در دنیای پرشتاب بازارهای مالی امروز، توانایی خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی دیگر یک مزیت نیست، بلکه یک ضرورت است. این دوره جامع، شما را با صفر تا صد معاملات آپشن الگوریتمی با استفاده از قدرتمندترین ابزارهای پایتون و پلتفرم پیشرو اینتراکتیو بروکرز (Interactive Brokers – IBKR) آشنا می‌کند. هدف ما این است که شما را از یک معامله‌گر دستی به یک توسعه‌دهنده سیستم‌های معاملاتی خودکار آپشن تبدیل کنیم.

آپشن‌ها به دلیل انعطاف‌پذیری و پتانسیل بالای سودآوری، ابزارهای مالی جذابی هستند. اما پیچیدگی‌های آن‌ها و نیاز به تصمیم‌گیری سریع، پیاده‌سازی استراتژی‌های الگوریتمی را حیاتی می‌سازد. این دوره نه تنها مفاهیم تئوری را پوشش می‌دهد، بلکه بر کاربردهای عملی و کدنویسی واقعی تمرکز دارد تا شما بتوانید سیستم معاملاتی خود را بسازید و آن را در بازار واقعی به کار گیرید.

• آشنایی کامل با API اینتراکتیو بروکرز: نحوه اتصال ایمن، دریافت داده‌های لحظه‌ای و تاریخی، و ارسال دستورات معاملاتی.
• مدیریت داده‌های آپشن: دریافت زنجیره آپشن، فیلتر کردن و تحلیل داده‌های مربوط به قیمت‌های اعمال، تاریخ‌های انقضا و گریگ‌ها (Greeks) مانند دلتا، گاما، تتا و وگا.
• اجرای معاملات آپشن به صورت برنامه‌نویسی: ارسال دستورات خرید و فروش برای آپشن‌های تکی و انواع استراتژی‌های ترکیبی (اسپردها).
• توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های آپشن: از استراتژی‌های پایه مانند استرادل و استرنگل تا استراتژی‌های پیچیده‌تر مانند کاندور آهنی و پروانه.
• مدیریت ریسک پیشرفته: تکنیک‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی آپشن برای محافظت از سرمایه.
• بک‌تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها: نحوه ارزیابی عملکرد استراتژی‌های خود با داده‌های تاریخی و بهینه‌سازی آن‌ها برای حداکثر بازدهی.
• استقرار و نظارت بر ربات معاملاتی: آموختن چگونگی اجرای مداوم سیستم معاملاتی خود و پایش عملکرد آن در زمان واقعی.

شرکت در این دوره نه تنها به شما دانش فنی می‌آموزد، بلکه توانایی‌های شما را در بازار مالی به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد:

• حذف عامل احساسی: ربات‌ها بدون دخالت احساسات انسانی تصمیم‌گیری می‌کنند که منجر به اجرای منسجم‌تر استراتژی می‌شود.
• سرعت و کارایی بی‌نظیر: امکان اجرای دستورات معاملاتی در کسری از ثانیه که برای بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر بازار حیاتی است.
• دسترسی به استراتژی‌های پیچیده: پیاده‌سازی و مدیریت همزمان استراتژی‌های ترکیبی که به صورت دستی بسیار دشوار یا غیرممکن است.
• مدیریت ریسک خودکار: توانایی تنظیم و اجرای قوانین مدیریت ریسک به صورت برنامه‌نویسی برای محافظت از سرمایه.
• زمان و آزادی بیشتر: با خودکارسازی فرآیندها، زمان بیشتری برای تحلیل، توسعه و بهبود استراتژی‌های خود خواهید داشت.
• توسعه مهارت‌های برنامه‌نویسی کاربردی: یادگیری Python در یک بستر مالی واقعی که به رزومه شما ارزش می‌افزاید.
• استفاده از پلتفرم اینتراکتیو بروکرز: آشنایی با یکی از بهترین و معتبرترین بروکرها برای معاملات الگوریتمی.

برای کسب بهترین نتیجه از این دوره، داشتن پیش‌زمینه‌های زیر توصیه می‌شود:

• آشنایی اولیه با آپشن‌ها: درک مفاهیم پایه کال، پوت، قیمت اعمال، تاریخ انقضا و نحوه کار آپشن‌ها.
• دانش برنامه‌نویسی پایتون: تسلط بر مبانی پایتون شامل متغیرها، حلقه‌ها، شرط‌ها، توابع و کلاس‌ها.
• مفاهیم پایه بازارهای مالی: آشنایی کلی با نحوه عملکرد بازار سهام و اوراق بهادار.
• حساب اینتراکتیو بروکرز: داشتن یک حساب شبیه‌سازی (paper trading) یا واقعی در اینتراکتیو بروکرز برای آزمایش و پیاده‌سازی عملی.

در این بخش، پایه‌های معاملات الگوریتمی آپشن را بنا می‌نهیم و با محیط کار آشنا می‌شویم.

• معاملات الگوریتمی چیست و چرا برای آپشن‌ها ضروری است؟
• معرفی پلتفرم اینتراکتیو بروکرز (IBKR) و مزایای استفاده از API آن.
• تنظیم محیط توسعه پایتون (Python) و نصب کتابخانه‌های مورد نیاز (مانند ib_insync یا ibapi).
• اولین اتصال به TWS/Gateway و بررسی وضعیت ارتباط.

این بخش شما را در فرآیند اتصال امن و موثر به API راهنمایی می‌کند.

• احراز هویت و برقراری ارتباط پایدار با پلتفرم.
• مدیریت خطاهای اتصال و قطع ارتباطات ناگهانی.
• دریافت اطلاعات مربوط به حساب معاملاتی شما: موجودی، سرمایه، پورتفولیو و پوزیشن‌های باز.
• نحوه درخواست اطلاعات قراردادها و تبدیل آنها به اشیاء قابل استفاده در پایتون.

داده‌ها قلب هر سیستم معاملاتی الگوریتمی هستند. در این بخش، نحوه جمع‌آوری و تحلیل آن‌ها را می‌آموزید.

• دریافت زنجیره آپشن (Option Chain): نحوه درخواست و پردازش داده‌های مربوط به تمامی آپشن‌های موجود برای یک نماد.
• دریافت داده‌های لحظه‌ای (Real-time Market Data) برای قیمت‌های Ask/Bid و آخرین معامله.
• دریافت داده‌های تاریخی (Historical Data) برای بک‌تست و تحلیل روندها.
• فیلتر کردن و تحلیل داده‌های آپشن بر اساس معیارهای مختلف (مثلاً حجم معاملات، قیمت دلتا).

این بخش بر جنبه عملی ارسال و مدیریت سفارشات تمرکز دارد.

• آشنایی با انواع دستورات معاملاتی (Limit, Market, Stop, MOC/LOC) و کاربرد آنها در آپشن‌ها.
• ارسال دستورات خرید و فروش برای آپشن‌های تکی.
• پیاده‌سازی دستورات برای اسپردها: نحوه ارسال همزمان چندین دستور برای تشکیل یک استراتژی ترکیبی (مثلاً Vertical Spread).
• مدیریت سفارشات باز: اصلاح، لغو و بررسی وضعیت سفارشات.

اینجا جایی است که شما خلاقیت خود را در کدنویسی استراتژی‌ها به کار می‌گیرید.

• پیاده‌سازی استراتژی‌های پایه: کدنویسی برای استراتژی‌های ساده مانند خرید و فروش کال/پوت، استرادل و استرنگل.
• توسعه استراتژی‌های پیچیده: پیاده‌سازی استراتژی‌هایی مانند کاندور آهنی (Iron Condor)، پروانه (Butterfly) و اسپرد‌های مختلف (Bull Call Spread, Bear Put Spread).
• استفاده از گریگ‌ها (Delta, Gamma, Theta, Vega) در منطق استراتژی و مدیریت ریسک.
• مثال کاربردی: پیاده‌سازی یک استراتژی ساده دلتا-خنثی با استفاده از آپشن‌ها.

مدیریت ریسک عنصر حیاتی موفقیت در معاملات است.

• تعیین اندازه موقعیت (Position Sizing) مناسب بر اساس ریسک‌پذیری.
• پیاده‌سازی حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) الگوریتمی.
• نظارت بر ریسک پرتفولیو و توقف خودکار در شرایط بحرانی.
• مفهوم مارجین در معاملات آپشن و مدیریت آن در پلتفرم اینتراکتیو بروکرز.

قبل از اجرای زنده، هر استراتژی باید به دقت تست شود.

• اهمیت بک‌تست و ابزارهای آن در پایتون.
• نحوه آماده‌سازی داده‌های تاریخی برای بک‌تست دقیق.
• معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژی (مانند Sharpe Ratio, Max Drawdown, Profit Factor).
• بهینه‌سازی پارامترهای استراتژی برای بهبود عملکرد.

آخرین مرحله، عملیاتی کردن سیستم معاملاتی شماست.

• انتخاب پلتفرم مناسب برای استقرار کد (سرور مجازی، ابری، رایانه شخصی).
• پیاده‌سازی سیستم‌های لاگینگ (Logging) برای ثبت وقایع و اشکال‌زدایی.
• تنظیم هشدارهای خودکار (Alerts) برای مشکلات و رویدادهای مهم.
• نظارت مداوم بر عملکرد ربات و اطمینان از اتصال پایدار به API.

این دوره بر رویکرد عملی تاکید دارد و شما با مثال‌های واقعی یاد می‌گیرید:

• کدنویسی برای دریافت و نمایش زنجیره آپشن نماد SPY و فیلتر کردن آپشن‌های درون پول (ITM) و خارج از پول (OTM).
• مثال کامل ارسال یک سفارش خرید آپشن کال با قیمت محدود (Limit Order).
• پیاده‌سازی گام به گام یک استراتژی Iron Condor و نحوه مدیریت پوزیشن‌های آن.
• نمونه کدهای بک‌تست برای ارزیابی سودآوری یک استراتژی ساده گاما اسکالپینگ.
• طراحی یک سیستم هشدار ایمیل برای زمانی که موجودی حساب به زیر حد مشخصی می‌رسد.

این دوره برای هر کسی که به دنبال ارتقاء مهارت‌های معاملاتی خود از طریق خودکارسازی و برنامه‌نویسی است، یک فرصت بی‌نظیر است. با پایان این دوره، شما نه تنها دانش لازم برای ساخت ربات‌های معاملاتی آپشن خود را خواهید داشت، بلکه اعتماد به نفس کافی برای به‌کارگیری آن‌ها در دنیای واقعی بازارهای مالی را نیز کسب خواهید کرد. آماده شوید تا پتانسیل کامل معاملات الگوریتمی آپشن را آزاد کنید!