MAPress
مقاله پیش‌بینی‌های احتمال پیش‌فرض جعلی در مدل‌های تست استرس ریسک اعتباری

مقاله پیش‌بینی‌های احتمال پیش‌فرض جعلی در مدل‌های تست استرس ریسک اعتباری

تگ‌ها: Risk Management مدیریت ریسک

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

عنوان مقاله به انگلیسی Spurious Default Probability Projections in Credit Risk Stress Testing Models
عنوان مقاله به فارسی مقاله پیش‌بینی‌های احتمال پیش‌فرض جعلی در مدل‌های تست استرس ریسک اعتباری
نویسندگان Bernd Engelmann
زبان مقاله انگلیسی
فرمت مقاله: PDF
تعداد صفحات 15
دسته بندی موضوعات Risk Management,مدیریت ریسک,
توضیحات Submitted 16 January, 2024; originally announced January 2024. , Comments: 15 pages, 4 figures , MSC Class: 91
توضیحات به فارسی 16 ژانویه 2024 ارسال شد.در ابتدا ژانویه 2024 اعلام شد ، نظرات: 15 صفحه ، 4 شکل ، MSC کلاس: 91

چکیده

Credit risk stress testing has become an important risk management device which is used both by banks internally and by regulators. Stress testing is complex because it essentially means projecting a bank's full balance sheet conditional on a macroeconomic scenario over multiple years. Part of the complexity stems from using a wide range of model parameters for, e.g., rating transition, write-off rules, prepayment, or origination of new loans. A typical parameterization of a credit risk stress test model specifies parameters linked to an average economic, the through-the-cycle, state. These parameters are transformed to a stressed state by utilizing a macroeconomic model. It will be shown that the model parameterization implies a unique through-the-cycle portfolio which is unrelated to a bank's current portfolio. Independent of the stress imposed to the model, the current portfolio will have a tendency to propagate towards the through-the-cycle portfolio. This could create unwanted spurious effects on projected portfolio default rates especially when a stress test model's parameterization is inconsistent with a bank's current portfolio.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

تست استرس ریسک اعتباری به یک دستگاه مهم مدیریت ریسک تبدیل شده است که هم توسط بانک ها در داخل و هم توسط تنظیم کننده ها استفاده می شود.تست استرس پیچیده است زیرا در اصل به معنای پیش بینی ترازنامه کامل بانک در یک سناریوی اقتصاد کلان طی چند سال است.بخشی از پیچیدگی ناشی از استفاده از طیف گسترده ای از پارامترهای مدل برای ، به عنوان مثال ، انتقال رتبه ، قوانین نوشتن ، پیش پرداخت یا منشأ وام های جدید است.یک پارامتر معمولی از یک مدل تست استرس ریسک اعتباری ، پارامترهای مرتبط با یک دولت متوسط اقتصادی ، از طریق چرخه ، را مشخص می کند.این پارامترها با استفاده از یک مدل کلان اقتصادی به حالت استرس تبدیل می شوند.نشان داده می شود که پارامتر سازی مدل دلالت بر یک سبد منحصر به فرد از طریق چرخه دارد که مربوط به نمونه کارها فعلی یک بانک است.مستقل از استرس تحمیل شده به مدل ، نمونه کارها فعلی تمایل به تکثیر به سمت سبد چرخه ای دارند.این می تواند جلوه های ناخوشایند ناخواسته بر نرخ پیش فرض نمونه کارها پیش بینی شده ایجاد کند ، به خصوص هنگامی که پارامتر سازی یک مدل تست استرس با سبد فعلی یک بانک مغایر باشد.

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

علاوه بر مقاله اصلی انگلیسی که دریافت می کنید، برای یادگیری عمیق‌تر و تسلط کامل بر مباحث مجموعه‌ای از کتاب‌های آموزشی نیز ارائه می‌شود.

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل ویدیوهای آموزشی، کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی.

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های محصول همان جا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.