فلش‌کارت‌های آموزشی آموزش جامع قراردادهای آتی و آتی کالا در مدیریت ریسک (مطابق با FRM)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره آموزش جامع قراردادهای آتی و آتی کالا در مدیریت ریسک (مطابق با FRM)

موضوع کلی: مدیریت ریسک مالی و مشتقات

موضوع میانی: ابزارهای آتی و قراردادهای آتی کالا

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر قراردادهای آتی و تفاوت آن با قراردادهای نقد و سلف
• 2. ماهیت و ویژگی‌های قراردادهای آتی کالا
• 3. تفاوت قراردادهای آتی و قراردادهای سلف و تحویل آتی
• 4. کاربرد قراردادهای آتی در پوشش ریسک قیمت کالا
• 5. بازیگران اصلی بازار آتی: پوشش‌دهندگان ریسک، سفته‌بازان و آربیتراژگران
• 6. ساختار بازارهای آتی سازمان‌یافته و اتاق پایاپای
• 7. مفهوم و انواع حاشیه (مارجین) اولیه و نگهداری
• 8. مکانیسم تسویه روزانه و محاسبه سود و زیان
• 9. نقش اتاق پایاپای در کاهش ریسک نکول طرفین
• 10. قوانین تحویل کالا و فرآیند تسویه فیزیکی
• 11. تسویه نقدی در قراردادهای آتی و تفاوت آن با تسویه فیزیکی
• 12. مفهوم قیمت نقدی (اسپات) و قیمت آتی
• 13. پایه (بیسیس) و رفتار آن در بازارهای مختلف
• 14. فاکتورهای مؤثر بر پایه: هزینه‌های حمل، نگهداری و بهره
• 15. بازارهای کان‌تانگو و بک‌واردارشن: تعریف و تحلیل
• 16. تفسیر ساختار منحنی آتی و سیگنال‌های آن
• 17. محاسبه ارزش منصفانه قیمت آتی با مدل هزینه حمل
• 18. قراردادهای آتی کالاهای کشاورزی: ویژگی‌ها و مثال‌ها
• 19. قراردادهای آتی انرژی: نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌ها
• 20. قراردادهای آتی فلزات گرانبها: طلا، نقره و مس
• 21. قراردادهای آتی کالاهای نرم و استراتژیک
• 22. استفاده از آتی کالا برای پوشش ریسک خریداران (لانگ هج)
• 23. استفاده از آتی کالا برای پوشش ریسک فروشندگان (شورت هج)
• 24. تطبیق اندازه و سررسید قرارداد آتی با ریسک نقدی
• 25. ریسک پایه و استراتژی‌های کاهش آن در پوشش ریسک
• 26. مفهوم نسبت پوشش ریسک بهینه (هج ریشیو)
• 27. محاسبه نسبت پوشش ریسک با رگرسیون حداقل واریانس
• 28. پوشش ریسک ترکیبی با چند قرارداد آتی
• 29. تحلیل و مدیریت ریسک موقعیت‌های آتی با ارزش در معرض ریسک
• 30. استفاده از آتی برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نرخ ارز
• 31. مفهوم قیمت گذاری آتی در مواجهه با محدودیت‌های بازار
• 32. نقش سفته‌بازی در نقدشوندگی و کشف قیمت بازار آتی
• 33. استراتژی‌های آربیتراژ در بازار آتی کالا
• 34. آربیتراژ نقدی و آتی و شرایط بازار
• 35. مدل‌های قیمت‌گذاری آتی در بازارهای کارا
• 36. نقش اطلاعات و کارایی بازار در قیمت‌های آتی
• 37. تحلیل بنیادی قیمت کالاها و اثر آن بر قراردادهای آتی
• 38. تحلیل تکنیکال در بازارهای آتی کالا
• 39. مدیریت ریسک اعتباری در معاملات آتی
• 40. ریسک عملیاتی و مقرراتی در بازار آتی کالا
• 41. تأثیر سیاست‌های دولتی و تحریم‌ها بر بازار آتی کالا
• 42. مفاهیم قراردادهای آتی شاخص (ایندکس) و تفاوت آن با کالایی
• 43. قراردادهای آتی مالی در مقابل کالایی
• 44. مقایسه قراردادهای آتی با قراردادهای اختیار معامله (آپشن)
• 45. مقدمه‌ای بر قراردادهای آتی کالا در بازارهای نوظهور
• 46. تحلیل ریسک مارجین و تماس مارجین
• 47. مدیریت نقدینگی در پرتفوی آتی
• 48. قوانین گزارش‌دهی و شفافیت در بازار آتی
• 49. مطالعه موردی: پوشش ریسک یک شرکت تولیدکننده نفت
• 50. مطالعه موردی: پوشش ریسک یک شرکت پالایشگاهی
• 51. مطالعه موردی: مدیریت ریسک یک شرکت کشاورزی با آتی گندم
• 52. مطالعه موردی: آربیتراژ بین بازار نقد و آتی مس
• 53. بررسی تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت‌های آتی کالا
• 54. مدیریت ریسک ذخیره‌سازی و انبارداری کالا
• 55. نقش قراردادهای آتی در زنجیره تأمین کالا
• 56. مفاهیم پیشرفته: نرخ حمل و بازدهی آتی
• 57. تحلیل حساسیت قیمت آتی به تغییرات نرخ بهره
• 58. استفاده از شاخص‌های کالایی برای مدیریت ریسک
• 59. مقایسه قراردادهای آتی با صندوق‌های قابل معامله کالایی (ETF)
• 60. مرور جامع مفاهیم و آمادگی برای آزمون FRM