اپلیکیشن اندرویدی فلش‌کارت آموزشی مدل‌های Extreme Value Theory (EVT)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌های Extreme Value Theory (EVT)

موضوع کلی: اقتصادسنجی مالی (Financial Econometrics)

موضوع میانی: مدل‌های اقتصادسنجی برای رویدادهای نادر (Rare Events)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر نظریه مقادیر افراطی
• 2. آمار توصیفی و مفاهیم اساسی
• 3. توزیع‌های احتمال و کاربرد آن‌ها
• 4. مفهوم مقادیر افراطی و اهمیت آن
• 5. روش‌های شناسایی مقادیر افراطی
• 6. توزیع پارتو تعمیم‌یافته (Generalized Pareto Distribution - GPD)
• 7. توزیع ماکزیمم بلاک (Block Maxima Distribution)
• 8. تخمین پارامترهای توزیع GPD
• 9. تخمین پارامترهای توزیع ماکزیمم بلاک
• 10. روش‌های گرافیکی برای بررسی برازش مدل
• 11. آزمون‌های نیکویی برازش برای GPD
• 12. آزمون‌های نیکویی برازش برای توزیع ماکزیمم بلاک
• 13. محاسبه بازگشت دوره‌ای (Return Period)
• 14. منحنی‌های بازگشت دوره‌ای و تفسیر آن‌ها
• 15. اعتبارسنجی مدل‌های EVT
• 16. کاربردهای EVT در مدیریت ریسک مالی
• 17. کاربرد EVT در بیمه
• 18. کاربرد EVT در مهندسی عمران
• 19. کاربرد EVT در هیدرولوژی و مدیریت سیل
• 20. کاربرد EVT در تحلیل داده‌های آب و هوا
• 21. مدل‌سازی مقادیر افراطی در سری‌های زمانی
• 22. تخمین مقادیر افراطی با استفاده از روش بوتر استرپ (Bootstrap)
• 23. تحلیل حساسیت در مدل‌های EVT
• 24. پیش‌بینی مقادیر افراطی با استفاده از مدل‌های EVT
• 25. مقایسه EVT با روش‌های سنتی تحلیل ریسک
• 26. تأثیر داده‌های پرت بر نتایج EVT
• 27. روش‌های مقابله با داده‌های از دست رفته در EVT
• 28. EVT و مدل‌سازی وابستگی (Dependency Modeling)
• 29. کوپلای (Copula) و کاربرد آن در EVT
• 30. تخمین پارامترهای کوپلای
• 31. کاربرد EVT در تحلیل ریسک اعتباری
• 32. مدل‌سازی ریسک عملیاتی با استفاده از EVT
• 33. EVT و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری
• 34. کاربرد EVT در تحلیل ریسک زنجیره تأمین
• 35. تحلیل سناریو با استفاده از EVT
• 36. روش‌های ارزیابی عدم قطعیت در EVT
• 37. تخمین بازه‌های اطمینان برای مقادیر افراطی
• 38. تفسیر اقتصادی نتایج EVT
• 39. نرم‌افزارهای کاربردی در EVT (R, Python)
• 40. پیاده‌سازی EVT در R
• 41. پیاده‌سازی EVT در Python
• 42. مطالعه موردی: کاربرد EVT در یک صنعت خاص
• 43. تفسیر نتایج EVT برای مدیران
• 44. چالش‌ها و محدودیت‌های EVT
• 45. تحقیقات آینده در حوزه EVT