اپلیکیشن اندرویدی فلش‌کارت آموزشی مدل‌سازی GARCH و ریسک حسابداری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی GARCH و ریسک حسابداری

موضوع کلی: اقتصادسنجی مالی (Financial Econometrics)

موضوع میانی: مدل‌های اقتصادسنجی برای تحلیل داده‌های حسابداری (Accounting Data)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مدل‌های سری زمانی و مفاهیم پایه
• 2. آمار توصیفی و استنباطی در تحلیل ریسک
• 3. مقدمه‌ای بر ریسک حسابداری و انواع آن
• 4. مفاهیم اساسی ریسک مالی
• 5. اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک بازار
• 6. ریسک اعتباری و روش‌های سنجش
• 7. ریسک نقدینگی و مدیریت آن
• 8. مدل‌های سنتی سری زمانی و محدودیت‌ها
• 9. مقدمه‌ای بر مدل‌های GARCH
• 10. ویژگی‌های مدل GARCH(1,1)
• 11. تفسیر پارامترهای مدل GARCH
• 12. آزمون‌های تشخیصی برای مدل GARCH
• 13. مدل‌های GARCH متقارن و نامتقارن
• 14. مدل‌های EGARCH و GJR-GARCH
• 15. برآورد پارامترهای GARCH با استفاده از روش MLE
• 16. برآورد پارامترهای GARCH با استفاده از روش QMLE
• 17. آزمون‌های برازش مدل GARCH
• 18. پیش‌بینی واریانس با استفاده از مدل GARCH
• 19. کاربردهای مدل GARCH در مدیریت پورتفوی
• 20. مدل‌سازی GARCH چندمتغیره (Multivariate GARCH)
• 21. مدل‌های DCC و BEKK
• 22. مدل‌سازی GARCH با توزیع‌های غیرنرمال
• 23. GARCH و توزیع t-student
• 24. GARCH و توزیع تعمیم‌یافته خطا (GED)
• 25. تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) با استفاده از GARCH
• 26. تخمین Expected Shortfall (ES) با استفاده از GARCH
• 27. بررسی تاثیر اخبار بر نوسانات با استفاده از GARCH
• 28. مدل‌های GARCH با متغیرهای توضیحی (Exogenous Variables)
• 29. مدل‌سازی GARCH در حضور نقاط پرت
• 30. مدل‌سازی GARCH و تغییر رژیم
• 31. مدل‌های Markov Switching GARCH
• 32. کاربرد GARCH در ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 33. مدل‌سازی GARCH در صنعت بانکداری
• 34. مدل‌سازی GARCH در بازارهای ارز
• 35. مدل‌سازی GARCH در بازارهای سهام
• 36. مدل‌سازی GARCH در بازارهای کالا
• 37. مقایسه مدل‌های GARCH مختلف
• 38. انتخاب مدل GARCH مناسب
• 39. نرم‌افزارهای کاربردی برای مدل‌سازی GARCH (EViews, R, Python)
• 40. تحلیل حساسیت در مدل‌های GARCH
• 41. تفسیر نتایج مدل‌سازی GARCH در گزارش‌های مالی
• 42. خطاهای رایج در مدل‌سازی GARCH و راه‌های پیشگیری
• 43. آینده مدل‌سازی GARCH و تحقیقات جاری
• 44. کاربرد GARCH در حسابرسی
• 45. GARCH و استانداردهای گزارشگری مالی