کتاب اقتصادسنجی سری زمانی در قیمت‌گذاری دارایی با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اقتصادسنجی سری زمانی در قیمت‌گذاری دارایی

موضوع کلی: اقتصادسنجی و روش‌های تخمین علّی

موضوع میانی: مدل‌های قیمت‌گذاری اوراق بهادار

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی سری زمانی
• 2. مفاهیم پایه سری‌های زمانی
• 3. انواع داده‌های سری زمانی
• 4. روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها
• 5. آمار توصیفی سری‌های زمانی
• 6. مفهوم خودهمبستگی و خودارتباط
• 7. آزمون‌های تشخیص خودهمبستگی
• 8. مدل‌های AR (خودرگرسیون)
• 9. مدل‌های MA (میانگین متحرک)
• 10. مدل‌های ARMA (ترکیبی از AR و MA)
• 11. برآورد پارامترهای مدل‌های ARMA
• 12. آزمون‌های معناداری و برازش مدل
• 13. پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های ARMA
• 14. مفهوم ایستایی در سری‌های زمانی
• 15. آزمون‌های ایستایی (مانند دیکی-فولر)
• 16. تبدیل سری‌های غیرایستا به ایستا (تفاضل‌گیری)
• 17. مفهوم هم‌جمعی و آزمون‌های مربوطه
• 18. مدل‌های VAR (برداری خودرگرسیون)
• 19. کاربردهای مدل‌های VAR در پیش‌بینی
• 20. مدل‌های VECM (برداری تصحیح خطا)
• 21. برآورد و تفسیر مدل‌های VECM
• 22. آزمون‌های هم‌جمعی در مدل‌های VECM
• 23. تحلیل پایداری مدل‌های سری زمانی
• 24. مفهوم خوشه‌بندی واریانس (Volatility Clustering)
• 25. مدل‌های GARCH (خودرگرسیون شرطی ناهمسانی واریانس)
• 26. برآورد و تفسیر مدل‌های GARCH
• 27. کاربردهای مدل‌های GARCH در مدیریت ریسک
• 28. مدل‌های EGARCH و TGARCH
• 29. تحلیل ناهمسانی واریانس در بازارهای مالی
• 30. مفهوم مدل‌های فضای حالت (State-Space Models)
• 31. فیلتر کالمن (Kalman Filter)
• 32. کاربردهای فیلتر کالمن در اقتصادسنجی
• 33. مدل‌های سری زمانی با تغییر ساختار
• 34. آزمون‌های تشخیص تغییر ساختار
• 35. مدل‌سازی بلندمدت سری‌های زمانی
• 36. مفهوم کوانتایل رگرسیون در سری‌های زمانی
• 37. رگرسیون سری زمانی با متغیرهای توضیحی
• 38. تحلیل تاثیرگذاری (Impulse Response Analysis)
• 39. تحلیل واریانس تجزیه (Variance Decomposition Analysis)
• 40. مدل‌سازی داده‌های با فرکانس بالا (High-Frequency Data)
• 41. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی سری زمانی
• 42. کاربرد اقتصادسنجی سری زمانی در قیمت‌گذاری سهام
• 43. کاربرد اقتصادسنجی سری زمانی در قیمت‌گذاری اوراق قرضه
• 44. مدل‌سازی بازده دارایی‌ها با استفاده از سری‌های زمانی
• 45. تحلیل ریسک و بازده با استفاده از مدل‌های سری زمانی