کتاب صوتی جامع کاربرد مدل‌های ریاضی و آماری در مدیریت ریسک و ارزیابی دارایی‌ها بر مبنای استانداردهای مالی ایرانی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره جامع کاربرد مدل‌های ریاضی و آماری در مدیریت ریسک و ارزیابی دارایی‌ها بر مبنای استانداردهای مالی ایرانی

موضوع کلی: مدیریت ریسک و مهندسی مالی در نظام اقتصادی

موضوع میانی: مدیریت ریسک کمی و تحلیل‌های آماری در بازارهای مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و تعاریف ریسک در نظام اقتصادی ایران
• 2. جایگاه مدیریت ریسک در نهادهای مالی اسلامی
• 3. آشنایی با متغیرهای تصادفی در تحلیل‌های مالی
• 4. توزیع‌های احتمالاتی و کاربرد آن‌ها در مدل‌سازی ریسک
• 5. تخمین پارامتریک و ناپارامتریک در بازارهای سرمایه
• 6. مفهوم ارزش در معرض ریسک در چارچوب مقررات داخلی
• 7. محاسبه واریانس و کوواریانس دارایی‌های مالی
• 8. تحلیل همبستگی و تاثیر آن بر سبد دارایی‌ها
• 9. مدل‌سازی ریسک بازار با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• 10. روش‌های تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو در ارزیابی طرح‌ها
• 11. مدیریت ریسک اعتباری در عقود بانکی بدون ربا
• 12. رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در نظام بانکداری ایران
• 13. تحلیل ریسک نقدینگی در نهادهای مالی و پولی
• 14. مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی و سلامت مالی شرکت‌ها
• 15. کاربرد رگرسیون خطی در تحلیل نوسانات قیمت دارایی‌ها
• 16. تخمین ریسک سیستماتیک و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
• 17. مدیریت ریسک نرخ سود و حاشیه سود در بانکداری
• 18. روش‌های محاسبه ریسک عملیاتی در موسسات مالی
• 19. کاربرد تئوری ارزش‌های حدی در تحلیل ریسک‌های نادر
• 20. مدیریت ریسک در قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه مجاز
• 21. تحلیل ساختار زمانی نرخ سود و ریسک‌های مرتبط
• 22. استفاده از مدل‌های خودهمبسته در پیش‌بینی نوسانات
• 23. آشنایی با استانداردهای گزارش‌گری ریسک بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی
• 24. نقش حاکمیت شرکتی در کنترل ریسک‌های نهادی
• 25. تکنیک‌های بهینه‌سازی سبد دارایی با محدودیت‌های شرعی
• 26. ارزیابی ریسک‌های پرتفوی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
• 27. تحلیل ریسک‌های تورمی و اثر آن بر ارزش دارایی‌ها
• 28. کاربرد آمار استنباطی در آزمون فرضیه‌های مالی
• 29. مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی
• 30. ارزیابی ریسک‌های بازار سرمایه در شرایط عدم قطعیت
• 31. اصول اخلاقی و انطباق شرعی در مدیریت ریسک مالی
• 32. تدوین استراتژی‌های پوشش ریسک در بنگاه‌های اقتصادی
• 33. گزارش‌دهی ریسک و شفافیت اطلاعاتی در بازارهای مالی
• 34. روش‌های کمی ارزیابی ریسک در صنعت بیمه ایران
• 35. تحلیل ریسک‌های کلان اقتصادی و تاثیر آن بر ارزیابی دارایی‌ها