مقاله یک مکانیسم بازار برای یک بازار تسویه حساب دو مرحله ای برق با ذخیره انرژی

چکیده

Electricity markets typically clear in two stages: a day-ahead market and a real-time market. In this paper, we propose market mechanisms for a two-stage multi-interval electricity market with energy storage, generators, and demand uncertainties. We consider two possible mixed bidding strategies: storage first bids cycle depths in the day ahead and then charge-discharge power bids in the real-time market for any last-minute adjustments. While the first strategy only considers day-ahead decisions from an individual participant’s perspective as part of their individual optimization formulation, the second strategy accounts for both the market operator’s and participants’ perspectives. We demonstrate that the competitive equilibrium exists uniquely for both mechanisms. However, accounting for the day-ahead decisions in the bidding function has several advantages. Numerical experiments using New York ISO data provide bounds on the proposed market mechanism.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

بازارهای برق به طور معمول در دو مرحله روشن است: یک بازار روزانه و یک بازار در زمان واقعی.در این مقاله ، ما مکانیسم های بازار را برای یک بازار برق چند مرحله ای با ذخیره انرژی ، ژنراتورها و عدم قطعیت های تقاضا پیشنهاد می کنیم.ما دو استراتژی مناقصه مخلوط احتمالی را در نظر می گیریم: اولین پیشنهادات در عمق چرخه پیشنهادات در روز پیش رو و سپس پیشنهادات برق تخلیه شارژ در بازار در زمان واقعی برای هرگونه تنظیم آخرین لحظه.در حالی که اولین استراتژی فقط تصمیمات روزانه را از دیدگاه یک شرکت کننده به عنوان بخشی از فرمولاسیون بهینه سازی فردی خود می داند ، استراتژی دوم هم برای دیدگاه اپراتور بازار و هم شرکت کنندگان در نظر گرفته می شود.ما نشان می دهیم که تعادل رقابتی برای هر دو مکانیسم منحصر به فرد است.با این حال ، حسابداری برای تصمیمات روزانه در عملکرد مناقصه دارای چندین مزیت است.آزمایش های عددی با استفاده از داده های ISO نیویورک محدودیت هایی در مکانیسم بازار پیشنهادی ارائه می دهد.