کتاب صوتی رازگشایی از چرخه‌های مینکی: تحلیل غیرخطی گذارهای رژیمی و پویایی بدهی در اقتصاد کلان

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره رازگشایی از چرخه‌های مینکی: تحلیل غیرخطی گذارهای رژیمی و پویایی بدهی در اقتصاد کلان

موضوع کلی: اقتصاد مالی و بحران‌ها

موضوع میانی: نظریه مینکی و مدل‌سازی دینامیک چرخه‌های مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر بحران‌های مالی و اقتصاد کلان
• 2. چرا نظریه‌های اقتصادی رایج در تبیین بحران‌ها ناکامند؟
• 3. معرفی هایمن مینسکی: پیامبر فراموش‌شده بی‌ثباتی مالی
• 4. فرضیه بی‌ثباتی مالی (FIH): یک نگاه کلی
• 5. مفهوم کلیدی بدهی و اهرم در اقتصاد مدرن
• 6. پارادوکس آرامش: چگونه ثبات، بی‌ثباتی می‌آفریند؟
• 7. مقایسه دیدگاه مینسکی با کینز و شومپیتر
• 8. اهمیت تحلیل غیرخطی در درک پویایی‌های اقتصادی
• 9. معرفی مقاله الهام‌بخش: چارچوب و اهداف اصلی
• 10. نقشه راه دوره: از مبانی نظری تا مدل‌سازی پیشرفته
• 11. بخش اول: تشریح عمیق فرضیه بی‌ثباتی مالی مینسکی
• 12. سه رژیم تأمین مالی: پوششی (Hedge)
• 13. سه رژیم تأمین مالی: سفته‌بازانه (Speculative)
• 14. سه رژیم تأمین مالی: پونزی (Ponzi)
• 15. گذار از تأمین مالی پوششی به سفته‌بازانه
• 16. محرک‌های ورود به تأمین مالی پونزی
• 17. ساختار بدهی و شکنندگی ترازنامه
• 18. نقش انتظارات و روانشناسی بازار در چرخه‌های مینسکی
• 19. لحظه مینسکی (Minsky Moment): نقطه عطف بحران
• 20. نقش نهادهای مالی و نوآوری‌های بانکی
• 21. واحد‌های اقتصادی در چارچوب مینسکی: خانوار، بنگاه، بانک
• 22. تحلیل بحران مالی ۲۰۰۸ از منظر مینسکی
• 23. نقش بانک مرکزی به عنوان وام‌دهنده نهایی
• 24. مقررات‌زدایی مالی و تشدید چرخه‌های مینسکی
• 25. اقتصاد واقعی و بخش مالی: حلقه‌های بازخورد متقابل
• 26. جمع‌بندی نظریه مینسکی: بی‌ثباتی به مثابه یک ویژگی درون‌زا
• 27. بخش دوم: مبانی مدل‌سازی دینامیک‌های غیرخطی
• 28. چرا مدل‌های خطی برای تحلیل مینسکی کافی نیستند؟
• 29. آشنایی با سیستم‌های دینامیکی: متغیرهای حالت و فضای فاز
• 30. نقاط تعادل و تحلیل پایداری آنها
• 31. جاذب‌ها: نقطه ثابت، چرخه حدی و جاذب شگفت
• 32. مفهوم انشعاب (Bifurcation): تغییر کیفی در دینامیک سیستم
• 33. انشعاب هاپف (Hopf Bifurcation) و زایش چرخه‌های اقتصادی
• 34. آشنایی با مدل‌های چرخه‌های تجاری کالدور
• 35. آشنایی با مدل طعمه و شکارچی گودوین (Goodwin)
• 36. مدل‌های اقتصاد کلان مبتنی بر تقاضای کلیدی کالکی (Kalecki)
• 37. تلفیق اولیه دیدگاه‌های مینسکی در مدل‌های کلاسیک
• 38. بخش سوم: ساخت یک مدل پایه مینسکیایی
• 39. معرفی متغیرهای کلیدی مدل: نرخ اشتغال، سهم دستمزد، بدهی
• 40. معادله انباشت سرمایه و تابع سرمایه‌گذاری
• 41. تابع سرمایه‌گذاری وابسته به سود و انتظارات
• 42. معادله پویایی بدهی بنگاه‌ها
• 43. معادله تعیین نرخ سود و توزیع درآمد
• 44. معرفی شاخص شکنندگی مالی به عنوان متغیر کلیدی
• 45. تحلیل دینامیک مدل پایه بدون گذار رژیمی
• 46. شبیه‌سازی عددی مدل و تولید چرخه‌های درون‌زا
• 47. تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامترهای مالی
• 48. فضای فاز مدل: برهمکنش متغیرهای واقعی و مالی
• 49. بخش چهارم: وارد کردن گذارهای رژیمی (Regime Switching)
• 50. مفهوم رژیم‌های اقتصادی: آرامش در برابر تلاطم
• 51. گذار رژیمی چیست و چرا در مدل‌های مینسکی اهمیت دارد؟
• 52. مدل‌سازی گذارهای رژیمی برون‌زا در برابر درون‌زا
• 53. استفاده از شاخص شکنندگی مالی به عنوان عامل محرک گذار
• 54. مدل‌سازی تغییر در رفتار سرمایه‌گذاری بین رژیم‌ها
• 55. مدل‌سازی تغییر در شرایط تأمین مالی بین رژیم‌ها
• 56. معرفی مدل‌های آستانه‌ای (Threshold Models)
• 57. معرفی مدل‌های گذار هموار (Smooth Transition Models)
• 58. دینامیک مدل با دو رژیم: رشد باثبات و رشد بی‌ثبات
• 59. تحلیل پایداری محلی در هر رژیم
• 60. چگونگی وقوع "لحظه مینسکی" در مدل گذار رژیمی
• 61. شبیه‌سازی گذارهای ناگهانی و فروپاشی‌های مالی
• 62. بررسی پدیده‌های هیسترزیس و وابستگی به مسیر
• 63. نقش سیاست‌های تثبیت‌کننده در تغییر رژیم‌ها
• 64. مقایسه نتایج مدل با و بدون گذار رژیمی
• 65. بخش پنجم: تحلیل تجربی و اقتصادسنجی
• 66. چگونه مدل‌های نظری را با داده‌های واقعی بسنجیم؟
• 67. معرفی داده‌های مورد نیاز: داده‌های کلان واقعی و مالی
• 68. ساخت سری زمانی برای شاخص شکنندگی مالی
• 69. تخمین مدل‌های VAR و محدودیت‌های آن
• 70. مقدمه‌ای بر مدل‌های مارکوف-سوییچینگ (Markov-Switching)
• 71. تخمین مدل MS-VAR برای شناسایی رژیم‌های اقتصادی در عمل
• 72. شناسایی رژیم‌های رشد و بحران در داده‌های تاریخی
• 73. کالیبراسیون پارامترهای مدل شبیه‌سازی شده
• 74. مقایسه نتایج شبیه‌سازی مدل با چرخه‌های تجاری واقعی
• 75. توابع واکنش آنی (Impulse Response Functions) در یک محیط غیرخطی
• 76. تحلیل علیت گرنجر بین متغیرهای مالی و واقعی
• 77. ارزیابی قدرت پیش‌بینی مدل در شناسایی نقاط عطف
• 78. بحثی بر سر چالش‌های تجربی در آزمون فرضیه مینسکی
• 79. مطالعه موردی: تحلیل داده‌های اقتصاد آمریکا قبل و بعد از بحران ۲۰۰۸
• 80. خلاصه یافته‌های تجربی و ارتباط آن با نظریه
• 81. بخش ششم: دلالت‌های سیاستی و نتیجه‌گیری
• 82. بازاندیشی در سیاست پولی: فراتر از هدف‌گذاری تورم
• 83. نقش نرخ بهره در تشدید و تخفیف چرخه‌های مینسکی
• 84. مقررات احتیاطی کلان (Macroprudential Regulation) به عنوان ابزار اصلی
• 85. طراحی سیاست‌های ضدچرخه‌ای برای مدیریت بدهی
• 86. نقش سیاست مالی در دوران بحران و پس از آن
• 87. چالش‌های هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و احتیاطی
• 88. آیا می‌توان از "لحظه مینسکی" جلوگیری کرد؟
• 89. محدودیت‌های مدل ارائه شده و مسیرهای تحقیقات آتی
• 90. اهمیت مدل‌های ساختاری غیرخطی برای سیاست‌گذاری
• 91. جمع‌بندی نهایی: رازگشایی از چرخه‌های مینکی از طریق تحلیل غیرخطی