مقاله تجزیه و تحلیل قوی پانل های کوتاه

چکیده

Many structural econometric models include latent variables on whose probability distributions one may wish to place minimal restrictions. Leading examples in panel data models are individual-specific variables sometimes treated as “fixed effects” and, in dynamic models, initial conditions. This paper presents a generally applicable method for characterizing sharp identified sets when models place no restrictions on the probability distribution of certain latent variables and no restrictions on their covariation with other variables. In our analysis latent variables on which restrictions are undesirable are removed, leading to econometric analysis robust to misspecification of restrictions on their distributions which are commonplace in the applied panel data literature. Endogenous explanatory variables are easily accommodated. Examples of application to some static and dynamic binary, ordered and multiple discrete choice and censored panel data models are presented.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

بسیاری از مدلهای اقتصاد سنجی ساختاری شامل متغیرهای نهفته است که در توزیع احتمال آنها ممکن است حداقل محدودیت های حداقل را داشته باشد.نمونه های پیشرو در مدل های داده پانل متغیرهای خاص فردی هستند که گاهی اوقات به عنوان “اثرات ثابت” و در مدل های پویا ، شرایط اولیه تحت درمان قرار می گیرند.در این مقاله یک روش به طور کلی کاربردی برای توصیف مجموعه های شناسایی شده تیز ارائه شده است که مدل ها محدودیتی در توزیع احتمال متغیرهای نهفته خاص ندارند و هیچ محدودیتی در متغیرهای آنها با سایر متغیرها وجود ندارد.در تجزیه و تحلیل ما متغیرهای نهفته که در آن محدودیت ها نامطلوب هستند حذف می شوند و منجر به تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی می شوند که به اشتباه در مورد محدودیت ها در توزیع های آنها که در ادبیات داده های پانل کاربردی رایج است ، قوی است.متغیرهای توضیحی درون زا به راحتی در آن قرار می گیرند.نمونه هایی از کاربرد در برخی از مدلهای داده های باینری استاتیک و پویا ، سفارش داده شده و چند گسسته و مدل های داده سانسور شده پانل ارائه شده است.