فلش‌کارت‌های آموزشی بهینه‌سازی الگوریتم‌های تحلیل ریسک پورتفولیو

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی الگوریتم‌های تحلیل ریسک پورتفولیو

موضوع کلی: برنامه نویسی

موضوع میانی: محاسبات سطح بالا (High-Performance Computing)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر دوره و اهداف آن
• 2. مبانی نظریه پورتفولیو و مدیریت ریسک مالی
• 3. آشنایی با محاسبات سطح بالا (HPC) و کاربرد آن در امور مالی
• 4. چالش‌های محاسباتی در تحلیل ریسک: چرا به HPC نیاز داریم؟
• 5. مروری بر ریاضیات ضروری: جبر خطی و آمار
• 6. مروری بر احتمالات: توزیع‌ها و متغیرهای تصادفی
• 7. راه‌اندازی محیط توسعه: C++/Python، کامپایلرها و کتابخانه‌ها
• 8. معرفی یک الگوریتم پایه تحلیل ریسک (پیاده‌سازی سریال)
• 9. بخش دوم: مفاهیم و مدل‌های اصلی تحلیل ریسک**
• 10. نظریه مدرن پورتفولیو (MPT) و مرز کارا
• 11. معیارهای سنجش ریسک: انحراف معیار، واریانس و بتا
• 12. ارزش در معرض ریسک (VaR): مفاهیم و رویکردها
• 13. محاسبه VaR به روش شبیه‌سازی تاریخی (Historical Simulation)
• 14. محاسبه VaR به روش پارامتریک (Variance-Covariance)
• 15. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یا کسری مورد انتظار (Expected Shortfall)
• 16. مبانی شبیه‌سازی مونت کارلو برای قیمت‌گذاری و ریسک
• 17. تولید اعداد تصادفی و مسیرهای قیمتی همبسته
• 18. پیاده‌سازی VaR و CVaR با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو
• 19. آزمون استرس (Stress Testing) و تحلیل سناریو (Scenario Analysis)
• 20. مدل‌های عاملی (Factor Models) در تحلیل ریسک
• 21. بخش سوم: مبانی معماری کامپیوتر و برنامه‌نویسی موازی**
• 22. معماری پردازنده‌های مدرن: CPU، کش و سلسله‌مراتب حافظه
• 23. طبقه‌بندی فلین (Flynn's Taxonomy): SISD, SIMD, MISD, MIMD
• 24. قانون امدال (Amdahl's Law) و قانون گوستافسون (Gustafson's Law)
• 25. مفاهیم موازی‌سازی: موازی‌سازی داده (Data Parallelism) و وظیفه (Task Parallelism)
• 26. معماری حافظه مشترک (Shared Memory) در مقابل حافظه توزیع‌شده (Distributed Memory)
• 27. معیارهای ارزیابی عملکرد: افزایش سرعت (Speedup) و کارایی (Efficiency)
• 28. پروفایلینگ (Profiling) کد: شناسایی گلوگاه‌های محاسباتی (Hotspots)
• 29. آشنایی با ابزارهای پروفایلینگ متداول (مانند gprof, Valgrind, VTune)
• 30. بخش چهارم: مدل‌های برنامه‌نویسی موازی مبتنی بر CPU**
• 31. مقدمه‌ای بر OpenMP برای سیستم‌های حافظه مشترک
• 32. دستورات اصلی OpenMP: parallel, for, sections
• 33. مدیریت داده در OpenMP: private, shared, reduction
• 34. همگام‌سازی (Synchronization) در OpenMP: critical, atomic, barrier
• 35. مقدمه‌ای بر رابط ارسال پیام (MPI) برای سیستم‌های حافظه توزیع‌شده
• 36. مفاهیم کلیدی MPI: ارتباط‌دهنده‌ها (Communicators)، رتبه (Rank) و اندازه (Size)
• 37. ارتباطات نقطه به نقطه (Point-to-Point) در MPI: Send و Recv
• 38. ارتباطات گروهی (Collective) در MPI: Bcast, Reduce, Scatter, Gather
• 39. برنامه‌نویسی ترکیبی (Hybrid): ادغام MPI و OpenMP
• 40. اشکال‌زدایی (Debugging) برنامه‌های موازی
• 41. خطاهای رایج در برنامه‌نویسی موازی: شرایط رقابتی (Race Conditions) و بن‌بست (Deadlocks)
• 42. بخش پنجم: محاسبات با شتاب‌دهنده‌های گرافیکی (GPU)**
• 43. مقدمه‌ای بر محاسبات همه‌منظوره روی پردازنده گرافیکی (GPGPU)
• 44. معماری GPU: هسته‌های CUDA، واحد‌های چندپردازنده‌ای جریانی (SM) و Warps
• 45. آشنایی با مدل برنامه‌نویسی CUDA
• 46. مفاهیم CUDA: هسته (Kernel)، گرید (Grid)، بلاک (Block) و نخ (Thread)
• 47. سلسله‌مراتب حافظه در CUDA: Global, Shared, Constant, Local
• 48. نوشتن و اجرای اولین هسته CUDA
• 49. مدیریت حافظه و انتقال داده بین میزبان (CPU) و دستگاه (GPU)
• 50. الگوهای رایج در CUDA: مثال الگوی کاهش (Reduction)
• 51. همگام‌سازی نخ‌ها در یک بلاک با __syncthreads()
• 52. مروری بر OpenCL به عنوان جایگزین CUDA
• 53. پروفایلینگ برنامه‌های CUDA با ابزارهای Nsight
• 54. بهینه‌سازی هسته‌های CUDA: افزایش اشغال (Occupancy) و دسترسی بهینه به حافظه
• 55. بخش ششم: تکنیک‌های پیشرفته بهینه‌سازی الگوریتم**
• 56. اصول بهینه‌سازی کد و کامپایلر (Compiler Optimizations)
• 57. موازی‌سازی در سطح دستورالعمل (ILP) و خط لوله (Pipelining)
• 58. برداری‌سازی (Vectorization) با دستورات SIMD (SSE, AVX)
• 59. استفاده از توابع ذاتی (Intrinsics) برای برداری‌سازی صریح
• 60. تکنیک‌های بهینه‌سازی حلقه‌ها: بازکردن حلقه (Loop Unrolling) و ادغام (Loop Fusion)
• 61. الگوهای دسترسی به حافظه و بهینه‌سازی استفاده از کش
• 62. انتخاب ساختار داده مناسب برای محاسبات با کارایی بالا
• 63. پیچیدگی الگوریتمی و تأثیر آن بر عملکرد
• 64. انتخاب مولد اعداد تصادفی مناسب برای شبیه‌سازی‌های موازی
• 65. بخش هفتم: پیاده‌سازی و بهینه‌سازی مدل‌های ریسک با HPC**
• 66. شناسایی بخش‌های قابل موازی‌سازی در محاسبه VaR تاریخی
• 67. موازی‌سازی محاسبه VaR تاریخی با OpenMP
• 68. موازی‌سازی محاسبه ماتریس کوواریانس با MPI
• 69. مقیاس‌پذیری شبیه‌سازی مونت کارلو: مسئله "ذاتاً موازی" (Embarrassingly Parallel)
• 70. پیاده‌سازی مونت کارلو برای VaR/CVaR با استفاده از OpenMP
• 71. پیاده‌سازی مونت کارلو برای VaR/CVaR با استفاده از MPI
• 72. پیاده‌سازی مونت کارلو برای VaR/CVaR با استفاده از CUDA
• 73. مطالعه موردی: بهینه‌سازی شبیه‌سازی مونت کارلو یک پورتفولیوی بزرگ با CUDA
• 74. بهینه‌سازی انتقال داده در شبیه‌سازی‌های مبتنی بر GPU
• 75. تولید اعداد تصادفی موازی روی GPU با کتابخانه cuRAND
• 76. بهینه‌سازی محاسبات مالی با استفاده از دستورات AVX
• 77. پیاده‌سازی مدل ترکیبی MPI+OpenMP برای شبیه‌سازی‌های چند گرهی
• 78. پیاده‌سازی مدل ترکیبی MPI+CUDA برای کلاسترهای GPU توزیع‌شده
• 79. مقایسه عملکرد: CPU در مقابل GPU در مقابل رویکرد ترکیبی
• 80. مدیریت داده‌های حجیم و گلوگاه‌های ورودی/خروجی (I/O)
• 81. بخش هشتم: مباحث پیشرفته و معماری‌های نوین**
• 82. مقدمه‌ای بر چارچوب‌های محاسبات توزیع‌شده مانند Apache Spark
• 83. تحلیل ریسک با استفاده از RDD و DataFrame در اسپارک
• 84. محاسبات سطح بالا در فضای ابری (Cloud HPC): AWS, Azure, GCP
• 85. اجرای برنامه‌های HPC با زمان‌بندهای کاری (Job Schedulers) مانند Slurm
• 86. مقدمه‌ای بر FPGA برای محاسبات مالی
• 87. استفاده از کتابخانه‌های عددی بهینه‌شده (مانند Intel MKL, BLAS, LAPACK)
• 88. مسائل مربوط به دقت محاسبات ممیز شناور (Floating-Point)
• 89. کانتینرسازی (Containerization) برای برنامه‌های HPC با Docker و Singularity
• 90. بخش نهم: مطالعات موردی و پیاده‌سازی در دنیای واقعی**
• 91. مطالعه موردی ۱: بهینه‌سازی خط لوله محاسبه VaR شبانه در یک بانک سرمایه‌گذاری
• 92. مطالعه موردی ۲: ساخت یک داشبورد تحلیل ریسک آنی (Real-time) با قدرت HPC
• 93. ادغام کدهای بهینه‌شده با سیستم‌های نرم‌افزاری موجود
• 94. مدیریت داده برای تحلیل ریسک با فرکانس بالا (High-Frequency)
• 95. مصورسازی داده‌های ریسک چندبعدی
• 96. الزامات قانونی و اعتبارسنجی مدل (Model Validation) در محیط HPC
• 97. تحلیل هزینه-فایده راه‌حل‌های HPC (خرید تجهیزات در مقابل استفاده از ابر)
• 98. طراحی یک سیستم محاسبه ریسک مقاوم در برابر خطا (Fault-Tolerant)
• 99. بخش دهم: جمع‌بندی و روندهای آینده**
• 100. خلاصه اصول کلیدی بهینه‌سازی در محاسبات مالی