ترجمه فارسی مقاله اعتبار سنجی نظری و تجربی مدل هستون

چکیده

This study focuses on the application of the Heston model to option pricing, employing both theoretical derivations and empirical validations. The Heston model, known for its ability to incorporate stochastic volatility, is derived and analyzed to evaluate its effectiveness in pricing options. For practical application, we utilize Monte Carlo simulations alongside market data from the Crude Oil WTI market to test the model’s accuracy. Machine learning based optimization methods are also applied for the estimation of the five Heston parameters. By calibrating the model with real-world data, we assess its robustness and relevance in current financial markets, aiming to bridge the gap between theoretical finance models and their practical implementations.

چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)

این مطالعه به استفاده از مدل Heston در قیمت گذاری گزینه ، با استفاده از مشتقات نظری و اعتبارسنجی تجربی می پردازد.مدل Heston ، که به دلیل توانایی آن در ترکیب نوسانات تصادفی شناخته شده است ، برای ارزیابی اثربخشی آن در گزینه های قیمت گذاری مشتق و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.برای کاربردهای عملی ، ما از شبیه سازی مونت کارلو در کنار داده های بازار از بازار نفت خام WTI برای آزمایش صحت مدل استفاده می کنیم.روشهای بهینه سازی مبتنی بر یادگیری ماشین نیز برای برآورد پنج پارامتر هستون استفاده می شود.با کالیبراسیون مدل با داده های دنیای واقعی ، ما استحکام و ارتباط آن در بازارهای مالی فعلی را ارزیابی می کنیم ، با هدف ایجاد شکاف بین مدلهای مالی نظری و اجرای عملی آنها.