کتاب راهنمای گام به گام اقتصادسنجی با تکیه بر کتاب کندی: از تئوری تا عمل با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای گام به گام اقتصادسنجی با تکیه بر کتاب کندی: از تئوری تا عمل

موضوع کلی: اقتصادسنجی کاربردی

موضوع میانی: مبانی و روش‌های اقتصادسنجی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه: چرا اقتصادسنجی؟
• 2. چالش‌های اساسی در اندازه‌گیری روابط اقتصادی
• 3. نقش داده‌ها در اقتصادسنجی
• 4. انواع داده‌های اقتصادی
• 5. مفاهیم آماری پایه برای اقتصادسنجی
• 6. متغیرهای تصادفی و توزیع‌ها
• 7. میانگین، واریانس و کوواریانس
• 8. قضیه حد مرکزی
• 9. معرفی مدل رگرسیون خطی ساده
• 10. مفروضات مدل رگرسیون خطی ساده (کلاسیک)
• 11. تخمین‌گرهای حداقل مربعات معمولی (OLS)
• 12. تفسیر ضرایب رگرسیون
• 13. کیفیت برازش مدل: ضریب تعیین (R-squared)
• 14. آزمون فرض در رگرسیون خطی ساده
• 15. مفهوم خطای استاندارد ضرایب
• 16. بازه اطمینان برای ضرایب
• 17. پیش‌بینی در رگرسیون خطی ساده
• 18. رگرسیون خطی چندگانه
• 19. مفروضات مدل رگرسیون خطی چندگانه
• 20. تخمین OLS در مدل چندگانه
• 21. تفسیر ضرایب در مدل چندگانه
• 22. آزمون فرض در مدل چندگانه: آزمون F
• 23. آزمون فرض برای زیرمجموعه‌ای از ضرایب
• 24. مشکلات مرتبط با مدل رگرسیون خطی
• 25. هم‌خطی (Multicollinearity) و راه‌های مقابله با آن
• 26. ناهمسانی واریانس (Heteroskedasticity)
• 27. مفهوم و علائم ناهمسانی واریانس
• 28. روش‌های تخمین در حضور ناهمسانی واریانس
• 29. همبستگی سریالی (Autocorrelation)
• 30. مفهوم و علائم همبستگی سریالی
• 31. روش‌های تخمین در حضور همبستگی سریالی
• 32. تخمین‌گرهای تعمیم‌یافته حداقل مربعات (GLS)
• 33. تخمین‌گرهای حداقل مربعات وزنی (WLS)
• 34. تخمین‌گرهای حداقل مربعات تعمیم‌یافته (FGLS)
• 35. مفهوم متغیرهای مجازی (Dummy Variables)
• 36. استفاده از متغیرهای مجازی برای تحلیل اثرات کیفی
• 37. متغیرهای مجازی و تغییر در شیب و عرض از مبدأ
• 38. متغیرهای مجازی برای داده‌های فصلی
• 39. مدل‌های با متغیر وابسته گسسته
• 40. مدل پروبیت (Probit Model)
• 41. مدل لاجیت (Logit Model)
• 42. مفاهیم و اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصادی
• 43. رگرسیون با داده‌های سری زمانی
• 44. مفاهیم پایه سری زمانی: ایستا بودن (Stationarity)
• 45. آزمون ایستا بودن: آزمون دیکی-فولر (Dickey-Fuller)
• 46. مدل خودرگرسیون (AR)
• 47. مدل میانگین متحرک (MA)
• 48. مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA)
• 49. مدل خودرگرسیون یکپارچه میانگین متحرک (ARIMA)
• 50. کو-اینتگریشن (Cointegration)
• 51. مدل‌های رگرسیون با تاخیر (Lagged Variables)
• 52. مفهوم تاخیر در متغیرهای توضیحی
• 53. مدل‌های دینامیک خطی
• 54. مدل‌های با متغیر وابسته تاخیری (Autoregressive Lag Model)
• 55. مدل‌های با متغیر توضیحی تاخیری (Distributed Lag Model)
• 56. مدل دینامیک چندگانه
• 57. تجزیه و تحلیل سری زمانی: پویایی‌شناسی (Dynamics)
• 58. مدل‌های فضایی (Spatial Econometrics)
• 59. مفاهیم و انواع داده‌های فضایی
• 60. مدل رگرسیون فضایی خودرگرسیون (SAR)
• 61. مدل رگرسیون فضایی خطای خودرگرسیون (SEM)
• 62. مفاهیم اقتصادسنجی پنل دیتا (Panel Data)
• 63. ماتریس واریانس-کوواریانس در پنل دیتا
• 64. مدل اثرات ثابت (Fixed Effects)
• 65. مدل اثرات تصادفی (Random Effects)
• 66. انتخاب بین مدل اثرات ثابت و تصادفی
• 67. محدودیت‌های مدل‌های کلاسیک OLS
• 68. تشخیص و اصلاح ناهمسانی واریانس
• 69. تشخیص و اصلاح همبستگی سریالی
• 70. روش‌های تخمین در حضور ناهمسانی واریانس و همبستگی سریالی همزمان
• 71. مفهوم عدم قطعیت و ریسک در مدل‌های اقتصادی
• 72. استفاده از مدل‌های اقتصادی برای پیش‌بینی
• 73. تکنیک‌های پیشرفته برای مدل‌های پیش‌بینی
• 74. مدل‌های شرطی واریانس ناهمسان سری زمانی (ARCH)
• 75. مدل‌های تعمیم‌یافته شرطی واریانس ناهمسان سری زمانی (GARCH)
• 76. مدل‌های با متغیر ابزاری (Instrumental Variables)
• 77. تخمین‌گرهای متغیر ابزاری (IV)
• 78. روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS)
• 79. مفهوم متغیرهای برون‌زا (Exogenous) و درون‌زا (Endogenous)
• 80. آزمون اندوژنی (Endogeneity Test)
• 81. مفهوم تئوری بازی در اقتصادسنجی
• 82. کاربرد تئوری بازی در مدل‌سازی اقتصادی
• 83. مدل‌های انتخاب گسسته (Discrete Choice Models)
• 84. مدل انتخاب چندگانه (Multinomial Logit)
• 85. مدل انتخاب ترتیبی (Ordered Probit/Logit)
• 86. اقتصادسنجی مالی (Financial Econometrics)
• 87. مدل‌های نوسان (Volatility Models)
• 88. مدل‌های شرطی نوسان (ARCH/GARCH)
• 89. اقتصادسنجی داده‌های کلان (Macroeconometrics)
• 90. مدل‌های برداری خودرگرسیون (VAR)
• 91. مدل‌های برداری تصحیح خطا (VECM)
• 92. اقتصادسنجی بخشی (Partial Equilibrium) و عمومی (General Equilibrium)
• 93. مدل‌سازی تعادل عمومی پویا تصادفی (DSGE)
• 94. تحلیل علیت (Causality)
• 95. آزمون گرانجر (Granger Causality Test)
• 96. تکنیک‌های مقایسه‌ای در اقتصادسنجی
• 97. اقتصادسنجی و علم داده (Data Science)
• 98. یادگیری ماشین در اقتصادسنجی
• 99. کاربرد شبکه‌های عصبی در مدل‌سازی اقتصادی
• 100. معرفی تحلیل عامل (Factor Analysis)