ترجمه فارسی مقاله تجارت با انتشار دهنده ها و محدودیت ها: برنامه های کاربردی برای اجرای بهینه و ذخیره سازی باتری

چکیده

Motivated by optimal execution with stochastic signals, market impact and constraints in financial markets, and optimal storage management in commodity markets, we formulate and solve an optimal trading problem with a general propagator model under linear functional inequality constraints. The optimal control is given explicitly in terms of the corresponding Lagrange multipliers and their conditional expectations, as a solution to a linear stochastic Fredholm equation. We propose a stochastic version of the Uzawa algorithm on the dual problem to construct the stochastic Lagrange multipliers numerically via a stochastic projected gradient ascent, combined with a least-squares Monte Carlo regression step to approximate their conditional expectations. We illustrate our findings on two different practical applications with stochastic signals: (i) an optimal execution problem with an exponential or a power law decaying transient impact, with either a `no-shorting’ constraint in the presence of a `sell’ signal, a `no-buying’ constraint in the presence of a `buy’ signal or a stochastic `stop-trading’ constraint whenever the exogenous price drops below a specified reference level; (ii) a battery storage problem with instantaneous operating costs, seasonal signals and fixed constraints on both the charging power and the load capacity of the battery.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

با انگیزه اجرای بهینه با سیگنال های تصادفی ، تأثیر بازار و محدودیت در بازارهای مالی و مدیریت بهینه ذخیره سازی در بازارهای کالا ، ما یک مشکل معاملاتی بهینه را با یک مدل تبلیغ کننده کلی محدودیت های عملکردی خطی خطی تدوین و حل می کنیم.کنترل بهینه از نظر ضربهای مربوط به Lagrange مربوطه و انتظارات شرطی آنها ، به عنوان یک راه حل برای یک معادله خطی تصادفی فردولم ، صریحاً داده می شود.ما یک نسخه تصادفی از الگوریتم Uzawa را در مورد مشکل دوگانه پیشنهاد می کنیم تا ضرب های تصادفی Lagrange را به صورت عددی از طریق یک صعود شیب پیش بینی شده تصادفی ، همراه با یک مرحله رگرسیون حداقل مربع مونت کارلو برای تقریب انتظارات شرط آنها ارائه دهیم.ما یافته های خود را در مورد دو برنامه کاربردی متفاوت با سیگنال های تصادفی نشان می دهیم: (i) یک مشکل بهینه اجرای با یک نمایی یا یک قانون قدرت پوسیدگی در پوسیدگی موقت ، با محدودیت “بدون شرت” در حضور سیگنال “فروش” ،محدودیت “بدون خرید” در حضور سیگنال “خرید” یا یک محدودیت تصادفی “متوقف کردن تجارت” هر زمان که قیمت برونزا زیر یک سطح مرجع مشخص باشد.(ب) مشکل ذخیره باتری با هزینه های عملیاتی آنی ، سیگنال های فصلی و محدودیت های ثابت در هر دو قدرت شارژ و ظرفیت بار باتری.