کتاب مدل‌سازی نوسانات: GARCH و فراتر از آن با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی نوسانات: GARCH و فراتر از آن

موضوع کلی: اقتصادسنجی و روش‌های تخمین علّی

موضوع میانی: مدل‌های قیمت‌گذاری اوراق بهادار

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مدل‌سازی سری‌های زمانی نوسانات
• 2. مقدمه‌ای بر نوسانات و اهمیت آن در بازارهای مالی
• 3. مفاهیم پایه آماری برای تحلیل نوسانات
• 4. بررسی انواع داده‌های سری زمانی مالی
• 5. آشنایی با مدل‌های سنتی نوسانات ثابت
• 6. مدل‌های میانگین متحرک و کاربرد آن‌ها در پیش‌بینی نوسانات
• 7. مدل‌های AR و MA: تئوری و کاربرد
• 8. مدل‌های ARIMA و SARIMA برای تحلیل نوسانات
• 9. آزمون‌های ریشه‌یابی و بررسی ایستایی سری‌های زمانی
• 10. معرفی مدل‌های GARCH: تاریخچه و مزایا
• 11. مدل GARCH(1,1): فرمولاسیون و تخمین پارامترها
• 12. تفسیر پارامترهای مدل GARCH(1,1)
• 13. آزمون‌های تشخیص مدل GARCH(1,1)
• 14. مدل‌های GARCH با توزیع‌های مختلف خطا
• 15. مدل‌های EGARCH و GJR-GARCH: بررسی ناهمگونی نوسانات
• 16. مدل‌های IGARCH و FIGARCH: نوسانات پایدار و بلندمدت
• 17. مدل‌های MGARCH: نوسانات چندمتغیره
• 18. مدل‌های DCC-GARCH و CS-GARCH: همبستگی‌های نوسانات
• 19. کاربرد مدل‌های GARCH در مدیریت ریسک
• 20. پیش‌بینی نوسانات با استفاده از مدل‌های GARCH
• 21. ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی نوسانات
• 22. نوسانات و ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 23. نوسانات و شاخص‌های ریسک دیگر
• 24. مدل‌های نوسانات ضمنی (Implied Volatility)
• 25. رابطه بین نوسانات تاریخی و نوسانات ضمنی
• 26. مدل‌های نوسانات با تغییر رژیم (Regime-Switching)
• 27. مدل‌های Markov-Switching GARCH
• 28. مدل‌های نوسانات با حافظه بلند (Long Memory)
• 29. مدل‌های HAR و SV
• 30. نوسانات و رفتار سرمایه‌گذاران
• 31. نوسانات و اخبار اقتصادی
• 32. نوسانات و رویدادهای غیرمنتظره
• 33. تحلیل نوسانات در بازارهای ارز
• 34. تحلیل نوسانات در بازارهای سهام
• 35. تحلیل نوسانات در بازارهای کالا
• 36. تحلیل نوسانات در بازارهای مشتقه
• 37. کاربردهای مدل‌های GARCH در معاملات الگوریتمی
• 38. نوسانات و تخصیص دارایی
• 39. نوسانات و قیمت‌گذاری اختیار معامله
• 40. استفاده از مدل‌های GARCH در استراتژی‌های پوشش ریسک
• 41. نرم‌افزارهای کاربردی برای مدل‌سازی نوسانات
• 42. بررسی موردی: تحلیل نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران
• 43. آینده مدل‌سازی نوسانات: چالش‌ها و فرصت‌ها