فلش‌کارت‌های آموزشی آموزش کاربردی بهینه‌سازی سبد سهام با پایتون در چارچوب بازارهای مالی رسمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره آموزش کاربردی بهینه‌سازی سبد سهام با پایتون در چارچوب بازارهای مالی رسمی

موضوع کلی: علوم مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: تحلیل کمی و مدیریت سبد دارایی

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

• 1. مبانی برنامه‌نویسی پایتون در تحلیل داده‌های مالی
• 2. نصب و راه‌اندازی محیط توسعه برای تحلیل‌های مالی
• 3. دریافت و پیش‌پردازش داده‌های قیمت سهام از بورس اوراق بهادار تهران
• 4. آشنایی با کتابخانه‌های Pandas و NumPy در محاسبات مالی
• 5. محاسبه بازده روزانه و بازده تجمعی دارایی‌ها
• 6. تحلیل آماری سری‌های زمانی قیمت سهام
• 7. محاسبه شاخص‌های ریسک و بازده در بازارهای مالی
• 8. مفهوم واریانس و کوواریانس در مدیریت سبد دارایی
• 9. تجسم داده‌های مالی با کتابخانه‌های Matplotlib و Seaborn
• 10. مبانی تئوری مدرن سبد دارایی مارکوویتز
• 11. محاسبه بازده انتظاری سبد سهام با استفاده از پایتون
• 12. محاسبه ریسک سبد سهام و ماتریس واریانس-کوواریانس
• 13. مفهوم مرز کارا در بهینه‌سازی سبد دارایی
• 14. شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای تخصیص وزن به دارایی‌ها
• 15. بهینه‌سازی سبد دارایی برای دستیابی به حداکثر نسبت شارپ
• 16. پیاده‌سازی مدل‌های بهینه‌سازی با کتابخانه SciPy
• 17. تعیین وزن‌های بهینه با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری
• 18. تحلیل همبستگی بین دارایی‌های بورسی
• 19. مدل‌سازی سبد دارایی با رویکرد کمینه کردن واریانس
• 20. تخمین ماتریس کوواریانس با روش‌های پیشرفته
• 21. بررسی اثر نرخ بهره و تورم بر مدل‌های بهینه‌سازی
• 22. پیاده‌سازی استراتژی‌های متنوع‌سازی سبد دارایی
• 23. مدیریت محدودیت‌های قانونی در تخصیص دارایی‌ها
• 24. ارزیابی عملکرد سبد دارایی با شاخص‌های عملکردی
• 25. تحلیل بازده تعدیل‌شده با ریسک در بازار سرمایه
• 26. مبانی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM
• 27. کاربرد مدل‌های رگرسیونی در پیش‌بینی بازده دارایی
• 28. تحلیل حساسیت و پایداری سبد دارایی
• 29. استفاده از روش‌های بهینه‌سازی محدب در سبد سهام
• 30. تجزیه و تحلیل سبد دارایی در دوره‌های نوسان بازار
• 31. تکنیک‌های مدیریت ریسک در سبد سهام
• 32. بررسی خطای ردیابی در مدیریت سبد دارایی
• 33. تخصیص دارایی پویا با استفاده از پایتون
• 34. ارزیابی سبد دارایی در محیط شبیه‌سازی شده
• 35. گزارش‌گیری و مصورسازی نتایج عملکرد سبد
• 36. اصول اخلاق حرفه‌ای و انطباق با مقررات بازار سرمایه ایران