کتاب صوتی تحلیل داده‌های مالی و مدیریت ریسک با استفاده از نرم‌افزار R (بر اساس چارچوب‌های بانکداری بدون ربا)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل داده‌های مالی و مدیریت ریسک با استفاده از نرم‌افزار R (بر اساس چارچوب‌های بانکداری بدون ربا)

موضوع کلی: علوم داده و تحلیل‌های آماری در اقتصاد و مدیریت

موضوع میانی: مدل‌سازی کمی و تحلیل داده‌های مالی در بستر بانکداری اسلامی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی تحلیل داده‌های مالی و اهمیت آن در نظام بانکداری اسلامی
• 2. نصب و راه‌اندازی محیط برنامه‌نویسی R و RStudio
• 3. ساختار داده‌ها و مدیریت انواع متغیرها در R
• 4. فراخوانی و پیش‌پردازش داده‌های مالی از منابع رسمی
• 5. آمار توصیفی و شاخص‌های مرکزی در تحلیل‌های اقتصادی
• 6. تجسم داده‌های مالی با استفاده از بسته‌های گرافیکی
• 7. توزیع‌های احتمالاتی و کاربرد آن‌ها در مدل‌سازی ریسک
• 8. مبانی استنباط آماری و آزمون فرضیه‌ها در داده‌های بانکی
• 9. رگرسیون خطی و تحلیل روابط بین متغیرهای اقتصادی
• 10. تحلیل سری‌های زمانی در بازارهای مالی و پولی
• 11. مدل‌های خودهمبسته و ناهمسانی واریانس شرطی در تحلیل نوسانات
• 12. استفاده از مدل‌های ARCH و GARCH در مدیریت ریسک بازار
• 13. مفاهیم بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی در مدل‌سازی مالی
• 14. تحلیل داده‌های مربوط به تسهیلات و عقود مشارکتی
• 15. ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از مدل‌های طبقه‌بندی
• 16. امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring) در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
• 17. تحلیل داده‌های صورت‌های مالی و نسبت‌های نقدینگی
• 18. شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای پیش‌بینی بازده و ریسک سبد دارایی
• 19. بهینه‌سازی سبد دارایی بر اساس معیارهای شرعی و فقهی
• 20. تحلیل همبستگی و مدل‌های کاپولا در مدیریت ریسک پرتفوی
• 21. بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر عملکرد بانک‌های تجاری
• 22. کاربرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) در کاهش ابعاد داده‌های اقتصادی
• 23. مدل‌سازی ریسک عملیاتی در موسسات مالی
• 24. بررسی کارایی بانک‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
• 25. آشنایی با بسته‌های تخصصی R برای تحلیل‌های مالی
• 26. گزارش‌نویسی تحلیلی و ارائه نتایج در قالب اسناد مدیریتی
• 27. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل داده و صیانت از اطلاعات مشتریان
• 28. پروژه نهایی تحلیل ریسک در یک مدل بانکداری بدون ربا