مقاله ایجاد طرح چند متغیره قیمت برق در روز با استفاده از جریان عادی سازی

چکیده

Trading on electricity markets requires accurate information about the realization of electricity prices and the uncertainty attached to the predictions. We present a probabilistic forecasting approach for day-ahead electricity prices using the fully data-driven deep generative model called normalizing flows. Our modeling approach generates full-day scenarios of day-ahead electricity prices based on conditional features such as residual load forecasts. Furthermore, we propose extended feature sets of prior realizations and a periodic retraining scheme that allows the normalizing flow to adapt to the changing conditions of modern electricity markets. In particular, we investigate the impact of the energy crisis ensuing from the Russian invasion of Ukraine. Our results highlight that the normalizing flow generates high-quality scenarios that reproduce the true price distribution and yield highly accurate forecasts. Additionally, our analysis highlights how our improvements towards adaptations in changing regimes allow the normalizing flow to adapt to changing market conditions and enables continued sampling of high-quality day-ahead price scenarios.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

تجارت در بازارهای برق نیاز به اطلاعات دقیق در مورد تحقق قیمت برق و عدم اطمینان به پیش بینی ها دارد.ما یک رویکرد پیش بینی احتمالی برای قیمت های برق در روز با استفاده از مدل تولیدی عمیق کاملاً داده محور به نام عادی سازی جریان ارائه می دهیم.رویکرد مدل سازی ما سناریوهای تمام روز از قیمت برق در روز را بر اساس ویژگی های مشروط مانند پیش بینی بار باقیمانده ایجاد می کند.علاوه بر این ، ما مجموعه ویژگی های گسترده ای از تحقق قبلی و یک طرح بازآموزی دوره ای را پیشنهاد می کنیم که به جریان عادی اجازه می دهد تا با شرایط در حال تغییر بازارهای برق مدرن سازگار شود.به ویژه ، ما تأثیر بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین را بررسی می کنیم.نتایج ما نشان می دهد که جریان عادی سازی سناریوهای با کیفیت بالا ایجاد می کند که توزیع قیمت واقعی را تولید می کند و پیش بینی های بسیار دقیقی را انجام می دهد.علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که چگونه پیشرفت های ما به سمت سازگاری در رژیم های در حال تغییر ، اجازه می دهد تا جریان عادی سازی با شرایط تغییر بازار سازگار شود و نمونه گیری ادامه سناریوهای قیمت روزانه با کیفیت بالا را امکان پذیر می کند.