کتاب صوتی پویایی شکنندگی شبکه‌های مالی: مدل‌سازی پیشرفته و درس‌هایی از بحران کووید-۱۹ در بانکداری اروپا

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره پویایی شکنندگی شبکه‌های مالی: مدل‌سازی پیشرفته و درس‌هایی از بحران کووید-۱۹ در بانکداری اروپا

موضوع کلی: تحلیل ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی پویای سرایت و شکنندگی در شبکه‌های مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر ریسک سیستمی و شکنندگی مالی
• 2. چرا شبکه‌های مالی مهم هستند؟ رویکردی مدرن
• 3. بحران‌های مالی تاریخی: نگاهی از منظر شبکه‌ها
• 4. اهداف و ساختار دوره: از نظریه تا کاربرد
• 5. مروری بر مقاله الهام‌بخش: مفاهیم و نوآوری‌های کلیدی
• 6. سرایت مالی (Financial Contagion): مکانیسم‌ها و کانال‌ها
• 7. شکنندگی (Fragility): تعریف و اندازه‌گیری در سیستم‌های پیچیده
• 8. شبکه‌های مالی به مثابه سیستم‌های تطبیقی پیچیده
• 9. نقش بانکداری اروپا در اقتصاد جهانی
• 10. چالش‌های مدل‌سازی پویایی در علوم اجتماعی
• 11. مبانی نظریه گراف: گره‌ها، یال‌ها و وزن‌ها
• 12. انواع شبکه‌های مالی: بین‌بانکی، مالکیت مشترک، پرداخت
• 13. معیارهای مرکزیت: درجه، بینابینی، بردار ویژه و نزدیکی
• 14. چگالی شبکه و ضریب خوشه‌بندی
• 15. ساختارهای شبکه: تصادفی، دنیای کوچک و بدون مقیاس
• 16. اجتماعات (Communities) در شبکه‌های مالی و روش‌های تشخیص آن‌ها
• 17. مفهوم هسته-پیرامون (Core-Periphery) در ساختار بانکی
• 18. پویایی و تکامل شبکه‌ها در طول زمان
• 19. مقاومت و تاب‌آوری (Robustness and Resilience) در شبکه‌ها
• 20. شبیه‌سازی مبتنی بر عامل (Agent-Based Modeling) برای شبکه‌های مالی
• 21. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی برای تحلیل شبکه
• 22. داده‌های تابلویی (Panel Data) و کاربرد آن در تحلیل‌های بانکی
• 23. مفهوم وابستگی فضایی: فراتر از جغرافیای فیزیکی
• 24. ماتریس مجاورت وزنی (W): قلب تحلیل‌های فضایی-شبکه‌ای
• 25. مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) و خطای فضایی (SEM)
• 26. اثرات مستقیم، غیرمستقیم (سرریز) و کل در مدل‌های فضایی
• 27. چالش‌های درون‌زایی (Endogeneity) در مدل‌های شبکه‌ای
• 28. مبانی علیت و شناسایی در مدل‌های اقتصادسنجی
• 29. اثرات مداخله (Treatment Effects): از میانگین تا توزیع
• 30. روش‌های تفاضل در تفاضل (Difference-in-Differences)
• 31. معرفی مدل اثرات مداخله فضایی (Spatial Treatment Effects)
• 32. گذار از مدل ایستا به مدل پویا: چرا زمان اهمیت دارد؟
• 33. فرمول‌بندی مدل اثرات مداخله فضایی پویا (DSTE)
• 34. مؤلفه پویا: نقش متغیرهای وابسته با وقفه زمانی
• 35. مؤلفه فضایی: مدل‌سازی سرایت آنی و با وقفه
• 36. تعریف "مداخله" (Treatment) در زمینه مالی: شوک یا سیاست
• 37. شناسایی پارامترها در مدل DSTE: مفروضات کلیدی
• 38. تخمین مدل DSTE: حداکثر درستنمایی شبه (Quasi-Maximum Likelihood)
• 39. تفسیر ضرایب مدل: پویایی اثرات مستقیم و سرریز
• 40. شبیه‌سازی مونت کارلو برای درک رفتار مدل
• 41. مقدمه‌ای بر نظام بانکی اروپا: ساختار و نهادها
• 42. بازیگران کلیدی: بانک‌های مهم سیستمی (SIBs) در اروپا
• 43. نهادهای ناظر: بانک مرکزی اروپا (ECB) و سازمان بانکداری اروپا (EBA)
• 44. داده‌های مورد نیاز برای ساخت شبکه: ترازنامه‌های بانکی
• 45. منبع داده کلیدی: آزمون‌های استرس EBA و شفافیت داده‌ها
• 46. نحوه ساخت شبکه بدهی-بستانکاری بین‌بانکی
• 47. نحوه ساخت شبکه دارایی‌های مشترک (Common Asset Holdings)
• 48. ترکیب شبکه‌ها: ایجاد یک شبکه چندلایه (Multilayer Network)
• 49. ویژگی‌های توپولوژیک شبکه بانکی اروپا
• 50. تحول ساختار شبکه بانکی اروپا در طول زمان
• 51. بحران کووید-۱۹ به مثابه یک شوک خارجی غیرمنتظره
• 52. تأثیر اولیه کووید-۱۹ بر بازارهای مالی و نقدینگی
• 53. پاسخ‌های سیاستی: مداخله بانک‌های مرکزی و دولت‌ها
• 54. تعریف متغیرهای "مداخله" مرتبط با کووید-۱۹
• 55. تعریف متغیرهای "نتیجه" (Outcome): عملکرد و ریسک بانک‌ها
• 56. معیارهای شکنندگی بانکی: اهرم مالی، کیفیت دارایی و نقدینگی
• 57. کالیبراسیون مدل DSTE برای دوره قبل و حین بحران
• 58. تخمین اثرات مستقیم سیاست‌های حمایتی بر بانک‌ها
• 59. اندازه‌گیری اثرات سرریز (Spillover) سیاست‌ها در شبکه
• 60. تحلیل پویایی زمانی اثرات: شوک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
• 61. شکنندگی شبکه به مثابه یک متغیر وابسته
• 62. چگونه شوک‌ها شکنندگی کل شبکه را تغییر می‌دهند؟
• 63. نقش بانک‌های مرکزی (Central Banks) در تقویت یا تضعیف شبکه
• 64. اثرات ناهمگون (Heterogeneous Effects): کدام بانک‌ها بیشتر تأثیر می‌پذیرند؟
• 65. تحلیل سناریو: اگر سیاست‌های حمایتی وجود نداشت چه می‌شد؟
• 66. آزمون‌های پایایی (Robustness Checks): تغییر مشخصات مدل
• 67. آزمون‌های پایایی: استفاده از تعاریف مختلف شبکه
• 68. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به انتخاب ماتریس W
• 69. مقایسه نتایج مدل DSTE با مدل‌های ساده‌تر
• 70. نقش نقدینگی در تعدیل اثرات سرریز
• 71. دلالت‌های سیاستی برای بانک‌های مرکزی
• 72. دلالت‌های سیاستی برای نهادهای نظارتی (Prudential Regulation)
• 73. طراحی آزمون‌های استرس مبتنی بر شبکه
• 74. استفاده از مدل برای سیستم‌های هشدار سریع (Early Warning Systems)
• 75. مدیریت ریسک سیستمی در سطح کلان (Macroprudential Policy)
• 76. محدودیت‌های مدل و داده‌های مورد استفاده
• 77. مسیرهای تحقیقاتی آینده: شبکه‌های چندلایه
• 78. مسیرهای تحقیقاتی آینده: یادگیری ماشین و تحلیل شبکه
• 79. مسیرهای تحقیقاتی آینده: ادغام ریسک‌های اقلیمی
• 80. خلاصه یافته‌های کلیدی و جمع‌بندی نهایی دوره