🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: آموزش جامع سیستم معاملاتی خودکار Straddle Option بر پایه Deep Q-Learning

موضوع کلی: معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بازارهای مالی

موضوع میانی: استراتژی های معاملاتی مبتنی بر یادگیری تقویتی

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

• 1. مقدمه‌ای بر معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در مالی
• 2. چرا معاملات الگوریتمی؟ مزایا و چالش‌ها
• 3. مروری بر بازارهای مالی و ابزارهای معاملاتی
• 4. آشنایی با Python برای تحلیل مالی
• 5. مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های کلیدی پایتون (Pandas, NumPy, Matplotlib)
• 6. دریافت و آماده‌سازی داده‌های مالی
• 7. مفاهیم اولیه ریسک و بازده در معاملات
• 8. اصول اولیه تحلیل تکنیکال برای ورودی‌های مدل
• 9. اصول اولیه تحلیل فاندامنتال برای درک زمینه
• 10. معرفی اجمالی یادگیری ماشین در مالی
• 11. آشنایی با قراردادهای آپشن (اختیار معامله)
• 12. انواع آپشن: خرید (Call) و فروش (Put)
• 13. مفاهیم پایه آپشن: قیمت اعمال (Strike)
• 14. مفاهیم پایه آپشن: تاریخ انقضا (Expiration)
• 15. مفاهیم پایه آپشن: حق بیمه (Premium)
• 16. انواع سبک‌های اعمال آپشن: اروپایی و آمریکایی
• 17. مفاهیم ارزش ذاتی و ارزش زمانی آپشن
• 18. معرفی یونانی‌های آپشن: دلتا (Delta) و کاربرد آن
• 19. معرفی یونانی‌های آپشن: گاما (Gamma) و کاربرد آن
• 20. معرفی یونانی‌های آپشن: وگا (Vega) و کاربرد آن
• 21. معرفی یونانی‌های آپشن: تتا (Theta) و کاربرد آن
• 22. معرفی یونانی‌های آپشن: رو (Rho) و کاربرد آن
• 23. مقدمه‌ای بر مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن (مثلاً بلک-شولز)
• 24. استراتژی استردل (Straddle): مفاهیم و اهداف
• 25. ساختار استراتژی خرید استردل (Long Straddle) و پروفایل سود و زیان آن
• 26. یادگیری ماشین: انواع و کاربردها
• 27. یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning)
• 28. یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)
• 29. مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی و منطقی
• 30. مقدمه‌ای بر شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)
• 31. ساختار یک نورون مصنوعی
• 32. لایه ورودی، پنهان و خروجی در شبکه‌های عصبی
• 33. توابع فعال‌سازی (Activation Functions) و انتخاب آن‌ها
• 34. مفهوم انتشار رو به جلو (Forward Propagation)
• 35. مفهوم انتشار رو به عقب (Backpropagation) و گرادیان کاهشی
• 36. معرفی یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
• 37. عناصر اصلی RL: عامل (Agent)
• 38. عناصر اصلی RL: محیط (Environment)
• 39. عناصر اصلی RL: حالت (State)
• 40. عناصر اصلی RL: عمل (Action)
• 41. مفاهیم پاداش (Reward) و سیاست (Policy)
• 42. معرفی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف (Markov Decision Process - MDP)
• 43. مقادیر Q (Q-Values) و مقادیر ارزش (Value Functions)
• 44. معادلات بلمن (Bellman Equations) و حل آن‌ها
• 45. مفهوم گشت و گذار در مقابل بهره‌برداری (Exploration vs. Exploitation)
• 46. روش‌های یادگیری بدون مدل در RL
• 47. الگوریتم Q-Learning: مبانی و عملکرد
• 48. جدول Q (Q-Table) و محدودیت‌های آن
• 49. مفهوم فاکتور تخفیف (Discount Factor) در RL
• 50. به‌روزرسانی Q-Value و نرخ یادگیری
• 51. یادگیری از طریق اپیزودها و دوره‌های آموزشی
• 52. انتقال از Q-Learning به Deep Q-Networks (DQN)
• 53. معماری شبکه‌های عصبی در DQN و ساختار آن
• 54. DQN چگونه مشکل بزرگی فضای حالت را حل می‌کند؟
• 55. مفهوم حافظه تجربه (Experience Replay) در DQN
• 56. نقش شبکه هدف (Target Network) در DQN و پایداری آموزش
• 57. مقدمه‌ای بر مشکلات پایداری و همگرایی در DRL
• 58. الگوریتم DQN: گام به گام و pseudocode
• 59. پیاده‌سازی DQN با کتابخانه‌های DRL (مانند PyTorch یا TensorFlow)
• 60. آموزش یک DQN ساده: مثال عملی و کدنویسی
• 61. بررسی اجمالی Double DQN برای کاهش بیش‌برآورد
• 62. بررسی اجمالی Dueling DQN برای بهبود ارزش‌گذاری
• 63. بررسی اجمالی Prioritized Experience Replay
• 64. پارامترهای مهم در DQN و تنظیم آن‌ها (Hyperparameters)
• 65. بهینه‌سازها در DQN (مانند Adam, RMSprop)
• 66. توابع زیان (Loss Functions) در DQN و انتخاب مناسب
• 67. طراحی محیط معاملاتی بر پایه داده‌های واقعی/شبیه‌سازی شده
• 68. تعریف فضای حالت (State Space) برای استراتژی Straddle
• 69. انتخاب ویژگی‌ها برای حالت: قیمت دارایی پایه و نوسانات
• 70. افزودن ویژگی‌های زمانی: زمان تا انقضا و روز هفته
• 71. افزودن ویژگی‌های اضافی: یونانی‌ها و موقعیت فعلی
• 72. تعریف فضای عمل (Action Space) برای استراتژی Straddle
• 73. اعمال مجاز: خرید Straddle و فروش Straddle
• 74. اعمال مجاز: بستن موقعیت و نگهداری (Hold)
• 75. پیچیدگی‌ها در تعریف فضای عمل برای مدیریت آپشن‌ها
• 76. طراحی تابع پاداش (Reward Function) برای معاملات Straddle
• 77. مثال‌هایی از توابع پاداش: سود و زیان خالص و تنظیم شده
• 78. مدیریت ریسک در محیط: Stop-Loss و Take-Profit در تابع پاداش
• 79. نحوه شبیه‌سازی هزینه معاملات (کمیسیون، اسپرد)
• 80. طراحی API برای تعامل عامل با محیط شبیه‌سازی شده
• 81. گردآوری و پیش‌پردازش داده‌های آپشن برای آموزش DQN
• 82. ساخت شبیه‌ساز بازار آپشن (Option Market Simulator)
• 83. طراحی معماری DQN برای استراتژی Straddle (جزئیات شبکه)
• 84. تنظیم لایه‌های ورودی و خروجی DQN متناسب با حالت و عمل
• 85. آماده‌سازی داده‌ها برای آموزش (تقسیم به آموزش و اعتبار سنجی)
• 86. فرآیند آموزش DQN برای معاملات Straddle و مراحل آن
• 87. مانیتورینگ عملکرد در حین آموزش (نمودار Reward, Loss)
• 88. ارزیابی عملکرد مدل DQN در محیط شبیه‌سازی شده
• 89. معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم معاملاتی (Sharpe Ratio)
• 90. معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم معاملاتی (Max Drawdown, CAGR)
• 91. تجزیه و تحلیل استراتژی آموخته شده توسط عامل
• 92. بهینه‌سازی پارامترهای DQN برای استراتژی Straddle
• 93. مفاهیم Pipeline آموزشی و اعتبارسنجی مداوم
• 94. مقایسه با استراتژی‌های Straddle سنتی (بدون RL)
• 95. بررسی حساسیت مدل به تغییرات بازار و نوسانات
• 96. شبیه‌سازی بازارهای پرنوسان و کم‌نوسان برای آزمون مدل
• 97. مدیریت ریسک پیشرفته در سیستم‌های RL معاملاتی
• 98. استفاده از الگوریتم‌های RL دیگر (مانند Actor-Critic, PPO)
• 99. ترکیب DQN با مدل‌های پیش‌بینی نوسانات (Volatility Forecasting Models)
• 100. پیاده‌سازی سیستم معاملاتی خودکار در زمان واقعی (Real-time Trading)