کتاب صوتی تحلیل رفتار بازیگران در بازارهای مشتقه با رویکرد MARL

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل رفتار بازیگران در بازارهای مشتقه با رویکرد MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در ابزارهای مشتقه

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر بازارهای مشتقه و بازیگران آن
• 2. اصول اولیه نظریه بازی‌ها در اقتصاد
• 3. مفهوم عامل عقلایی در بازی‌ها
• 4. مدل‌های ساده تعاملی بین بازیگران
• 5. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عاملی (MARL)
• 6. یادگیری تقویتی تک عاملی (RL)
• 7. یادگیری تقویتی میانجی‌گری شده (IMRL)
• 8. محیط‌های یادگیری تقویتی برای چندین عامل
• 9. مدل‌های عامل-محیط در MARL
• 10. تابع پاداش در MARL
• 11. فضای حالت و فضای عمل در MARL
• 12. الگوریتم‌های پایه Q-learning برای یک عامل
• 13. توسعه Q-learning برای چند عامل
• 14. الگوریتم‌های Actor-Critic برای MARL
• 15. شبکه‌های عصبی عمیق در MARL
• 16. یادگیری عمیق تقویتی (DRL)
• 17. کاربرد DRL در MARL
• 18. مدل‌های بازی‌های مجموع-صفر
• 19. مدل‌های بازی‌های مجموع-غیرصفر
• 20. تعادل نش (Nash Equilibrium)
• 21. کاربرد تعادل نش در تحلیل بازار
• 22. مدل‌سازی رفتار بازیگران با استفاده از تعادل نش
• 23. تکنیک‌های تخمین تعادل نش
• 24. پیاده‌سازی الگوریتم‌های تخمین تعادل نش
• 25. تحلیل بازی‌های تکراری
• 26. استراتژی‌های پایدار در بازی‌های تکراری
• 27. کاربرد بازی‌های تکراری در بازارهای مالی
• 28. مدل‌سازی پویای تعامل بازیگران
• 29. تحلیل حساسیت مدل‌های پویا
• 30. بهینه‌سازی استراتژی بازیگران در طول زمان
• 31. مقدمه‌ای بر بازارهای مشتقه اسلامی
• 32. مقررات بانک مرکزی ایران در بازارهای مالی
• 33. اصول بانکداری بدون ربا در معاملات
• 34. عقود اسلامی در بازارهای مشتقه
• 35. مدیریت ریسک در چارچوب عقود اسلامی
• 36. تحلیل قراردادهای آتی (Futures)
• 37. ساختار قیمت‌گذاری قراردادهای آتی
• 38. مدل‌سازی رفتار بازیگران در بازار آتی
• 39. تحلیل قراردادهای اختیار معامله (Options)
• 40. انواع قراردادهای اختیار معامله
• 41. مدل بلک-شولز و مفروضات آن
• 42. تعدیل مدل بلک-شولز برای بازارهای واقعی
• 43. کاربرد MARL در قیمت‌گذاری اختیار معامله
• 44. تحلیل سوآپ‌ها (Swaps)
• 45. سوآپ‌های نرخ بهره و ارزی
• 46. مدل‌سازی رفتار بازیگران در بازار سوآپ
• 47. تحلیل مشتقات اعتباری
• 48. مدل‌سازی ریسک نکول در مشتقات اعتباری
• 49. کاربرد MARL در مدیریت ریسک اعتباری
• 50. تحلیل مشتقات مبتنی بر کالا
• 51. مدل‌سازی قیمت‌گذاری کالاها
• 52. کاربرد MARL در پیش‌بینی قیمت کالا
• 53. تحلیل مشتقات مبتنی بر ارز
• 54. مدل‌سازی نرخ ارز و نوسانات آن
• 55. کاربرد MARL در معاملات ارزی
• 56. تحلیل مشتقات مبتنی بر نرخ بهره
• 57. مدل‌سازی منحنی بازده و نرخ بهره
• 58. کاربرد MARL در استراتژی‌های نرخ بهره
• 59. مقدمه‌ای بر استراتژی‌های معاملاتی خودکار
• 60. طراحی سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر MARL
• 61. بهینه‌سازی پارامترهای استراتژی‌های معاملاتی
• 62. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی
• 63. تحلیل بک‌تستینگ (Backtesting)
• 64. ملاحظات اخلاقی در معاملات الگوریتمی
• 65. قوانین و مقررات مربوط به معاملات الگوریتمی در ایران
• 66. تحلیل رقابت بین بازیگران در بازار
• 67. مدل‌سازی رقابت با استفاده از MARL
• 68. تحلیل همکاری بین بازیگران در بازار
• 69. مدل‌سازی همکاری با استفاده از MARL
• 70. تأثیر اطلاعات نامتقارن بر رفتار بازیگران
• 71. مدل‌سازی اطلاعات نامتقارن با MARL
• 72. تحلیل رفتار گله‌ای (Herding Behavior)
• 73. مدل‌سازی رفتار گله‌ای با MARL
• 74. مدل‌سازی پویای نقدینگی در بازارهای مشتقه
• 75. تأثیر نقدینگی بر استراتژی بازیگران
• 76. کاربرد MARL در مدیریت نقدینگی
• 77. تحلیل ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 78. مدل‌سازی ریسک با استفاده از MARL
• 79. تحلیل تأثیر رویدادهای خارجی بر بازار
• 80. مدل‌سازی واکنش بازیگران به رویدادهای خارجی
• 81. استفاده از یادگیری تقویتی با تقلید (Imitation Learning)
• 82. کاربرد Imitation Learning در بازارهای مشتقه
• 83. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل (Model-Based RL)
• 84. مقایسه RL مبتنی بر مدل و بدون مدل
• 85. تحلیل یادگیری تقویتی بازی (Game-Theoretic RL)
• 86. ترکیب نظریه بازی‌ها و یادگیری تقویتی
• 87. پیاده‌سازی پیشرفته الگوریتم‌های MARL
• 88. استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی در MARL
• 89. استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی در MARL
• 90. تحلیل شبکه‌های عصبی گراف (GNNs) در MARL
• 91. کاربرد GNNs در تحلیل روابط بین بازیگران
• 92. بهبود کارایی و مقیاس‌پذیری الگوریتم‌های MARL
• 93. چالش‌های پیاده‌سازی MARL در بازارهای واقعی
• 94. مطالعات موردی از کاربرد MARL در بازارهای مشتقه
• 95. آینده پژوهی در زمینه MARL و بازارهای مالی
• 96. اصول چارچوب رسمی وزارت ارشاد در هنر
• 97. ملاحظات شرعی در تولید محتوای هنری
• 98. محدودیت‌های فقهی در موسیقی و نمایش
• 99. چارچوب فقهی خانواده و ازدواج در ایران
• 100. مبانی خانواده ایرانی-اسلامی