مقاله تخمین قوی در رگرسیون خودکار برداری شبکه با رگرسیون های غیر ثابت
| عنوان مقاله به انگلیسی | Robust Estimation in Network Vector Autoregression with Nonstationary Regressors |
| عنوان مقاله به فارسی | مقاله تخمین قوی در رگرسیون خودکار برداری شبکه با رگرسیون های غیر ثابت |
| نویسندگان | Christis Katsouris |
| زبان مقاله | انگلیسی |
| فرمت مقاله: | |
| تعداد صفحات | 47 |
| دسته بندی موضوعات | Econometrics,اقتصاد سنجی , |
| توضیحات | Submitted 8 January, 2024; originally announced January 2024. , Comments: arXiv admin note: text overlap with arXiv:1906.03179 by other authors |
| توضیحات به فارسی | ارسال شده در 8 ژانویه 2024 ؛در ابتدا ژانویه 2024 اعلام شد ، نظرات: Arxiv Admin توجه: همپوشانی متن با Arxiv: 1906.03179 توسط نویسندگان دیگر |
چکیده
This article studies identification and estimation for the network vector autoregressive model with nonstationary regressors. In particular, network dependence is characterized by a nonstochastic adjacency matrix. The information set includes a stationary regressand and a node-specific vector of nonstationary regressors, both observed at the same equally spaced time frequencies. Our proposed econometric specification correponds to the NVAR model under time series nonstationarity which relies on the local-to-unity parametrization for capturing the unknown form of persistence of these node-specific regressors. Robust econometric estimation is achieved using an IVX-type estimator and the asymptotic theory analysis for the augmented vector of regressors is studied based on a double asymptotic regime where both the network size and the time dimension tend to infinity.
چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)
در این مقاله به بررسی شناسایی و تخمین برای مدل اتورگرایی وکتور شبکه با رگرسیون های غیر ایستگاه می پردازیم.به طور خاص ، وابستگی شبکه با یک ماتریس مجاور غیر متمایز مشخص می شود.مجموعه اطلاعات شامل یک رگرسیون ثابت و یک بردار خاص گره از رگرسیون های غیر ایستگاه است که هر دو در فرکانس های زمانی به همان اندازه فاصله دارند.مشخصات اقتصاد سنجی پیشنهادی ما به مدل NVAR تحت سری زمانی عدم استحکام است که به پارامتر سازی محلی به یک اتحادیه برای گرفتن شکل ناشناخته تداوم این رگرسیون های خاص گره متکی است.برآورد اقتصاد سنجی قوی با استفاده از یک برآوردگر از نوع IVX حاصل می شود و تجزیه و تحلیل تئوری بدون علامت برای بردار افزوده رگرسیونرها بر اساس یک رژیم بدون علامت دوتایی مورد مطالعه قرار می گیرد که در آن هم اندازه شبکه و هم ابعاد زمان تمایل به بی نهایت دارد.📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)
علاوه بر مقاله اصلی انگلیسی که دریافت می کنید، برای یادگیری عمیقتر و تسلط کامل بر مباحث مجموعهای از کتابهای آموزشی نیز ارائه میشود.
-
کتاب صدها نکته فارسی (خودمونی) – نسخه PDF — زبان ساده و کاربردی
مشاهده نمونه نسخه نکات ساده -
کتاب صدها نکته رسمی فارسی – نسخه PDF — نگارش استاندارد و علمی
مشاهده نمونه نسخه نکات رسمی -
کتاب صدها پرسش و پاسخ تشریحی – نسخه PDF
— هر سؤال همراه با پاسخ کامل برای درک عمیق مفاهیم
مشاهده نمونه نسخه پرسش و پاسخ -
کتاب پرسش و پاسخ چهارگزینهای – نسخه یادگیری سریع
— پاسخها بلافاصله بعد از سؤال برای مرور سریع
مشاهده نمونه نسخه کوییز سریع -
کتاب پرسش و پاسخ چهارگزینهای – نسخه خودآزمایی
— پاسخها در انتهای بخشها برای سنجش واقعی یادگیری
مشاهده نمونه نسخه آزمونی
🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل ویدیوهای آموزشی، کتابها، تمرینها و خودآزمایی.
ℹ️ نکات مهم هنگام خرید
- این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه میشود.
- توجه: لینکهای اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال میشوند.
- دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
- برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های محصول همان جا برای شما ارسال گردد.)
- اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینکها را دریافت نکردهاید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینکها دوباره ارسال شوند.
💬 راههای ارتباطی پشتیبانی:
واتساپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک:
09395106248
تلگرام: @ma_limbs
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
وارد شوید تا نظر ثبت کنید.