودهمبسته در تحلیل روند بازار
• 19. کاربرد مدل‌های ARIMA در پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت‌ها
• 20. مفهوم نوسان‌پذیری در بازارهای مالی و اهمیت آن
• 21. محاسبه نوسانات تاریخی در دارایی‌های بورسی
• 22. مقدمه‌ای بر مدل‌های GARCH برای تحلیل نوسانات
• 23. مدیریت سبد سهام و بهینه‌سازی پرتفوی بر اساس نظریه مارکوویتز
• 24. محاسبه مرز کارا در تشکیل سبد سهام
• 25. تعیین وزن بهینه دارایی‌ها در پرتفوی با محدودیت‌های قانونی
• 26. اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک (VaR) به روش پارامتریک
• 27. اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک (VaR) به روش شبیه‌سازی تاریخی
• 28. بررسی ریسک سیستماتیک و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 29. تحلیل عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از R
• 30. ارزیابی نسبت‌های مالی و عملکردی شرکت‌ها در محیط برنامه‌نویسی
• 31. تکنیک‌های پاک‌سازی داده‌های معاملاتی و مدیریت مقادیر مفقود
• 32. استفاده از توابع شرطی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی ساده
• 33. شبیه‌سازی مونت‌کارلو در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری
• 34. تحلیل هم‌انباشتگی و روابط بلندمدت در قیمت‌های سهام
• 35. کاربرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) در کاهش ابعاد داده‌های مالی
• 36. بک‌تست (Backtesting) استراتژی‌های معاملاتی در محیط R
• 37. ارزیابی کارایی استراتژی‌ها با استفاده از شاخص‌های شارپ و سورتینو
• 38. مدیریت ریسک سبد سهام تحت شرایط نوسانات شدید بازار
• 39. گزارش‌گیری خودکار از تحلیل‌های مالی با استفاده از R Markdown
• 40. اخلاق حرفه‌ای و الزامات قانونی در تحلیل‌های کمی بازار سرمایه ایران