کتاب صوتی پیش‌بینی اقتصاد کلان در مواجهه با عدم قطعیت: مدل‌سازی پیشرفته VAR بیزی و تحلیل شوک‌ها

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره پیش‌بینی اقتصاد کلان در مواجهه با عدم قطعیت: مدل‌سازی پیشرفته VAR بیزی و تحلیل شوک‌ها

موضوع کلی: پیش‌بینی و مدل‌سازی اقتصاد کلان

موضوع میانی: مدل‌سازی پیشرفته عدم قطعیت با VAR بیزی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. بخش اول: مبانی اقتصاد کلان و سری‌های زمانی**
• 2. مقدمه‌ای بر پیش‌بینی اقتصاد کلان
• 3. نقش عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
• 4. متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان: تولید، تورم، بیکاری
• 5. آشنایی با داده‌های سری زمانی و ویژگی‌های آن‌ها
• 6. مفهوم ایستا بودن (Stationarity) و آزمون‌های ریشه واحد
• 7. فرآیندهای خودرگرسیونی (AR) و میانگین متحرک (MA)
• 8. مدل‌های ARMA و ARIMA برای پیش‌بینی تک‌متغیره
• 9. معیارهای ارزیابی دقت پیش‌بینی: RMSE, MAE
• 10. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی چندمتغیره
• 11. آشنایی با اقتصاد کشورهای G7 و ویژگی‌های داده‌های آن‌ها
• 12. بخش دوم: مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR)**
• 13. معرفی مدل‌های VAR: ساختار و منطق
• 14. نمایش مدل VAR در فرم ماتریسی
• 15. تخمین مدل VAR با روش حداقل مربعات معمولی (OLS)
• 16. انتخاب طول وقفه بهینه: معیارهای اطلاعاتی (AIC, BIC, HQ)
• 17. بررسی شرط پایداری در مدل‌های VAR
• 18. مفهوم علیت گرنجر و آزمون‌های آن
• 19. توابع واکنش آنی (Impulse Response Functions - IRFs)
• 20. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (Forecast Error Variance Decomposition - FEVD)
• 21. مشکل شناسایی (Identification Problem) در مدل‌های VAR
• 22. شناسایی بازگشتی (Recursive Identification) با تجزیه Cholesky
• 23. شناسایی از طریق قیود علامتی (Sign Restrictions)
• 24. شناسایی از طریق قیود بلندمدت
• 25. محدودیت‌های مدل‌های VAR کلاسیک: نفرین ابعاد (Curse of Dimensionality)
• 26. پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های VAR
• 27. تحلیل تجزیه تاریخی (Historical Decomposition)
• 28. بخش سوم: مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی بیزین**
• 29. تفاوت فلسفی رویکرد بیزین و فراوانی‌گرا (Frequentist)
• 30. قضیه بیز: قلب استنتاج بیزین
• 31. توزیع پیشین (Prior Distribution): مفهوم و انواع آن
• 32. تابع درستنمایی (Likelihood Function)
• 33. توزیع پسین (Posterior Distribution): ترکیب داده و باور اولیه
• 34. استنتاج بیزین: فواصل معتبر (Credible Intervals)
• 35. انتخاب توزیع‌های پیشین: پیشین‌های مزدوج (Conjugate Priors)
• 36. پیشین‌های غیرآگاهی‌بخش (Non-informative Priors)
• 37. چالش‌های محاسباتی در استنتاج بیزین
• 38. مقدمه‌ای بر روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلوی زنجیر مارکوف (MCMC)
• 39. الگوریتم نمونه‌بردار گیبز (Gibbs Sampler)
• 40. الگوریتم متروپلیس-هیستینگز (Metropolis-Hastings)
• 41. بررسی همگرایی زنجیره‌های MCMC
• 42. مقایسه مدل‌ها در چارچوب بیزین: ضریب بیز (Bayes Factor)
• 43. بخش چهارم: مدل‌های خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)**
• 44. انگیزه استفاده از BVAR: غلبه بر نفرین ابعاد
• 45. پیشین مینسوتا (Minnesota Prior): منطق و پیاده‌سازی
• 46. سایر پیشین‌های رایج در BVAR: پیشین Normal-Wishart
• 47. تخمین مدل BVAR با پیشین‌های مزدوج
• 48. پیش‌بینی با مدل‌های BVAR و ایجاد توزیع‌های پیش‌بینی
• 49. نمودارهای بادبزنی (Fan Charts) برای نمایش عدم قطعیت پیش‌بینی
• 50. مدل‌های BVAR ساختاری (Structural BVARs)
• 51. محاسبه توابع واکنش آنی در چارچوب بیزین
• 52. مدل‌های BVAR با ابعاد بزرگ (Large BVARs)
• 53. مزایا و معایب رویکرد BVAR در عمل
• 54. بخش پنجم: مدل‌سازی عدم قطعیت اقتصادی**
• 55. تعریف و مفهوم‌سازی عدم قطعیت در اقتصاد کلان
• 56. تمایز بین ریسک و عدم قطعیت (مفهوم نایتی)
• 57. معیارهای اندازه‌گیری عدم قطعیت: شاخص‌های مبتنی بر نوسانات مالی (VIX)
• 58. معیارهای اندازه‌گیری عدم قطعیت: شاخص‌های مبتنی بر نظرسنجی
• 59. معیارهای اندازه‌گیری عدم قطعیت: شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU)
• 60. نقد و بررسی معیارهای مختلف عدم قطعیت
• 61. ورود عدم قطعیت به مدل‌های اقتصادسنجی
• 62. مدل‌های با پارامترهای متغیر در زمان (Time-Varying Parameter - TVP)
• 63. مدل‌های با نوسانات تصادفی (Stochastic Volatility - SV)
• 64. ترکیب پارامترهای متغیر و نوسانات تصادفی: مدل TVP-VAR with SV
• 65. تخمین مدل‌های TVP-VAR با استفاده از MCMC
• 66. شناسایی شوک‌های عدم قطعیت در مقابل شوک‌های سطح اول
• 67. شناسایی شوک‌های عدم قطعیت از طریق ناهمسانی واریانس (Heteroskedasticity)
• 68. تحلیل نظری اثرات شوک‌های عدم قطعیت بر اقتصاد
• 69. کانال‌های انتقال شوک عدم قطعیت: سرمایه‌گذاری، مصرف و بازار کار
• 70. بخش ششم: پیاده‌سازی عملی و تحلیل مطالعه موردی (کشورهای G7)**
• 71. آماده‌سازی داده‌ها برای کشورهای G7: متغیرهای کلان و شاخص‌های عدم قطعیت
• 72. انتخاب متغیرها و ساختار مدل برای تحلیل مقاله
• 73. تعیین و تنظیم پیشین‌ها (Prior Elicitation) برای مدل نهایی
• 74. پیاده‌سازی کد برای تخمین مدل BVAR با نوسانات تصادفی
• 75. تحلیل نتایج پسین: بررسی همگرایی و تخمین پارامترها
• 76. تحلیل پویایی نوسانات در طول زمان برای متغیرهای مختلف
• 77. واکنش اقتصاد به شوک‌های سیاست پولی استاندارد
• 78. واکنش اقتصاد به شوک‌های طرف عرضه و تقاضا
• 79. تحلیل کلیدی: توابع واکنش آنی به یک شوک عدم قطعیت**
• 80. تفسیر اثر شوک عدم قطعیت بر تولید ناخالص داخلی (GDP)
• 81. تفسیر اثر شوک عدم قطعیت بر تورم
• 82. تفسیر اثر شوک عدم قطعیت بر سرمایه‌گذاری و اشتغال
• 83. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی برای شوک عدم قطعیت
• 84. مقایسه عملکرد پیش‌بینی مدل با مدل‌های رقیب (VAR، AR)
• 85. ارزیابی پیش‌بینی‌های نقطه‌ای (Point Forecasts)
• 86. ارزیابی پیش‌بینی‌های چگالی (Density Forecasts) و امتیاز لگاریتمی پیش‌بینی
• 87. مقایسه اثرات شوک عدم قطعیت در بین کشورهای مختلف G7
• 88. تحلیل ناهمگونی در واکنش‌های اقتصادی کشورهای G7
• 89. پیامدهای سیاستی یافته‌ها برای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها
• 90. بخش هفتم: مباحث پیشرفته و جمع‌بندی**
• 91. مدل‌های پنل BVAR برای تحلیل همزمان چند کشور
• 92. مدل‌های VAR با عوامل افزوده (Factor-Augmented VAR - FAVAR)
• 93. مدل‌سازی غیرخطی و مدل‌های مارکوف چرخشی (Markov-Switching)
• 94. ارتباط بین عدم قطعیت و بحران‌های مالی
• 95. چالش‌ها و مسیرهای تحقیقاتی آینده در مدل‌سازی عدم قطعیت
• 96. جمع‌بندی دوره: مروری بر مفاهیم کلیدی و دستاوردها