کتاب سنجش و تحلیل عملکرد در سبدهای سرمایهگذاری با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB
249,950 تومان
🎓 دوره آموزشی جامع
📚 اطلاعات دوره
عنوان دوره: دوره سنجش و تحلیل عملکرد در سبدهای سرمایهگذاری
موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایهگذاری
موضوع میانی: ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری
📋 سرفصل‌های دوره
- 1. مبانی سنجش عملکرد سبد سرمایهگذاری
- 2. اهمیت سنجش عملکرد
- 3. اهداف سنجش عملکرد
- 4. شاخص‌های کلیدی عملکرد
- 5. بازده کل و اجزای آن
- 6. بازده تعدیل شده بر اساس ریسک
- 7. شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک
- 8. انحراف معیار به عنوان معیار ریسک
- 9. نسبت شارپ
- 10. نسبت ترِینور
- 11. نسبت جنسِن
- 12. مدیریت فعال در مقابل مدیریت منفعل
- 13. شاخص معیار (Benchmark)
- 14. انتخاب شاخص معیار مناسب
- 15. ساخت شاخص معیار سفارشی
- 16. خطاهای رایج در انتخاب شاخص معیار
- 17. بازده تعدیل شده بر اساس ریسک (TWR)
- 18. بازده تعدیل شده بر اساس جریان نقدی (MWR)
- 19. مقایسه TWR و MWR
- 20. محاسبه TWR در دوره‌های چندگانه
- 21. محاسبه MWR در دوره‌های چندگانه
- 22. مدیریت جریان‌های نقدی در محاسبه بازده
- 23. تأثیر زمان‌بندی جریان‌های نقدی
- 24. مدل‌سازی بازده در حضور جریان‌های نقدی
- 25. نرم‌افزارهای تخصصی سنجش عملکرد
- 26. استفاده از نرم‌افزارها برای محاسبه بازده
- 27. گزارش‌دهی عملکرد به ذینفعان
- 28. استانداردهای جهانی گزارش‌دهی عملکرد (GIPS)
- 29. مزایای رعایت استانداردهای GIPS
- 30. مراحل پیاده‌سازی GIPS
- 31. مدیریت ریسک در سبدهای سرمایهگذاری
- 32. انواع ریسک در سبدهای سرمایهگذاری
- 33. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
- 34. اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک (بتا)
- 35. تحلیل حساسیت سبد به ریسک‌های مختلف
- 36. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
- 37. کاربرد CAPM در سنجش عملکرد
- 38. محدودیت‌های CAPM
- 39. عوامل مؤثر بر بازده سبد
- 40. تحلیل عاملی بازده (Factor Analysis)
- 41. مدل‌های چندعاملی
- 42. مدل فاما-فرانس
- 43. مدل کارhart
- 44. کاربرد مدل‌های چندعاملی در سنجش عملکرد
- 45. مدیریت فعال در مقابل مدیریت منفعل: رویکردی عمیق‌تر
- 46. تحلیل انحراف از شاخص معیار
- 47. اجزای انحراف از شاخص معیار
- 48. تحلیل سبک سرمایهگذاری (Style Analysis)
- 49. اندازه‌گیری انحراف سبک
- 50. تأثیر تغییر سبک بر عملکرد
- 51. سنجش عملکرد سبدهای اوراق قرضه
- 52. مباحث خاص در سبدهای اوراق قرضه
- 53. مدیریت ریسک نرخ بهره
- 54. مدیریت ریسک نکول
- 55. شاخص‌های عملکرد سبدهای اوراق قرضه
- 56. سنجش عملکرد سبدهای سهام
- 57. مباحث خاص در سبدهای سهام
- 58. اندازه‌گیری بازده سهام
- 59. تحلیل ارزش‌گذاری سهام
- 60. استراتژی‌های سرمایهگذاری در سهام
- 61. سنجش عملکرد سبدهای املاک و مستغلات
- 62. مباحث خاص در سبدهای املاک
- 63. ارزیابی مستغلات
- 64. مدیریت سبدهای املاک
- 65. سنجش عملکرد سبدهای سرمایهگذاری جایگزین
- 66. مباحث خاص در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
- 67. سرمایهگذاری در کالاها
- 68. سرمایهگذاری در صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
- 69. سنجش عملکرد سبدهای مختلط
- 70. ترکیب سبدهای سرمایهگذاری
- 71. تنظیم سبد سرمایهگذاری
- 72. تحلیل سناریو در سبدهای سرمایهگذاری
- 73. تست استرس (Stress Testing)
- 74. مدیریت فعالانه سبد
- 75. ارزیابی و انتخاب مدیران سرمایهگذاری
- 76. معیارهای انتخاب مدیران
- 77. قراردادهای مدیریت سرمایهگذاری
- 78. نقش فناوری در سنجش عملکرد
- 79. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل عملکرد
- 80. چالش‌های آتی در سنجش عملکرد
- 81. تکامل شاخص‌های عملکرد
- 82. پیامدهای انطباق با قوانین شرعی در مدیریت مالی
- 83. اصول بانکداری بدون ربا در عملکرد سبد
- 84. مدیریت ریسک در چارچوب عقود اسلامی
- 85. ارزیابی بازده سبدهای مطابق با شریعت
- 86. تأثیر قوانین داخلی بر گزارش‌دهی عملکرد
- 87. تحلیل نسبت‌های مالی در چارچوب اقتصاد اسلامی
- 88. مدیریت سرمایهگذاری اخلاقی و مسئولانه
- 89. اهمیت شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد
- 90. آموزش و توسعه مهارت‌های تحلیل عملکرد
- 91. مطالعات موردی در سنجش عملکرد سبد
- 92. جمع‌بندی و نگاه به آینده
تگ‌ها:
CFA Level III
ارزیابی بازده سرمایهگذاری
اندازه‌گیری عملکرد پرتفوی
اندازه‌گیری عملکرد سرمایهگذاری
تحلیل ریسک و بازده
تحلیل عملکرد سبد سهام
روش‌های سنجش عملکرد
سنجش بازده تعدیل شده
شاخص‌های عملکرد مالی
مدیریت سبد سرمایهگذاری
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
وارد شوید تا نظر ثبت کنید.