معامله‌گری الگوریتمی به استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای اجرای دستورات معاملاتی بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و پارامترهای از پیش تعریف‌شده اشاره دارد. این رویکرد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حجم زیادی از داده‌های بازار را در لحظه پردازش کرده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و بدون دخالت احساسات انسانی، سفارشات را اجرا کنند. مزایای کلیدی آن شامل سرعت بالا در اجرا، کاهش خطای انسانی، امکان بک‌تستینگ و بهینه‌سازی استراتژی‌ها بر روی داده‌های تاریخی، و مدیریت همزمان چندین استراتژی و حساب است.

تصور کنید رباتی دارید که ۲۴ ساعته بازارها را زیر نظر دارد، الگوها را شناسایی می‌کند و در کسری از ثانیه تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. این قدرت معامله‌گری الگوریتمی است که می‌تواند دیدگاه شما را نسبت به بازارهای مالی دگرگون کند و افق‌های جدیدی را پیش روی شما بگشاید.

Interactive Brokers (IB) یکی از بزرگترین و معتبرترین کارگزاری‌های جهان است که دسترسی به طیف وسیعی از بازارهای جهانی، شامل سهام، اوراق قرضه، فارکس، فیوچرز و آپشن‌ها را فراهم می‌کند. یکی از نقاط قوت IB، API قدرتمند و انعطاف‌پذیر آن است که امکان اتصال مستقیم به سرورهای معاملاتی و دریافت داده‌های لحظه‌ای، ارسال سفارشات، و مدیریت حساب را به برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان می‌دهد. این API به طور گسترده توسط معامله‌گران الگوریتمی حرفه‌ای در سراسر جهان استفاده می‌شود.

در کنار IB، زبان برنامه‌نویسی پایتون به دلیل سادگی، خوانایی بالا و اکوسیستم غنی از کتابخانه‌های عددی و علمی (مانند Pandas, NumPy, Matplotlib) به انتخاب اول در حوزه مالی کمی و معامله‌گری الگوریتمی تبدیل شده است. ترکیب پایتون با API شرکت اینتراکتیو بروکرز، ابزاری بی‌نظیر برای هر کسی است که قصد دارد سیستم‌های معاملاتی خودکار و پیچیده طراحی کند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به سطح بعدی ببرد.

این دوره به صورت ماژولار طراحی شده است تا شما را گام به گام از مفاهیم اولیه تا پیاده‌سازی استراتژی‌های پیشرفته راهنمایی کند:

• مقدمه و تنظیم محیط توسعه:
  • معرفی معامله‌گری الگوریتمی و نقش APIها.
  • نصب و پیکربندی Trader Workstation (TWS) یا IB Gateway.
  • نصب و راه‌اندازی کتابخانه ib_insync در پایتون.
  • اتصال اولیه به API و بررسی وضعیت ارتباط.
• دریافت داده‌های بازار:
  • دریافت لیست نمادهای قابل معامله و اطلاعات قراردادها.
  • دریافت داده‌های تاریخی (کندل‌ها، تیک‌ها) با تنظیمات مختلف.
  • دریافت داده‌های لحظه‌ای بازار (Real-time Market Data).
  • دسترسی به اطلاعات عمق بازار (Market Depth) و سفارشات.
• مدیریت سفارشات:
  • آشنایی با انواع سفارشات: Market Order, Limit Order, Stop Order, Trailing Stop Order.
  • نحوه ارسال سفارشات خرید و فروش به همراه پارامترهای مختلف.
  • تغییر (Modification) و لغو (Cancellation) سفارشات فعال.
  • مانیتورینگ وضعیت سفارشات ارسالی.
• مدیریت حساب کاربری:
  • دسترسی به اطلاعات حساب: موجودی، سرمایه در گردش، P&L.
  • مشاهده پوزیشن‌های باز (Open Positions) و جزئیات آن‌ها.
  • دریافت گزارشات عملکرد و تاریخچه معاملات.
• توسعه استراتژی‌های معاملاتی:
  • اصول طراحی استراتژی‌های کمی و الگوریتمی.
  • پیاده‌سازی استراتژی‌های ساده بر پایه اندیکاتورهای تکنیکال (مانند میانگین متحرک).
  • مقدمه‌ای بر بک‌تستینگ و نحوه ارزیابی عملکرد استراتژی.
  • تبدیل ایده استراتژی به کد قابل اجرا.
• مدیریت ریسک و خطا:
  • اصول مدیریت ریسک در معامله‌گری الگوریتمی.
  • پیاده‌سازی مکانیزم‌های کنترل ریسک در کد (مثلاً Stop Loss).
  • مدیریت خطاها و استثناها (Error Handling) در برنامه.
  • سیستم لاگ‌برداری (Logging) برای پایش عملکرد ربات.
• مباحث پیشرفته و استقرار:
  • بررسی الگوهای طراحی برای سیستم‌های معاملاتی پیچیده.
  • ملاحظات امنیتی و پایداری در اجرای ربات‌ها.
  • نکاتی برای استقرار و اجرای ربات در محیط واقعی.
  • پایش و بهینه‌سازی مداوم عملکرد.

• رویکرد عملی و پروژه محور: تمام مفاهیم با مثال‌های عملی و کدهای قابل اجرا آموزش داده می‌شوند تا بلافاصله بتوانید آموخته‌های خود را به کار بگیرید.
• استفاده از API واقعی: شما مستقیماً با API شرکت اینتراکتیو بروکرز کار می‌کنید، که پرکاربردترین و قدرتمندترین API در صنعت مالی است.
• جامعیت محتوا: از تنظیم محیط توسعه و دریافت داده تا ارسال سفارشات و مدیریت ریسک، تمام جوانب لازم برای ساخت یک سیستم معاملاتی الگوریتمی پوشش داده شده است.
• آمادگی برای ساخت ربات‌های معاملاتی: با پایان این دوره، شما قادر خواهید بود ایده‌های معاملاتی خود را به سیستم‌های خودکار قابل اجرا تبدیل کنید.
• محتوای به روز و کارآمد: این دوره با تمرکز بر آخرین نسخه‌ها و بهترین شیوه‌های توسعه در پایتون و استفاده از API اینتراکتیو بروکرز تهیه شده است.
• ارائه بر روی فلش مموری ۳۲ گیگابایتی: این دوره به صورت فیزیکی و بر روی یک فلش مموری ۳۲ گیگابایتی با کیفیت بالا برای شما ارسال می‌شود. هیچ بخشی از این دوره قابل دانلود نبوده و تمام محتوا فقط روی فلش مموری در دسترس است. این ویژگی امنیت و سهولت دسترسی را بدون نیاز به اتصال دائم به اینترنت تضمین می‌کند.

برای بهره‌مندی حداکثری از این دوره، داشتن پیش‌نیازهای زیر توصیه می‌شود:

• آشنایی مقدماتی با پایتون: دانش پایه در مورد سینتکس پایتون، متغیرها، حلقه‌ها، شرط‌ها و توابع.
• درک مفاهیم پایه‌ای بازارهای مالی: آشنایی با انواع سفارشات، نمودارها، و مفاهیم اولیه معاملات.
• دسترسی به حساب Interactive Brokers: داشتن یک حساب دموی (Paper Trading Account) یا واقعی در Interactive Brokers برای اتصال به API.