کتاب صوتی تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی با رویکرد Ruey Tsay

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی با رویکرد Ruey Tsay

موضوع کلی: اقتصاد سنجی مالی

موضوع میانی: مدلسازی و پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی مالی
• 2. مفاهیم اولیه سری‌های زمانی
• 3. انواع سری‌های زمانی مالی
• 4. ویژگی‌های سری‌های زمانی مالی: ایستا بودن
• 5. آزمون ایستا بودن: آزمون دیکی-فولر تعمیم‌یافته
• 6. روش‌های تشخیص و رفع عدم ایستا بودن
• 7. تبدیلات سری‌های زمانی مالی
• 8. مفهوم رگرسیون سری‌های زمانی
• 9. مبانی مدل‌های میانگین متحرک (MA)
• 10. مبانی مدل‌های خودرگرسیون (AR)
• 11. مدل‌های ARMA: ترکیب AR و MA
• 12. برآورد پارامترهای مدل‌های ARMA
• 13. انتخاب مرتبه مدل‌های ARMA: معیار اطلاعاتی AIC
• 14. انتخاب مرتبه مدل‌های ARMA: معیار اطلاعاتی BIC
• 15. تشخیص برازش مدل‌های ARMA
• 16. تحلیل باقی‌مانده‌های مدل‌های ARMA
• 17. مفهوم ریشه واحد
• 18. آزمون‌های ریشه واحد: آزمون فیلیپس-پرون
• 19. آزمون‌های ریشه واحد: آزمون PP-GLS
• 20. مدل‌های ARIMA: معرفی
• 21. مدل‌های ARIMA: ساختار و معادلات
• 22. برآورد پارامترهای مدل‌های ARIMA
• 23. پیش‌بینی با مدل‌های ARIMA
• 24. تحلیل سری‌های زمانی غیرایستا
• 25. مدل‌های فصلی ARIMA (SARIMA)
• 26. مفهوم کو-اینتگریشن
• 27. آزمون کو-اینتگریشن: آزمون ان-گرنجر
• 28. مدل‌های تصحیح خطا (ECM)
• 29. مبانی مدل‌های GARCH
• 30. معادلات مدل GARCH(1,1)
• 31. برآورد پارامترهای مدل GARCH
• 32. تشخیص برازش مدل‌های GARCH
• 33. پیش‌بینی با مدل‌های GARCH
• 34. مدل‌های EGARCH
• 35. مدل‌های TGARCH
• 36. مدل‌های IGARCH
• 37. مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 38. مدل‌های MGARCH: معرفی
• 39. مدل‌های DCC-GARCH
• 40. کاربرد GARCH در پوشش ریسک
• 41. مدل‌های سری زمانی شرطی ناهمسانی
• 42. مفاهیم سری‌های زمانی مالی: نوسانات
• 43. اندازه‌گیری نوسانات با استفاده از GARCH
• 44. مدل‌های نوسانات تطبیقی
• 45. مدل‌های شرطی ناهمسانی تجمعی (CGARCH)
• 46. مفاهیم رگرسیون خطی تعمیم‌یافته (GLM)
• 47. مدل‌های رگرسیون خطی شرطی (CLM)
• 48. مدل‌های سری زمانی با تغییر رژیم (Regime-Switching)
• 49. معرفی مدل‌های مارکوف سوئیچینگ (MS-AR)
• 50. مدل‌های MS-ARIMA
• 51. مدل‌های MS-GARCH
• 52. مدل‌های تغییر ساختار (Structural Break)
• 53. آزمون چاو برای تغییر ساختار
• 54. روش‌های شناسایی تغییر ساختار
• 55. کاربرد مدل‌های تغییر ساختار در تحلیل مالی
• 56. مبانی تحلیل کواریانس
• 57. تحلیل همبستگی سری‌های زمانی مالی
• 58. مدل‌های همبستگی پویا
• 59. مدل‌های سری زمانی پویا خطی (LDS)
• 60. کاربرد LDS در مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی
• 61. مبانی سری‌های زمانی غیرخطی
• 62. مدل‌های خودرگرسیون غیرخطی (NAR)
• 63. مدل‌های خودرگرسیون آستانه‌ای (TAR)
• 64. مدل‌های پیچشی (Winding)
• 65. مفاهیم یادگیری ماشین در سری‌های زمانی
• 66. مقدمه‌ای بر شبکه‌های عصبی مصنوعی
• 67. شبکه‌های LSTM برای سری‌های زمانی
• 68. شبکه‌های GRU برای سری‌های زمانی
• 69. ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) برای سری‌های زمانی
• 70. جنگل‌های تصادفی (Random Forests) برای سری‌های زمانی
• 71. مدل‌های ترکیبی (Ensemble Models)
• 72. تحلیل عاملی سری‌های زمانی
• 73. مفاهیم تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)
• 74. کاربرد PCA در کاهش ابعاد سری‌های زمانی مالی
• 75. مقدمه‌ای بر پردازش زبان طبیعی (NLP) در تحلیل مالی
• 76. تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) در اخبار مالی
• 77. کاربرد NLP در پیش‌بینی بازارهای مالی
• 78. مبانی سری‌های زمانی پویای سیستم‌ها (DSGE)
• 79. مدل‌های DSGE در اقتصاد سنجی مالی
• 80. کاربرد DSGE در تحلیل ریسک سیستمیک
• 81. مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی داده‌های فرکانس بالا
• 82. روش‌های مدل‌سازی داده‌های فرکانس بالا
• 83. کاربرد داده‌های فرکانس بالا در تحلیل میکرواستراکچر بازار
• 84. مفاهیم سری‌های زمانی مالی: شتاب قیمتی
• 85. مدل‌های شتاب قیمتی
• 86. کاربرد شتاب قیمتی در پیش‌بینی بازار
• 87. مبانی سری‌های زمانی مالی: تحلیل بازده متوالی
• 88. مدل‌های بازده متوالی
• 89. تحلیل تأثیر اخبار بر بازده
• 90. مبانی سری‌های زمانی مالی: اثر پروانه‌ای
• 91. مدل‌های پروانه‌ای در بازارهای مالی
• 92. کاربرد اثر پروانه‌ای در پیش‌بینی بحران
• 93. مفاهیم سری‌های زمانی مالی: خودهمبستگی مرتبه بالاتر
• 94. مدل‌های خودهمبستگی مرتبه بالاتر
• 95. کاربرد خودهمبستگی مرتبه بالاتر در تحلیل ریسک
• 96. مبانی سری‌های زمانی مالی: سری‌های زمانی متقاطع (Cross-Sectional)
• 97. تحلیل سری‌های زمانی متقاطع
• 98. کاربرد سری‌های زمانی متقاطع در پرتفوی
• 99. مبانی سری‌های زمانی مالی: سری‌های زمانی فضایی (Spatial)
• 100. تحلیل سری‌های زمانی فضایی